Regresión Bayesiana - ¿Alguien ha hecho un EA utilizando este algoritmo? - página 48
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Hoy vi una operación primitiva de 7500 lotes (de ida). Con un apalancamiento de 100:1 se necesitan unos 5700 mil dólares de capital para abrir una posición de este tipo.
¿Un desliz? ¿Otra vez tú?
Hoy he visto en la primitiva el comercio de 7500 lotes (de ida). Con un apalancamiento de 100:1 se necesitan unos 5700 mil dólares de capital para abrir una posición así.
No pretendía estigmatizar a nadie personalmente.
Soy partidario de hablar aquí de estadística, bayesiana y no sólo, aplicada al trading.
Para su ejemplo, ¿lo primitivo es qué? ¿Has visto su código primitivo o no?
No lo entiendes. Se han visto 7500 lotes de historia. Nunca había visto algo así. Pero como opera en MT4, debe ser primitivo.
...
No he trabajado con árboles, no hay nada que aconsejar, pero tengo algo de experiencia con el entrenamiento de clasificadores en general:
1) Si hay una fila de precios P[0], P[1], P[2], P[3], P[4]; entonces la fila de datos de entrada del clasificador es P[0]-P[3]. Pero no tome el valor de P[4] como el resultado requerido de la clasificación para el entrenamiento. Las operaciones no se abrirán y cerrarán en cada barra. Es más rentable abrir una posición al principio del canal y cerrarla al final. Es decir, el clasificador debe predecir la dirección del canal: hacia arriba o hacia abajo, no el precio de la siguiente barra. Por ejemplo, trace un zigzag en los datos iniciales y tome la dirección del zigzag en lugar de P[4] como resultado requerido.
2) Los patrones dependen del tiempo. Entrena con un clasificador distinto para cada día de la semana, o intenta añadir la fase de la luna a los datos brutos (lo digo en serio), o la hora del día, no sé qué hacer exactamente, pero es muy importante.
Según su ejemplo, ¿una primitiva es qué? ¿Has visto su código primitivo o no?
No lo he hecho, por supuesto. Pero el código está en MQL4 y hay operaciones todos los días. ¿Has visto algún giro matemático complejo en MQL4 que pueda ser optimizado adecuadamente con muchos miles de pases en GA? No lo he hecho.
Si las matemáticas son complicadas, en el optimizador de MT4 apenas funcionan. Pero si un trader trabaja en una cuenta real significa que es competente en MT4. Eso significa que hay un cálculo sencillo. Y no hay matemáticas complicadas, con una alta probabilidad.
No he trabajado con árboles, así que no puedo aconsejar, pero tengo algo de experiencia con el entrenamiento de clasificadores en general:
1) Si hay una fila de precios P[0], P[1], P[2], P[3], P[4]; entonces la fila de datos de entrada del clasificador es P[0]-P[3]. Pero no tome el valor de P[4] como el resultado requerido de la clasificación para el entrenamiento. Las operaciones no se abrirán y cerrarán en cada barra. Es más rentable abrir una posición al principio del canal y cerrarla al final. Es decir, el clasificador debe predecir la dirección del canal: hacia arriba o hacia abajo, no el precio de la siguiente barra. Por ejemplo, trace un zigzag en los datos iniciales y tome la dirección del zigzag en lugar de P[4] como resultado requerido.
2) Los patrones dependen del tiempo. Entrena con un clasificador distinto para cada día de la semana, o intenta añadir la fase de la luna a los datos brutos (lo digo en serio), o la hora del día, no sé qué hacer exactamente, pero es muy importante.
Gracias.
En orden.
1) La idea es interesante. También podría hacer esto: medir lo que es más rápido de cumplir: el precio máximo o mínimo durante un periodo de tiempo. Si el máximo (codifiquémoslo como 1), entonces tiene sentido abrir una compra, y viceversa. PERO - un gran pero - la regla de cierre para tal comercio será muy borrosa, no hay ninguna.
Parezco un zigzag. Tal vez lo intente de verdad. Lo que me confunde de este enfoque es que una rodilla puede estar en 1 hora y otra en 9 horas. Así que el calendario es un lío. Creo que al clasificador no le gustaría eso.
Aunque, sólo estás hablando de la dirección.... Puedes probar con .....
2) Sí, ya lo he hecho. Tengo un gran conjunto de datos -puedo compartirlo aquí- en el que he añadido a los datos de los precios:
- hora
- minuto
- día de la semana
- mes
- día del mes
PERO -otro gran pero- si estas variables tomadas individualmente no dicen nada significativo sobre el objetivo, entonces los árboles de decisión (en todas sus variedades) no las incluyen en las variables más importantes. Esto se debe a que los árboles son algoritmos codiciosos y empiezan a crear reglas a partir de los predictores más importantes para la variable objetivo. Y, en general, no es fácil conseguir que una máquina utilice las variables que uno desea. Si tiene un mecanismo incorporado para priorizar los predictores, tamizará sus "deseos".
Algunas de las máquinas de entrenamiento más conocidas para la clasificación de datos (pero NO de imágenes) son los árboles Gradient Boosted (librerías GBM / XGBOOST) hacen exactamente eso: primero seleccionan variables de precios frente a precios pasados, por ejemplo, la diferencia de medias móviles con diferentes ventanas (para mí estos son sistemáticamente los predictores más importantes).
Las redes neuronales son convencionales (poco profundas) - los perceptrones multicapa no tienen en cuenta las interacciones.... Es decir, sus nodos son todas sumas ponderadas procesadas por un núcleo. Pero tal vez me equivoque y se resuelvan implícitamente las interacciones... No lo sé con seguridad.
Aquí hay compañeros que hacen proyectos de más de 600 archivos en Metatrader, así que puede ser muy difícil en MT.
Más de 600 expedientes: esto son florituras, no matemáticas.
Bueno, sí. Especialmente cuando no tienes ni idea de lo que hay allí ))
Aquí está mi primitiva personal (no es un producto, no está a la venta): https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081
La lógica de las posiciones de apertura y cierre cabe en 50-100 líneas con un buen marcado. Hay unos 4-6 parámetros importantes. Expert Advisor lleva 5-7 años avanzando. Realmente se tomó una idea y se analizó a fondo. Por ahora está abandonado.
Aquí está mi primitiva personal (no es un producto, no está a la venta): https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081
La lógica para la apertura y el cierre de posiciones cabe en 50-100 líneas con un buen marcado. Unos 4-6 parámetros importantes. Expert Advisor lleva 5-7 años avanzando. Realmente se tomó una idea y se analizó a fondo. Por ahora está abandonado.
Admito que tiene un TS robusto. Pero no tienes en cuenta el spread flotante y no tienes en cuenta que puede no funcionar con otro broker para el mismo símbolo incluso en tester.
Cada símbolo tiene su propio patrón. El historial de cada símbolo depende del corredor. Cuando, como tú, obtienes una mísera expectativa matemática, tienes que darte cuenta de que estas características afectan y muy seriamente. Y las matemáticas complejas pueden tropezar con el efecto mariposa. Cuando los datos subyacentes son ligeramente diferentes (un corredor o un spread diferente) matan o exaltan el siguiente modelo matemático.
Y puede haber tenido el grial en sus manos. Pero sólo que no sabías que era un grial no en las majors sino en algún GBPCHF. Y no en Alpari, que es el que usaste para probar, sino en algún FXCM. Y tú tiraste ese grial, sin saber que tenías un modelo de tapete tan bueno, pero lo rechazaste sólo porque no conocías el GBPCHF y el FXCM.