Una estrategia de "equilibrio" - página 2
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Con la ayuda de los fracasos anteriores y la volatilidad del instrumento
¡Adelante!
Es fácil en teoría, pero en la práctica...
El problema es que la altura (amplitud) del piso no es constante.
Y también la pendiente... A continuación, un piso con pendiente descendente o una clara pendiente lateral.
sí, si puede mostrar los gráficos para 2006, 2007 y cuánto depende la MdD del valor del parámetro de los puntos N
Pido disculpas por el error, estos gráficos son de 2007-2008. Y para el 2006 hay que poner un nivel de H alto, si no fracasará, la volatilidad es baja para este año. Pero con H alta y el beneficio es mucho menor. Creo que también es necesario un indicador de volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, entonces incluye esta estrategia. Supongamos que si el valor absoluto medio de la diferencia entre la apertura y el cierre durante 10 días es superior a un determinado nivel, entonces incluya la estrategia.
El método se llama "swing" una táctica muy antigua.
La principal ventaja de este método es que en un mercado plano se termina con todo el depósito, es esencialmente una martingala, pero no de varios pasos, sino de canal.
Si quisiera combinarlos, no sabría quién lo haría. Deberíamos combinarlos, pero ¿quién sabe si vamos a ir de plano o con tendencia a ir de frente?
Si usted sabe cómo retirar un par extra, de modo que un lado era siempre 1 lote más - entonces el método sería un grial perfecto, pero ¿cómo retirar un par extra de órdenes sin perder el margen?
Pido disculpas por el error, estos gráficos son de 2007-2008. Para el año 2006 es necesario establecer un nivel alto H, de lo contrario fallará.
Estoy de acuerdo, tales estrategias unsyndicator están atrapados en el punto muerto de la determinación del parámetro H o el stoploss, pero con los parámetros elegidos adecuadamente tales sistemas son sin duda buena
He experimentado con la volatilidad, he llegado a nada.
hay, en mi opinión, dos puntos muertos: las pepitas y las simetrías similares
creo que la solución es obtener una buena señal de compra o venta de un indicador fiable, luego ejecutar la señal y corregir el resultado en caso de error
En general, si se descubre cómo eliminar un par extra, para que en una dirección siempre haya 1 lote más - entonces el método será un completo grial, pero ¿cómo eliminar un par extra de órdenes para no desperdiciar margen?
No se puede quitar un par extra, porque hay una pérdida no fijada en él.
2. El margen no es el mayor problema: hay corredores que aceptan un pequeño depósito para las posiciones abiertas,
También hay corredores que no aceptan ningún tipo de depósito.
Estoy de acuerdo, tales estrategias no-sindicalistas están atascadas en el punto muerto de determinar el parámetro H o el stoploss, pero con parámetros correctamente elegidos tales sistemas son indudablemente buenos
He experimentado con la volatilidad, he llegado a nada.
hay, en mi opinión, dos puntos muertos: las pepitas y las simetrías similares
Si ya tiene un buen indicador, puede utilizarlo para comprar o vender, pero si cree que se ha equivocado, debe corregirlo con esta estrategia
Esta fue mi tarea inicial, sólo probé la funcionalidad con este EA. Es decir, yo abro manualmente una posición a mi criterio, y luego esta orden es trabajada por el EA, y yo no establezco ningún stop para la orden, el propio EA establece el nivel de stoploss, y luego el breakeven. Es mejor abrir una posición antes de las sesiones europeas o americanas, cuando la volatilidad es alta.
Tácticas similares a las de la media.
Pero con el promediado, uno gana dinero durante un periodo plano, mientras que durante una tendencia se pierde dinero.
Aquí, es exactamente lo contrario.
tendencia no es tan difícil de predecir. Enumeremos los acontecimientos que conducen a un rally alcista o bajista. Yo iré primero:
Un cambio en el tipo de refinanciación
Cualquier TS basada en aumentar el lote después de una pérdida está condenada.
Otra cosa es que exista el factor suerte y en algunos casos se consiga retirar mucho beneficio antes del MC
Si retira sus ganancias regularmente. A veces varias veces más que el depósito inicial. Pero es cuestión de suerte.
.
O como diría Timbo, no confundas el comercio con el juego.
Cualquier TS basada en aumentar el lote después de perder está condenada.
+1
Que se joda ese tipo de MM.