Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 32

[Sceptic Philozoff]

He vuelto a comprobar las fórmulas de la regresión cuadrática (de forma diferente y más fiable). Todo encaja, las fórmulas son correctas (aparte de mi error con la fórmula de QWMA, que ya he corregido). Francamente, Korey, me estresan sus solapamientos específicos en los extremos. Intentaré dibujarlo yo mismo.

2 Candidatos: deberían superponer 3*LWMA - 2*SMA uno al lado del otro y comprobar si convergen. Pero tu código es obviamente muy inteligente, es como en la escuela.

P.D. ¿A quién le interesan las fórmulas de regresión cúbica? En general - es el momento de introducir nuevos mashups con pesos polinómicos. Sólo que las fórmulas de recurrencia para calcularlas ya no son tan sencillas.

[Candid]

Mathemat:

2 Candidatos: deberían superponer 3*LWMA - 2*SMA uno al lado del otro y ver si coinciden. Pero es evidente que tu código no es así de débil, es todo justo, como aprendiste en la escuela.

Entonces debes tener en cuenta que mi LR es (Alto+Bajo)/2

[Sceptic Philozoff]

Pues sí, lo tienes todo claramente calculado. Puse otro buffer con una diferencia de 3*LWMA - 2*SMA. Es una coincidencia. Sigo pensando que mi forma de cálculo debe ser más rápida, aunque no lo he comprobado... Por cierto, su valor no se dibuja en la última barra.

[Andrei]

Mathemat:

He vuelto a comprobar las fórmulas de la regresión cuadrática (de forma diferente y más fiable). Todo encaja, las fórmulas son correctas (aparte de mi error con la fórmula de QWMA, que ya he corregido)...

¿Dónde puedo ver las fórmulas correctas?

[Aleksandr Pak]

Mathemat:

He vuelto a comprobar las fórmulas de la regresión cuadrática (de forma diferente y más fiable). Todo encaja, las fórmulas son correctas (aparte de mi error con la fórmula de QWMA, que ya he corregido). Francamente, Korey, me estresan sus solapamientos específicos en los extremos. Intentaré dibujarlo yo mismo....

Los excesos en los períodos grandes de la diferenciación (implícita),
si no hay estos bucles en los extremos
- la velocidad de la fase de grupo se verá afectada.
La ventaja es el efecto de que la acumulación en el indexador es de naturaleza cuadrática,
es decir, los excesos en los extremos se suavizan notablemente y se acercan a una parábola.
El remedio para los solapamientos es jugar con los coeficientes que ahora son constantes en 10-15/(N+2).
Es el momento de introducir las variables de forma adaptativa, por separado: periodo de integración, periodo de diferenciación.
Y esto puede requerir un criterio de suavidad.

[pisara]

No lo entiendo... El HMA parece ser más suave y tiene menos emisiones...

[Sceptic Philozoff]

¿Qué es HMA, pisara?

P.D. Lo encontré: 'HMA'. ¿Cuál es la idea que hay detrás?

[Candid]

Mathemat:
Sigo pensando que mi forma de calcular debería ser más rápida, aunque no lo he comprobado... Por cierto, su valor no se dibuja en la última barra.

Lo he comprobado :). En un millón de barras tu camino tarda 1844 ms, el mío tarda 2797. Debo admitir que el resultado fue bastante inesperado. Te felicito. Sin embargo, modifiqué el código de Moving Averages.mq4 para comprobarlo, así que, como un verdadero paranoico, me aseguré de no usar código nativo para los nodos incrustados.

No calculo la barra de cero por principio :)

[Sceptic Philozoff]

2 zigan:

Para la regresión lineal, la fórmula es: LRMA = 3*LWMA - 2*MA

Para la regresión cuadrática:

Regresión cuadrática MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

Aquí N es el periodo de las medias,

QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * suma( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) (la máquina de pesos cuadrados).

para el cúbico: oops, todavía no puedo sacarlo de Trading Solutions, mi fórmula es demasiado salvaje allí.

2 Cándido: eres realmente paranoico, no se me habría ocurrido...

[Candid]

Mathemat:

2 Cándido: eres un verdadero paranoico, no se me habría ocurrido...

Para terminar, añadí el control de tiempo a MovingLR_1 y obtuve 1360 y 282828 mseg. Por lo tanto, la suposición sobre el código nativo no es infundada.