La estadística como forma de mirar al futuro - página 12
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Bueno, en primer lugar, la aproximación no es una curva, sino una hipersuperficie. En segundo lugar, ¿qué nos ofreces, querida? Puedes ver que nuestros métodos nos llevarán a la inanición. Esperando tu salvación :)
Es decir, si no podemos desplazarnos con una yegua torcida, intentémoslo con una yegua híper torcida...
Dejando de lado el sarcasmo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué la hipersuperación de repente? ¿Qué indica que la hipersuperficie salva el día?
Digamos que no conocemos los factores que influyen en el mercado, ¿entonces qué?
Tiempo: ¿por qué utilizarlo? Por ejemplo, ¿el polinomio "conoce" las fiestas de los países de los instrumentos negociados? Pascua, segundo día, toda Europa está dormida, la volatilidad está cerca del mínimo, es decir, no hay viento todo el día, por lo que nuestro polinom debe tenerlo en cuenta (calendario lunar).
Usted ha enumerado los factores, no el tiempo, el tiempo debe ser utilizado, pero cuando el polinomio consiste sólo en el tiempo t, no es bueno
¿Qué indica que la hipersuperficie se está salvando?
Teoría de sistemas dinámicos.
Usted ha enumerado los factores, no el tiempo, el tiempo debe ser utilizado, pero cuando el polinomio consiste sólo en el tiempo t, no es bueno
Exactamente, aparte de las series temporales de precios no tenemos nada, no conocemos los factores. Yo sostengo que no es necesario utilizar el tiempo: es superfluo, al menos en gran medida. ¿Qué crees que se puede utilizar como factor, además de los precios?
Exactamente, aparte de la serie temporal de precios no tenemos nada, los factores no los conocemos. Yo sostengo que el tiempo no debería utilizarse: es superfluo, al menos en gran medida. ¿Qué crees que se puede utilizar como factor, además de los precios?
Uno de los factores que afectan al oro es el dólar. El dólar está influenciado por el índice Dow Jones. El bono está influenciado por el oro. Pero no estoy tan seguro de ello, hay que preguntar a los expertos.
Teoría de los sistemas dinámicos.
Para empezar, ¿necesitamos el determinismo en esto?
Y en general, personalmente para mí, la teoría de los sistemas dinámicos tiene la misma relevancia para el mercado que las leyes de Mendel. No más que eso.
No me malinterpretes, no te estoy preguntando por el nombre de la "yegua curva" (la Teoría de los Sistemas Dinámicos) que vas a montar en el mercado, sino por qué exactamente has decidido que la Teoría de los Sistemas Dinámicos es salvadora. Si la Teoría de los Sistemas Dinámicos es algo familiar para usted, entonces puede explicar fácilmente con los dedos la filosofía y la esencia de cómo la Teoría de los Sistemas Dinámicos descubre el mercado y predice el futuro. Para mí, personalmente, la transferencia mecanicista de la Teoría de Sistemas Dinámicos al mercado es inaceptable sólo porque la teoría contiene las palabras "predecir el comportamiento futuro del sistema". ¿Qué le hace pensar que el mercado se acogerá a la teoría de los sistemas dinámicos?
Exactamente, aparte de la serie temporal de precios no tenemos nada, los factores no los conocemos. Yo sostengo que el tiempo no debería utilizarse: es superfluo, al menos en gran medida. ¿Qué crees que se puede utilizar como factor, además de los precios?
¡О! Colega, aquí estoy completamente de acuerdo contigo: NADA. Creo que no necesitamos nada más que el precio para analizarlo. El tiempo es un parámetro superfluo que sólo complica esta ya complicada tarea, sin dar nada a cambio, o casi nada. En una palabra, el deseo de utilizar el tiempo en nuestro modelo debe estar justificado.
En cuanto a los hipercaballos y otras cosas malas, su existencia y la conveniencia de su explotación no parece tan difícil de entender. Partamos del hecho de que en principio es imposible ganar dinero con un proceso aleatorio (teorema). Creemos (sin pruebas) que hay regularidades en el mercado que se esconden en el precio y cuya explotación nos permitirá ganar. Sólo queda formalizar el concepto de regularidad. Para nosotros, los operadores, sólo es significativa una cantidad que caracteriza la serie de precios: la previsibilidad del movimiento futuro, no importa en qué intervalo de tiempo, sino dónde y por cuánto (en general, ni siquiera importa cuánto, sólo dónde). Como no tenemos, por convención, nada en nuestras manos, excepto la serie de precios, la analizaremos sola, sin involucrar las noticias y los factores económicos. Así, introducimos uno o varios parámetros (lecturas del indicador) y la reacción del precio del símbolo a estas lecturas. Si sólo hay un parámetro, tenemos una relación funcional parámetro-precio. Esta dependencia ES a priori, ¡ya que estamos aquí sólo por ella! Y nuestra tarea es establecerla. Si hay más de un parámetro, la función se convierte en multidimensional y la superficie que describe se convierte en hipersuperficie. Existen métodos conocidos de reconstrucción de hipersuperficies, por ejemplo, la aproximación.
Es este problema de reconstrucción de hipersuperficies el que resolvemos aquí. ¿Qué haces aquí si no es lo mismo?
Uno de los factores que afectan al oro es el dólar. El dólar está influenciado por el índice Dow Jones. El bono está influenciado por el oro. Pero no estoy tan seguro, tengo que preguntar a los expertos.
Por favor, explique el significado de "uno de los factores que influyen en el oro es el dólar". El precio del oro se suele tomar en relación con el dólar, es decir, aquí ya se tienen en cuenta todos los factores que influyen en el oro y el dólar. ¿O debemos utilizar un índice del dólar que excluya cualquier correlación con el oro?
¡О! Colega, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo: NADA. Creo que no necesitamos nada más que el propio precio para analizarlo. El tiempo es un parámetro superfluo que sólo complica la ya complicada tarea, sin dar nada a cambio, o casi nada. En una palabra, el deseo de utilizar el tiempo en nuestro modelo debe estar justificado.
En cuanto a los hipercaballos y otras cosas malas, su existencia y la conveniencia de su explotación no parece tan difícil de entender. Partamos del hecho de que en principio es imposible ganar dinero con un proceso aleatorio (teorema). Creemos (sin pruebas) que hay regularidades en el mercado que se esconden en el precio y cuya explotación nos permitirá ganar. Sólo queda formalizar el concepto de regularidad. Para nosotros, los operadores, sólo es significativa una cantidad que caracteriza la serie de precios: la previsibilidad del movimiento futuro, no importa en qué intervalo de tiempo, sino dónde y por cuánto (en general, ni siquiera importa cuánto, sólo dónde). Como no tenemos, por convención, nada en nuestras manos, excepto la serie de precios, la analizaremos sola, sin involucrar las noticias y los factores económicos. Así, introducimos uno o varios parámetros (lecturas del indicador) y la reacción del precio del símbolo a estas lecturas. Si sólo hay un parámetro, tenemos una relación funcional parámetro-precio. Esta dependencia ES a priori, ¡ya que estamos aquí sólo por ella! Y nuestra tarea es establecerla. Si hay más de un parámetro, la función se convierte en multidimensional y la superficie que describe se convierte en hipersuperficie. Existen métodos conocidos de reconstrucción de hipersuperficies, por ejemplo, la aproximación.
Estamos resolviendo exactamente este problema de reconstrucción de hipersuperficies. ¿Qué haces aquí si no es lo mismo?
Muy bien, suponemos que hay un patrón. Me pregunto si los métodos propuestos aquí suponen algo más. Más o menos por defecto, implícitamente. Por ejemplo, que podamos calcular algunos parámetros de la distribución y reconstruir la hipersuperficie basándonos en ellos...