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tengo otra forma de operar (como trawl posiiiii, hay cierre en la señal, hay un lado TP y SL, y aquí es la forma de Yuri Reshetov, de esta manera =).... me pregunto lo que se toma para la primera señal o lo establece usted mismo? porque lógicamente debe haber una presencia constante de órdenes, que no se observa en su cuenta de demostración
ni siquiera noté inmediatamente la suavidad del cierre - ese es el único factor para la lentitud de los retiros
En realidad, en las operaciones planas debería producirse algo así como un lento hundimiento con frecuentes subidas insignificantes de la renta variable (plana es el periodo en el que el cierre de la bajada de beneficios no llega a activarse)
El movimiento en nuestra dirección y perdemos los depósitos a una tasa de 0,75% en 1 punto, es decir, después de 10pp será de alrededor de 7%, después de 20pp alrededor de 9% y así sucesivamente. Por lo tanto, necesitamos un largo movimiento suave en la dirección equivocada a retirarse (números aproximadamente no contó)
Sin embargo, cuando se mueve en nuestra dirección - tenemos una incubadora de dinero real trabajando a un ritmo frenético de 0,75% en 1pp es decir, en 10pp 8%, en 20pp es alrededor del 18%.
todo lo anterior calculado sin swaps, etc. y muy aproximadamente para el nivel del 133%.
interesante probar con un nivel okalo 250-700
Por cierto: o me he vuelto a equivocar
En cualquier caso, Yura ha vuelto a producir algo no trivial, aunque sea un error.
Lo tenía todo pensado en teoría. De hecho, la suposición errónea era que el Asesor Experto no sería viable.
Tomemos cualquier Asesor Experto con MM de % de valores. Midamos el nivel de margen después de abrir una posición y veamos que este MM también controla el nivel de margen en un valor constante. Sin embargo, no es necesario medirlo empíricamente, sino que podemos demostrarlo analíticamente: dado que el volumen de una posición a abrir es directamente proporcional al depósito, el margen es también directamente proporcional a él y, por tanto, el nivel de margen es constante.
Como resultado, resulta que el EA en cuestión tiene a bordo nada más que el método de comercio de cartera no ajustada (multidivisa). Es decir, para cada par de divisas da simplemente el 25% de riesgo de un depósito.
En consecuencia, sólo queda ajustar un Asesor Experto:
1. Recoger la dirección para entrar en el mercado, no sólo las posiciones cortas
2. En la fórmula para calcular los volúmenes: double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count; - tenemos que hacer cambios, es decir : orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count;, donde risk es el % del depósito en riesgo.
El resultado es la gestión de carteras, pero con un método mucho más simplificado que el de Harry Markowitz e implementado en un algoritmo primitivo MQL4
La multidivisa probablemente tardará más en drenar cuando se mueva en contra.