Un asesor que no teme un ajuste de márgenes. ¿Quién quiere probarlo? - página 3
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un pequeño análisis visual - que es bastante bueno para mostrar realmente qué es qué
USDCHF - demasiadas operaciones
usdjpy similarmente mantener tanto tiempo y no fijarlo no es la mejor opción - también demasiadas operaciones
Los drawdowns de usdcad no son buenos, de nuevo demasiadas operaciones y parece que uno de los baes estaba en una ruptura técnica
La lógica comercial de Reshetov es un poco desacostumbrada a la comprensión estándar del comercio, y las opciones "no hay arreglo por tanto tiempo" y "las reducciones no son buenas aquí" son un poco, por decirlo suavemente - no es bueno, porque van a matar a la lógica en la raíz, no se puede considerar un par tomado por separado - en este caso no hay lógica ... sólo todos en conjunto y para un intervalo de tiempo específico
por supuesto que hay un montón de ofertas, un montón
>> Por supuesto que hay muchas ofertas, muchas.
Yura. Así que miente el código, porque estoy harto de romperlo todo el tiempo.
¿Y por qué romper el código cuando la lógica del EA es bastante primitiva?
1. Si el nivel de margen cae por debajo del valor establecido, entonces el Asesor Experto cierra alguna parte de la posición y el nivel sube.
2. Si el nivel de margen sube por encima del nivel establecido, el asesor se llena y el nivel baja
Eso es todo. El principio de un regulador cibernético del nivel de agua en la cisterna de un inodoro, basado en una analogía científica.
El resto depende del gusto y de la salvaje imaginación del programador.¿Y por qué romper el código cuando la lógica del EA es bastante primitiva?
1. Si el nivel de margen cae por debajo del nivel establecido, entonces el Asesor Experto cierra parte de alguna posición y el nivel sube
2. Si el nivel de margen sube por encima del nivel objetivo, el EA cierra una posición y el nivel baja
Eso es todo. El principio de un regulador cibernético del nivel de agua en la cisterna del retrete, si partimos de una analogía científica.
El resto depende del gusto y de la salvaje imaginación del programador.
Sobre la imaginación salvaje. No se me habría ocurrido. Aunque la verdad está ahí fuera. No tengo nada en contra de la fantasía exuberante, simplemente prefiero mirar primero el código. Y en muchos casos eso es suficiente. No sé ni cómo decir en este caso, el código es corto, mi favorito. Pero la lógica es interesante, aunque he visto una lógica similar antes. Valió la pena unos meses de mi vida (sólo lo estaba haciendo). Se trata de tu primera neurona. Y la lógica es entretenida. No hay discusión.
Sobre la fantasía violenta. Eso no se me habría ocurrido. Aunque la verdad está ahí fuera. No tengo nada en contra de la fantasía, simplemente prefiero mirar primero el código. Y en muchos casos es suficiente. No sé ni cómo decir en este caso, el código es corto, mi favorito. Pero la lógica es interesante, aunque he visto una lógica similar antes. Merece la pena unos meses de mi vida (lo acabo de hacer). Se trata de tu primera neurona. Y la lógica es entretenida. No se puede discutir.
Lo que ocurre es que no hay lógica, sino cibernética: la ciencia de los oscurantistas burgueses.
En todo caso, el código siguiente será suficiente para un programador normal:
...
double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(s, MODE_MARGINREQUIRED)) - cuenta;
...
Dónde:
orders - volumen en el que la posición en el instrumento s necesita ser llenada, si el valor es positivo. Si las órdenes son negativas, entonces el valor absoluto muestra el número de lotes, por el cual alguna posición del instrumento s debe ser cerrada. Lo más importante es recordar ejecutar MathAbs(orders) a través de normalizedouble() para evitar que las órdenes de negociación causen errores.
s - nombre del instrumento
count - volumen total de todas las posiciones abiertas por el instrumento s, calculado a la sección de código anterior.
Bueno, así es como se implementa en mi situación actual. Es decir, la variante más primitiva cuando los volúmenes de posiciones de los tres símbolos son iguales.
Como la prenda es 3/4 de los fondos propios (1/4 - alijo o NC), el nivel de margen se ajustará al 133,33%, es decir, inversamente proporcional a la prenda - 4/3.
Repito, esta es la variante actual de implementación, la más tonta y primitiva que se ha insertado en el código para mantener el nivel de margen cerca de un valor especificado, es decir, para que la reducción del nivel de margen sea cercana a cero.
El informe puede asustar a los inversores, ya que la reducción del balance es superior al 100%:
Servidor: Alpari-Demo
Nombre de usuario: 1036148
Contraseña del inversor: mt3bmid122.56% (12 368.95)
Intenté aumentar el depósito en otros 1000 dólares, es decir, algo más del 5%. El Asesor Experto luchó con él en poco más de una hora:
suena como un milagro
>> Parece un milagro.
No hay milagros. Porque durante esa hora la reducción de la renta variable alcanzó casi -3000 dólares.
Pero una cosa es aguantar un drawdown cuando el nivel de margen está bailando justo por encima del nivel de margin call, y otra cosa es aguantar un drawdown cuando se mantiene establemente por encima del 100%.