Filtros digitales adaptativos - página 19
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EMA es EMA.
La tía Ema no es un filtro adaptativo, el exponente es sólo una función estática tonta.
en el sistema EMA+neurona, entiendo que la adaptación se produce en el nivel de post-filtrado
No hay ninguna paradoja.
No tienes en cuenta el efecto Gibbs (chattering), que es la naturaleza de la ventana finita (sin puntos a la derecha) de la media cuando se retrocede en el borde derecho de BP. Esto conduce al inevitable retraso de fase (sólo en los últimos recuentos de la derecha) y, como consecuencia, a la aparición de una paradoja imaginaria: miramos en un lugar y contamos en otro.
информации довольно много на эту тему, например, тут: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html (раздел "адаптивная фильтрация цифровых данных")
Спросите так же Prival-а, он кажется, единственный специалист по ЦОС из нас, думаю, поможет в теории.
PS: что такое JMA?
Ah, sí. :) Ve a "mi página web" y lee hasta que te ilumines.
La parada, por desgracia, está (o puede que no esté) en las garras de peligrosos delirios. :) Sobre Fourier, por ejemplo, y todo lo relacionado con el DSP. :)
A mi pesar, una vez tuve (no por voluntad propia :) ) que demostrarlo.
Lea allí la tesis del Sr. Deburg. :) Entender dónde es posible aplicar algo y dónde no.
Para mí en general es sorprendente - que no ya todo lo que conté aquí voló más allá de los oídos. :) Pues bien, los señores "Maestros" tienen tan poca fe en sus capacidades que ni siquiera intentan encontrar la verdad y ganar en esto en el mercado. Seguimos diciendo lo mismo. Lo voy a repetir por 200ª vez, maldita sea: es muy fácil ganar dinero en Forex. No hay nada en absoluto comprensible aquí. ¿Por qué estás jodiendo con algunos problemas virtuales?
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
.......
Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного.
Esta disertación ?(http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
¡Qué interesante! ¿Puede decirme algo más al respecto? ¿Con referencias? No hace falta que me lo cuentes todo, tengo un título de una UT (escuela de formación profesional).
Gracias de antemano.
El programador está enfadado conmigo por algo. No hay respuesta.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Bueno, creo que lo has descubierto :)
Ya te he dicho lo de "no todos". :)
Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.
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Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
Se trataba de saber si ya conocemos el valor final del filtro. Es decir, que no cambia y no hay parloteo. Conocemos el filtro largo, pero no conocemos el corto, y podríamos obtener el corto conociendo el largo, pero sabía lo del chattering yo mismo)))))) en el problema hay una suposición de que no tenemos chattering en el largo por así decirlo.