Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 28
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En estos momentos estoy trabajando en un sistema de análisis.
Si no es un gran secreto, por favor, hazme saber de vez en cuando a qué te refieres. Los resultados intermedios y finales también son interesantes.
Vaya, eres bueno, Korey. Se supone que un pseudo-ratón falso funciona.
Falta algo . Sergey (Prival), ¿puedes copiar aquí la carta que te envié con la fórmula? Tengo la fórmula en casa. Dejemos que Korey se divierta un poco más: ¿y si inventa accidentalmente el grial...
a las Matemáticas
b.¿tal vez una fórmula para SKYP?
a TODOS
Después de leer esto en la revista de la que salió el "posavasos" en la época de B.Clinton,
me hizo sentir como un papoosete desnudo,
y cuanto más recuerdo tratando de inventar MTS, más me sorprende...
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" Los comerciantes digitales superan a los comerciantes de proteínas"
zitata: La matemática de estos modelos ha sido estudiada en profundidad. Mikhail Dubovikov, especialista en econofísica, doctor en física y matemáticas, y asesor del presidente de Intrust en materia de ciencia, afirma: "Cualquier empresa occidental suele empezar con dos cosas: considera los parámetros fractales, como el exponente de Hurst, para las series de precios (con la esperanza de anticiparse a los cambios en el mercado por sus cambios) e intenta aplicar el teorema de Takens: determinar el número de parámetros que controlan el proceso de cambio de precios y, si tiene suerte, construir un sistema de ecuaciones que genere una serie de precios. Luego cada uno se va por su lado. Nosotros, por ejemplo, utilizamos nuestros propios indicadores fractales en nuestro sistema de negociación, así como una serie de modelos bien conocidos (por ejemplo, modelos de regresión no lineal), combinados con la formación óptima de carteras según algoritmos más avanzados que la teoría clásica de Markowitz".
e intenta aplicar el teorema de Takens para determinar el número de parámetros que controlan el proceso de cambio de precios y, con un poco de suerte, construir un sistema de ecuaciones que genere una serie de precios.
e intenta aplicar el teorema de Takens para determinar el número de parámetros que controlan el proceso de cambio de precios y, con un poco de suerte, construir un sistema de ecuaciones que genere una serie de precios.
Hay que entender la diferencia entre el camarada Mijail Dubovikov, especialista en econofísica, y el camarada Alexander Smirnov, especialista en indicadores.
a todos.
Todavía no es tan sombrío.
No todo es tan sombrío. Hay publicaciones, es que nosotros, como ingenieros,
"que han visto el mercado en un osciloscopio)) descuidan lo que se hacía hace 60, 30, 20 años.
Aquí está. De entre las muchas disertaciones que he tenido ocasión de leer, la obra científica de S.S.Belyakov destaca por su sinceridad.
http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
También hay una lista de la literatura disponible, Tuckens en particular.
Cita para este hilo, bueno - "Pitchforks":)
..........
La desventaja del método de alisado adaptativo es que sólo
series muy largas es posible obtener una previsión fiable para un intervalo
mayor que el alisado exponencial convencional. Desgraciadamente,
no existe un procedimiento estricto para la evaluación de la necesidad o la suficiencia
la longitud necesaria o suficiente de la información inicial y para series finitas no hay
para series finitas, no hay condiciones específicas para evaluar la precisión de la predicción. Por lo tanto, existe el riesgo de que las series finitas
riesgo de recibir un pronóstico más bien aproximado, además en la mayoría de los casos las series
casos en la práctica real uno puede encontrar series con un máximo de 20-30 puntos
30 puntos.
Los problemas del método Box-Jenkins (modelos de medias móviles autorregresivas)
Los problemas del método Box-Jenkins (modelos de medias móviles autorregresivas) están relacionados principalmente con la heterogeneidad de las series temporales.
Los problemas del método Box-Jenkins (modelos de medias móviles autorregresivas) están relacionados principalmente con la heterogeneidad de las series temporales y la aplicación práctica del método debido a su complejidad.
e intenta aplicar el teorema de Takens para determinar el número de parámetros que controlan el proceso de cambio de precios y, con un poco de suerte, construir un sistema de ecuaciones que genere una serie de precios.
Aquí es necesario entender la diferencia entre Mikhail Dubovikov, experto en economofísica, y Alexander Smirnov, especialista en indicadores.
Por cierto, la autoría y la administración de una rama en este sitio honrado va a la futura referencia para el trabajo.
Me habría declarado, pero eso es lo que me decía mi madre de pequeño: "¡aprende matemáticas!
De todos modos, es necesario un debate de ingeniería sobre
la diferencia entre el mejor helicóptero del mundo y el mercado.
Colegas, hay una pequeña y sencilla pregunta para los científicos: ¿existe algún parámetro que mida la suavidad de una serie temporal en su conjunto? Y me da igual que haya correlación entre ellas o no, es importante distinguir que una serie en su conjunto es más suave que la otra.