Los movimientos de los precios pueden predecirse. - página 14
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No, no hurra, timbo. Las predicciones de "el kiwi cerrará la semana por debajo de su precio de apertura" y "el kiwi cerrará la semana por encima" son aproximadamente igual de probables y casi mutuamente excluyentes (hay un tercer evento improbable - "cerrará la semana exactamente a su precio de apertura", pero eso puede ser ignorado o puesto en una de las dos clases anteriores). Ahí lo tienes, la moneda simétrica.
Hablar de "objetivos dentro de un sigma" no define directamente nuestra probabilidad. Ya no hay dos eventos mutuamente excluyentes, sino muchos.
Si Sart diera predicciones de direcciones de cierre cada semana para cada uno de los 6 pares que sigue. La previsión de cada uno podría considerarse independiente. En un par de meses acumularemos 48 previsiones, que ya se pueden analizar.
Había un "campeonato de comercio de monos" por aquí. Nada especial: 600 programadores-comerciantes operaron exactamente igual que 600 monos abriendo estrictamente a su antojo.
Gracias, lo he encontrado y leído, es muy relevante, si se desarrolla esta idea, se puede conseguir un criterio sencillo para desbrozar a los Asesores Expertos "inteligentes"
Podemos crear condiciones cuando no importa en qué dirección y a qué distancia colocar las órdenes para que obtengamos un EA positivo en un determinado periodo de tiempo.
aquí pienso cómo comparar la eficiencia de un EA inteligente (IS) con uno aleatorio (RS)
si con 1000 ejecuciones la RS da un 84% de ejecuciones rentables en un intervalo seleccionado, ¿cómo debería ser la prueba en la IS para poder comparar correctamente la IS y la RS?
Quizás MS tenga una serie de pruebas con diferentes parámetros, pero ¿quién ha visto un Asesor Experto en el que durante la optimización la mayoría de las ejecuciones sean positivas, como en IS?
¿O el intervalo de tiempo debe dividirse en pequeños periodos y el número de periodos ganadores debe calcularse en %?
Creo que es relevante para los desarrolladores de EA porque en general sus resultados son peores que los de los monos (imho por supuesto. Sé que muchos no estarían de acuerdo internamente)
No, mezcla, en general - no están perdiendo monos, pero más o menos lo mismo (que es aún peor). Si tuvieran pérdidas, podrían reconvertirse y ser rentables.
2 timbo: sobre la apertura "estrictamente a medida que avanza" has acertado. Pero éste es sólo un aspecto de la evaluación de la calidad del sistema en el contexto de un acuerdo de m.o.
No entiendo por qué la herramienta rápida no funciona.
¿y por qué eres un cabrón que ladra al respetable Fourier mientras te cagas en tu propio hilo?
Timbo no es un buen hombre, pero seamos sinceros, tiene un cerebro sobre sus hombros.
El pronóstico no se cumplió y Sartt se excusa como en el ejército
- ¿Por qué rompiste el búho, cerdo? ¿Te ha molestado? ¿Te ha molestado, te lo pregunto
? ¿Por qué rompiste al profesor Mechnikov?
- Él, Filipp Filippovich, necesita ser azotado por lo menos una vez,
dijo Zina con indignación, - de lo contrario se echará a perder por completo. Mira,
lo que ha hecho con tus galochas.
Escucha, Sabluk, aquí hay adultos. Mira, te van a patear las orejas por gamberro. Tendrás un boo-boo...
Mira, Sabluk, somos adultos aquí. Te van a patear las orejas por gamberro.
¿y no tienes nada que decir? ¿Admites que el pronóstico es una mierda?
Perdonaré el chiste de las orejas. Lo tomaré como una excusa para la senilidad.
>> ¿le interesa una predicción con el lanzamiento de una moneda?
Me interesan las predicciones y una autopsia demostrará su veracidad. Yo mismo no creo en las ondas y no sigo los pronósticos, pero el tema es interesante incluso psicológicamente.
Como Sart es tan terco como un toro, al final llegará a alguna parte. Y no sé por qué te calientas tanto, no merece la pena. Si está interesado en Sart...
simplemente molesto por tu terquedad, sólo dilo, es un asunto mundano.
¿y no tienes nada que decir sobre el fondo? ¿admites que el pronóstico es una mierda?
>> sobre las orejas, perdonaré la broma.
La cosa es, Sabluk, que no hay nada sustantivo que hablar contigo. Sólo podemos intercambiar bromas así.
No, mezcla, en general - no están perdiendo monos, pero más o menos lo mismo (que es aún peor). Si tuvieran pérdidas, podrían reconvertirse y ser rentables.
no todo en el mundo se puede convertir, con un stop loss la conversión suele ser aún peor,
el "en conjunto - no pierden" - se necesita un criterio: si se toman 100 expertos de la base de código y se retrocede 2 años o, mejor aún, desde 1999 (pero esto es relativo a las personas), "las personas" Lo formulé de esta manera - "puede crear condiciones cuando no importa en qué dirección y a qué distancia colocar las órdenes", y de nuevo, ¿qué debería medir en un EA? El número de ejecuciones de los parámetros o el número de períodos en el eje temporal. No se puede comparar una ejecución con parámetros especialmente seleccionados con 1000 pruebas aleatorias o con una prueba aleatoria
¿y no tienes nada sustantivo que decir? ¿Admites que la predicción es una mierda?
Y sobre el fondo, habiendo hecho la siguiente predicción, Sart ha respondido. Una vez que tengamos las estadísticas, el precio de estas predicciones quedará claro. Al final, no acepta dinero por las predicciones, ¿cuáles son las reclamaciones?
Z.U. Y en cuanto al fondo, bueno, si fueras un poco más suave con la gente, tu forma de hablar es capaz de matar cualquier rama iniciada a raíz del enfrentamiento. Y en ningún caso una discusión debe tocar temas de fe, por ejemplo, o pasar a los insultos. Esa no es la cuestión. Te hablo como una basura de hace tiempo, espero entenderlo. >> No, no lo tienes.
Vamos, no somos seres humanos...
Hagamos un pacto de no agresión.
Me vengaré de Fourier, pero que sirva de lección a los ignorantes