[¡AVISO CERRADO!] Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen. No puedo ir a ningún sitio sin ti. - página 691

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artmedia70:
No tengo ningún vínculo con un TF específico - todas mis estimaciones se basan en los valores de la primera barra. Es que cada TF tiene su propio cálculo de valores objetivo y porcentaje de cierre por ganancia total.


También calculo la entrada al mercado por barra cero, es decir, por precio

Pero no voy a cerrar en beneficio - para el comercio automático es la mejor opción, porque es difícil para un autómata ganar experiencia en el "comercio ciego".

 
IgorM:


También calculo la entrada al mercado por barra cero, es decir, por precio

Y no voy a cerrar en beneficio, porque esta es la mejor opción para el comercio automático, ya que es difícil para un autómata ganar experiencia para el "comercio ciego".

Creo, IMHO, por supuesto, que cuanto más difícil nos pongamos para entrar en el mercado, más clara será la salida... Especialmente, Igor, para tu estrategia con una sola posición en el mercado.
 
artmedia70:
Creo, IMHO por supuesto, que cuanto más difícil pongamos la entrada en el mercado, más obvia será la salida para nosotros... Especialmente, Igor, para tu estrategia en la que sólo hay una posición en el mercado.

Si he notado que puedo entrar en el mercado suavemente, por lo general entro en beneficios de inmediato, durante plana tengo problemas con él, pero todavía tengo tiempo para tomar una decisión, cuando no entro en el mercado - estoy de acuerdo, es difícil en relación con las empresas de corretaje, tengo un verdadero problema con la salida - veo la oportunidad de cerrar, pero siempre no lo hago automáticamente - lo busco y sé que voy a encontrar :)
 
artmedia70:
Estaba vagando por el foro y me encontré con una idea interesante: determinar las divergencias no por los extremos, sino por regresión lineal y si su comparación es negativa significa que se ha encontrado una divergencia... Incluso se publicó una función allí:
Ahora lo único que queda es entender y comprender cómo trabajar con este milagro... Entonces pondré mis conclusiones aquí... Si lo descubro... soy un tonto... :)

¿Qué pasa con la construcción de tendencias en un indicador? :)

Por supuesto, se puede utilizar la regresión. Por cierto, los extremos también pueden ser determinados por ella. Sin embargo, un zigzag correcto debería ser más rápido que una regresión.

En cualquier caso, esta función debe aplicarse sólo para un cálculo único de la regresión. Si se trata de un cálculo continuo de LR deslizante (que es exactamente de lo que estamos hablando), el cálculo completo de las sumas se hace sólo al principio, después sólo se hace su modificación, es decir, el ciclo no se utiliza más.

No mucho, pero en este foro se ha hablado mucho de la regresión lineal :). Por ejemplo, indicadores eficaces aquí y aquí.

 
Candid:

¿Qué pasa con la construcción de tendencias en un indicador? :)

Por supuesto, se puede utilizar la regresión. Por cierto, los extremos también pueden ser determinados por ella. Sin embargo, un zigzag correcto debería ser más rápido que una regresión.

En cualquier caso, tiene sentido utilizar esta función sólo para un cálculo de regresión único. Si se trata de un cálculo continuo de LR deslizante (que es exactamente de lo que estamos hablando), el cálculo completo de las sumas se hace sólo al principio, después sólo se hace su modificación, es decir, el ciclo ya no se utiliza.

No mucho, pero se ha hablado mucho de la regresión lineal en el foro :). Por ejemplo, indicadores eficaces aquí y aquí.

Gracias. Ya lo he pensado y me he dado cuenta de que encontrar los extremos en los gráficos de precios e indicadores será más universal para mis propósitos. Además, habrá que dibujar un rayo en el gráfico A/D trazando dos puntos de extremo superior/inferior y localizando el punto de cruce entre el gráfico y el rayo. Basándose en la dirección del cruce (arriba/abajo), se pueden hacer suposiciones sobre el movimiento posterior del precio... Sólo hay una cosa que hacer: codificar todo correctamente...

 
IgorM:

Yo diría que entro en el mercado suavemente - directamente a los beneficios, en el plano tengo problemas con él, pero si tengo tiempo para tomar una decisión sobre la entrada fallida - Estoy de acuerdo - es difícil en relación con las empresas de corretaje, tengo un verdadero problema con las salidas - veo algo para cerrar, pero siempre no lo hago de forma automática - lo busco y sé que voy a encontrar :)

Si puedes enviarme un mensaje con tu estrategia, intentaré decirte qué solución (MB) necesitas - mi cabeza está llena de todo tipo de ideas - no tengo tiempo para comprobarlas todas (es broma)...

Y sobre la dureza/blandura - no me refiero a "una entrada más dura en el mercado" - me refiero a sumergirse allí como ... algo ... en algún lugar ... de ... algún lugar :) Me refería a definir unos criterios de entrada más claros. Por así decirlo, para acotar el marco.

Aunque podemos ampliarlo: seguir una estrategia para un piso y otra para una tendencia.

 
artmedia70:

Aunque es posible ampliarlo: mantener una estrategia para un piso, y otra para una tendencia.


Suena bien, pero nadie sabe cuándo termina un piso y cuándo empieza :) - Estoy luchando con este fenómeno y parece que funciona - lo discutiremos más tarde

Me gustaría controlar una orden abierta según el siguiente principio - si después de colocar una orden cerrando N barras su beneficio es menor que el valor establecido, entonces cierra la orden

¿Cómo puedo comprobar/calcular desde un EA cuántas barras hace que se abrió una orden?

 
IgorM:

¿Cómo puedo comprobar/calcular desde un EA cuántas barras hace que se abrió una orden?

La orden se pasa como parámetro.
Devuelve el desplazamiento a la izquierda respecto a la barra actual.

//+------------------------------------------------------------------+
int getOrderShift(int magic){
   int index = 0;
   while(OrdersTotal() != 0 && OrderSelect(index, SELECT_BY_POS)){
      if(OrderMagicNumber() == magic)return(iBarShift(NULL, 0, OrderOpenTime()));
      index++;
   }
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

También puedes hacer esto:

//naturalmente bucle y seleccionar primero.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)then...//donde n es el número de barras

 
Roger:

También puedes hacer esto:

//naturalmente bucle y seleccionar primero.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)then...//donde n es el número de barras


Gracias, pero me da miedo experimentar con el tipo datetime - no tengo conversión a otros tipos (prefiero datetime --> int), tampoco tengo salida real
1...684685686687688689690691692693694695696697698...1145
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