¿Cómo se comparan correctamente dos filas no superpuestas? - página 4
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Hay que hacer 2 ecuaciones PNB para cada fila y comparar los valores de los parámetros y los coeficientes.
Tienes que hacer 2 ecuaciones PNB para cada fila y comparar los valores de los parámetros y coeficientes.
Exactamente, tan exactamente. Urgente al PNB - hospital psico-neurológico
Quizá la pregunta debería haber sido"Cómo superponer dos series temporales de la forma más correcta".
Dos series son "de la misma naturaleza" sólo que una se encuentra en un rango de la escala de 0 a 100 y la otra serie en otro.
Con una muestra diferente para calcular la media o la regresión y los cálculos posteriores, el resultado cambia en relación con la muestra (lo que en principio es natural).
He pensado que tal vez haya un enfoque correcto especial para tales fines.
De todos modos, ¡gracias por las respuestas!
PNB - hospital psiconeurológico
Quizá la pregunta debería haber sido"Cómo superponer dos series temporales de la forma más correcta".
Dos series son "de la misma naturaleza" sólo que una se encuentra en un rango de la escala de 0 a 100 y la otra serie en otro.
Con una muestra diferente para calcular la media o la regresión y los cálculos posteriores, el resultado cambia en relación con la muestra (lo que en principio es natural).
He pensado que tal vez haya un enfoque correcto especial para tales fines.
Así que, ¡gracias a todos por vuestras respuestas!
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¿Cuál es la forma correcta de comparar dos series no intersecadas?
Evgeny Belyaev, 2021.07.02 08:36
Puede utilizar el logaritmo del precio.
google : Invariantes del mercado.
Supongamos que una acción se negocia a 10 rublos. Entonces el aumento de su precio en 1 rublo será del 10%. Supongamos que las acciones han crecido en unos años hasta los 100 rublos. El aumento del precio de 1 rublo será sólo del 1%. Un rublo por una acción de 10 rublos y una acción de 100 rublos son cosas muy diferentes, por lo que los inversores se centran en los rendimientos porcentuales más que en los monetarios, es decir, se centran en los valores relativos más que en los absolutos.
Eso parece ser lo que se necesita.
Tiene que haber alguna suposición sobre el tipo aproximado de relación entre las dos series. Por ejemplo, si las series Xn e Yn están relacionadas por la relación Yn ~ K*Xn, para combinarlas hay que dividir la segunda serie por el número K, cuyo logaritmo se puede encontrar como la media de las series log(Yn)-log(Xn). Si el tipo de relación es diferente, la transformación será diferente. Si no hay ninguna relación, es poco probable que haya algún tipo de solapamiento.
Probablemente estoy fuera de tema con algunas filas, pero dos Mashas de la misma época - uno abierto a - el otro cerrado y añadirlos niveles entonces también se superponen en los niveles.
Probablemente estoy fuera de tema con algunas filas, pero dos Mashas de la misma época - uno abierto a - el otro cerrado y añadirlos niveles entonces también se superponen en los niveles.
Como siempre off-topic. Tienes una fila.
Tiene que haber alguna suposición sobre el tipo aproximado de relación entre las dos series. Por ejemplo, si las series Xn e Yn están relacionadas por la relación Yn ~ K*Xn, para combinarlas hay que dividir la segunda serie por el número K, cuyo logaritmo se puede encontrar como la media de las series log(Yn)-log(Xn). Si el tipo de relación es diferente, la transformación será diferente. Si no hay ninguna relación, es poco probable que haya algún tipo de solapamiento.
¿Por qué la complejidad? ¿Por qué no dividir cada fila por su media?
La fórmula final depende del tipo de formalización completa del acoplamiento, teniendo en cuenta la forma en que entra el error (ruido blanco). Mi enfoque corresponde aYp= K*Xp*echr(Qp), donde Qp es ruido blanco. Esto parece ser lo que se llama ruido multiplicativo. Debe tener una variante de ruido aditivo.