La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 5
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Interesante. Parece que conociendo las características de apalancamiento, spread y comportamiento de la TS en diferentes partes del gráfico, podemos determinar el rango de stop y take más adecuado para la TS en cuestión. Y de esa gama debemos distinguir las más satisfactorias en términos de relación beneficio/riesgo. ¿Verdad?
Si la palanca de apalancamiento se establece estrictamente, entonces podemos encontrar el nivel óptimo de la recompensa media dS (niveles TP y SL) en este caso particular, basado en la expresión:
Sin embargo, recuerde que la tasa de beneficio en este caso no será la más alta posible. Está relacionado con que Lever ha sido seleccionado a la fuerza debido a algunas otras consideraciones (por ejemplo, la limitación de un tamaño de depósito o la superación del nivel máximo para una empresa de corretaje) y lo más probable es que no sea uno óptimo. Sin embargo, es el mejor conjunto de combinaciones posibles y, desde luego, mejor que lo que la intuición puede aconsejar.
Neutrón, ¿la p cuenta sin tener en cuenta la dispersión?
Sí, por supuesto. Es una característica del ST (sus cualidades predicativas) en un instrumento determinado. Por lo tanto, la dispersión no debería distorsionar este parámetro. Por cierto, en el informe del probador, el valor de "Operaciones rentables". El "porcentaje de todo" tiene en cuenta la comisión de las empresas de corretaje. Es una pena, podríamos tomar este importante valor sin estrés.
Sí, por supuesto. Es una característica del ST (sus cualidades predicativas) en un instrumento determinado. Por lo tanto, la dispersión no debería distorsionar este parámetro. Por cierto, en el informe del probador, el valor de "Operaciones rentables". El "porcentaje de todo" tiene en cuenta la comisión de las empresas de corretaje. Es una pena, podríamos tomar este importante valor sin estrés.
Sí, también pensé en calcularlo usando los resultados del Statment, pero necesito saber el número de pérdidas dentro del spread o algún otro parámetro.
Neutrón, ¿la p cuenta sin tener en cuenta la dispersión?
Sí, por supuesto. Se trata de una característica del ST (sus cualidades predicativas) en un instrumento determinado. Por lo tanto, la dispersión no debería distorsionar este parámetro. Por cierto, en el informe del probador, el valor de "Operaciones rentables". El "porcentaje de todo" tiene en cuenta la comisión de las empresas de corretaje. Sería una lástima, podríamos tomar fácilmente este importante valor.
Vale, para. ¿Qué quiere decir excluyendo el diferencial?
Sin spread, con spread hay unos valores, con doble spread hay otros, para cada caso hay un determinado porcentaje.
Neutron -- Propongo crear un software. Propósito - basado en el informe con un lote mínimo sin MM, el software dará un porcentaje óptimo. ¿Es realista?
¿Por qué el software? El artículo saldrá pronto, he estado trabajando en él durante un tiempo. Datos de entrada - cabecera del informe con MM=0.1. Datos de salida - estimación de las posibilidades de que, por ejemplo, el R.O. de la operación no supere el límite en un determinado número de operaciones. Es posible aplicar el mismo procedimiento no sólo a la detracción.
Es algo así como una estimación experta sobre la base de una información mínima. Pero creo que la estimación es mejor que la de los expertos, porque se basa en las estadísticas desnudas, no en cifras sacadas del techo. Y no sólo el diferencial es un parámetro crítico para la valoración, sino también otros parámetros. Por supuesto, el sistema tiene que ser bernouliano.
¿Por qué el software? Pronto publicaré un artículo, llevo mucho tiempo trabajando en él. Datos iniciales - cabecera del informe con MM=0.1. Salida - estimación de las posibilidades de que, por ejemplo, la operación no esté fuera del límite en una determinada cantidad de operaciones. Es posible aplicar el mismo procedimiento a la detracción y no sólo a la detracción.
Se trata de una especie de evaluación de expertos basada en una información mínima. Pero creo que es mejor que la estimación de un experto, porque la base es pura estadística, no números sacados del techo. Y no sólo el diferencial es un parámetro crítico para la valoración, sino también otros parámetros. Por supuesto, el sistema tiene que ser bernouliano.
Eso está un poco fuera de lugar.
Por lo que tengo entendido, su resultado es una estimación de la estabilidad, la robustez de la ST.
Propongo escribir un programa informático que calcule el porcentaje óptimo para la MM proporcional, suponiendo que la ST es robusta.
Ya veo. Tendrías que preguntarle a Vince. Bueno, la suposición es agradable y melosa.
Bueno, la suposición es agradable y melosa.
Sí, pero tiene sentido. Para encajar el porcentaje óptimo de MM es una sacudida vacía e inútil del aire.
¿Por qué el software? Pronto publicaré un artículo, llevo mucho tiempo trabajando en él. Datos de entrada - cabecera del informe con MM=0.1. Datos de salida - estimación de las posibilidades de que, por ejemplo, el m.o. de una operación no supere el límite en un determinado número de operaciones. Es posible aplicar el mismo procedimiento a la detracción y no sólo a la detracción.
Se trata de una especie de evaluación de expertos basada en una información mínima. Pero creo que es mejor que la estimación de un experto, porque la base es pura estadística, no números sacados del techo. Y no sólo el diferencial es un parámetro crítico para la valoración, sino también otros parámetros. Por supuesto, el sistema tiene que ser bernouliano.
Yo también me he puesto a investigar de cerca esta cuestión. Quizá también escriba un artículo. :) El resultado es inesperado, para mí. La cuestión de la legitimidad de la existencia de la "F óptima" se plantea en pleno crecimiento.