Filtros digitales adaptativos - página 11
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No me he expresado con exactitud. Si los retornos son una serie discreta de +-1 pips, entonces el mío es más preciso, la salida del filtro da una estimación, es decir, resultados en fracciones de un pip.
¿Así que has conseguido describir la señal de entrada con tanta precisión que casi coincide con la señal original?
No lo he expresado con precisión. Si los retornos son una serie discreta de +-1 pips, entonces el mío es más preciso, la salida del filtro da una estimación, es decir, el resultado está en fracciones de un pip.
Entonces, ¿has conseguido describir la señal de entrada con tanta precisión que es casi igual a la original?
Si conocieras el original :-), entonces tendrías algo que decir. Se trata de comprobar la adecuación. Y no sé cómo comprobarlo. Tomemos dos modelos. El primero es digamos un proceso Wiener y el segundo es mi modelo. Cómo saber qué modelo es mejor (más adecuado). Ya lo he intentado con el matemático, dice que no lo sé. El Viento del Norte puede darte algunos consejos. Al menos debería leer un libro sobre pruebas de adecuación, preferiblemente con imágenes (para ser más claro). Ha dicho algo sobre la deriva, tal vez haya una prueba
Vale, tonterías. Si quieres, también puedes usar algunos números antes, es decir, el historial de precios :)
Llamar "verdad" (el punto de referencia, el ideal) a la cotización que da un corredor es un error.
La referencia correcta es la relación real entre el tipo de cambio real de una moneda y el tipo real de otra.
No con el redondeo a 4 decimales, el filtrado, el cambio artificial y otros "trucos", sino el precio real.
Y no hay que tratar de predecir la próxima hazaña del broker (cambiar el filtro, ir a por los stops, etc.), sino el cambio de la tasa real.
Y el corredor, se mire como se mire, vendrá a él. Tarde o temprano, pero llegará.
Pues sí, Andrei, tienes razón. Pero nadie conoce el tipo de cambio real, salvo quizá Bernanke (y es poco probable). No quiero meterme en el laberinto de FA, y por eso lo único que tengo son los presupuestos de esta correduría. Eso es lo que hacemos, predecir las travesuras de nuestra empresa de corretaje. ¿No es así?
Bueno, por supuesto que lo hará, ¿a dónde irá? Sólo esta información es interesante para el inversor, no para el especulador.
Eso es lo que hacemos, predecir las payasadas de nuestras empresas de corretaje. ¿No es así?
Por supuesto que vendrá, por supuesto que lo hará. Sólo esta información es de interés para el inversor, no para el especulador.
Sí, me he dejado llevar un poco. Hay una noción de probabilidad a posteriori. Quería destacar que todas las citas iguales no son accidentales, especialmente - las pasadas, pero lo formulé incorrectamente.
Bueno, no pretendo, sólo por la pureza de mis pensamientos.
Y no hay que tratar de predecir la próxima acción del corredor (cambio del filtro, la campaña de stop loss, etc.), sino el cambio de la tasa real.
Y el corredor, se mire como se mire, acudirá a él. Tarde o temprano, pero llegará.
¡Deja de contar mis secretos a todo el mundo! :)
Bueno, sí, Andrew, tienes razón. Pero nadie conoce el tipo de cambio real, excepto quizás Bernanke (poco probable). Mi robot de trading no quiere meterse en el laberinto de FA, y por eso lo único que tengo son las cotizaciones de este broker. Eso es lo que hacemos, predecir las payasadas de nuestra empresa de corretaje... ¿No es así?
Bueno, por supuesto que lo hará, ¿a dónde irá? Sólo esta información es interesante para el inversor, no para el especulador.
Es importante dónde va el precio. Prácticamente se puede ganar con estrategias sencillas, sí prácticamente jugando a la orgía y entrando en el mercado a golpe de moneda.
Me equivoqué un poco en mi expresión. Si se trata de una serie discreta de +-1 pips, entonces es más preciso, la salida del filtro da una estimación, es decir, el resultado está en fracciones de un pip.
Es decir, ¿ha conseguido describir la señal de entrada con tanta precisión que casi coincide con la inicial?
Si conocieras la fuente :-), podrías decir algo. Se trata de comprobar la adecuación. Y cómo comprobarlo, no lo sé. Supongamos que tomamos dos modelos. El primero es digamos un proceso Wiener. El segundo es mi modelo. Cómo saber qué modelo es mejor (más adecuado). Ya lo he intentado con el matemático, dice que no lo sabe. El Viento del Norte puede darte algunos consejos. Por lo menos lee un libro sobre las pruebas de adecuación, preferiblemente con imágenes (para ser más claro). Dijiste algo sobre la demolición, tal vez haya una prueba.
Las matemáticas no tienen una respuesta directa a esta pregunta. Al menos no lo he encontrado en esta formulación. Esto no significa que otros no puedan intentarlo y puedan tener más suerte. Por supuesto, existen métodos para evaluar la adecuación, pero no son adecuados para los precios. El único criterio es el beneficio regular.
Prival, aquí tienes otro ejemplo en imágenes. Mira las citas de uno de los DCs:
Es cierto que la imagen está "contaminada" por los gráficos, pero aun así se puede ver lo fea que es. Y aquí están las cotizaciones de otra empresa de corretaje (respetable) sobre el mismo período:
El lado derecho de los gráficos es más o menos el mismo tiempo. Ahora dígame: ¿de qué intervalos de confianza podemos hablar con semejante diferencia de comillas? ¿Con qué criterio vas a elegir a los DCs "decentes"?
P.D. Es posible que haya un cambio de hora, que no he considerado, pero es obvio que la imagen superior es un cable seguro completo.