FR Volatilidad H - página 35
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Yurixx, ya he escrito mis conclusiones preliminares sobre las barras de equivolumen aquí: 'Necesita un indicador que refleje el precio en tiempo de operación'. No es exactamente lo que pides, y el descubrimiento tampoco mejoró mi estado de ánimo ya que esperaba algo más cercano a lo gaussiano.
Pero me da algo de esperanza - si, digamos, uno lo lanza en este gráfico... bueno, vale, tendré que comprobarlo...
Y sobre la distribución de los máximos, creo que kamal te dio la idea, por lo que recuerdo.
Vi ese post cuando lo escribiste. He notado que tú también obtuviste los resultados que Neutron y yo obtuvimos antes. También he notado que ibas a solucionar las estadísticas de High-Low para las barras de equivolume, he estado esperando los resultados desde entonces.
No me hacía ilusiones de que el cambio a Equibar fuera a suponer una revolución. Si fuera posible, esta revolución habría tenido lugar hace mucho tiempo: la idea está en la superficie. Pero el hecho de que permita revelar cualquier sutileza es bastante concebible. Y a menudo es en las sutilezas donde están las pistas.
Tienes toda la razón, "eso no es exactamente lo que pregunté". Sin embargo, si conoces un enfoque que resuelva el problema, por favor, compártelo, pls. En mi post de la última página, en las dos citas citadas, se formula el problema con bastante claridad, en mi opinión.
Por cierto, presta atención a este hilo 'Clasificación de los sistemas de comercio y estimación de su valor'. Parece que aún no has pasado por ahí, y sin el problema que intentas resolver, todo razonamiento sobre ese tema es construir fórmulas desde el techo.
También he notado que vas a solucionar las estadísticas de High-Low para las barras de equivolume, he estado esperando los resultados desde entonces. ¿Lo serán?
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Tienes toda la razón, "eso no es exactamente lo que estaba preguntando". Sin embargo, si conoces un enfoque que resuelva el problema en cuestión, entonces comparte, pls. En mi post de la última página, en las dos citas citadas, creo que el problema está formulado con bastante claridad.
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Por cierto, presta atención a este hilo 'Clasificación de los sistemas de comercio y estimación de su valor'. Parece que aún no has pasado por ahí, y sin el problema que intentas resolver, todo razonamiento sobre ese tema es construir fórmulas desde el techo.
2. No, no conozco ese enfoque. Todavía no me he propuesto conseguir esa distribución de forma teórica.
3. He estado allí y he mostrado al autor de esta rama lo absurdo de sus fórmulas cuando se aplican a Better y TeamSky Expert Advisors. La prioridad principal (y el indicador más crítico) debe ser sin duda la estabilidad de la estrategia, no el factor de beneficio (que Better tiene, por cierto, está muy lejos de ser ideal, pero la gente se sigue aficionando).
Si hablamos de la supertarea de evaluación de la estrategia con los sintéticos, la estabilidad E podría medirse, por ejemplo, en función de la estimación de la probabilidadp de acabar con el sistema en un determinado intervalo de tiempo T para una reducción máxima dada D.
Es muy similar que, en igualdad de condiciones, p( k * T, D ) ~ k * p( T, D ) , es decir, la probabilidad de acabar con el sistema en un intervalo de 10 años es 10 veces mayor que en un intervalo anual. Más sencillo es lo mismo: la probabilidad de supervivencia de un sistema a lo largo de k años es 1 - ( 1 - p ) ^ k ~ k * p para p pequeño. Por lo tanto, el intervalo de la prueba puede ser estándar (por ejemplo, un año).
La dependencia de esta función de D es ya mucho más individual. Pero aquí también podemos intentar aproximar la dependencia de la probabilidad de muerte de D y dar de nuevo algún valor estándar de D, por ejemplo, el 20%.
Por supuesto, esta fórmula sólo puede aplicarse si se cumplen las condiciones previas: una p lo suficientemente pequeña, una remuneración esperada decente, etc. Bien, digamos que hemos establecido a qué equivale p para el sistema a T estándar (año) y D (0,2). Eso sería P.
Pues bien, el valor del sistema V puede implicar, por ejemplo, nuestra P y el factor de recuperación. Y, en general, basta con entender cómo toma la decisión un posible inversor. Evalúa los riesgos y los posibles beneficios y toma una decisión basada en estas cifras.
3. He estado allí y he mostrado al autor lo absurdo de sus fórmulas cuando se aplican a los Asesores Expertos de Better y TeamSky. La prioridad principal (y el indicador más crítico) debería ser, sin duda, la estabilidad de la estrategia, no el factor de los beneficios (que, por cierto, dista mucho de ser ideal en Better, pero la gente está encantada con ello).
Ah, sí, lo vi, lo leí. Lo siento, olvidé que era tu puesto. :-)
Y un inversor potencial toma una decisión basada en la relación riesgo-rendimiento. Dicho esto, el riesgo cero (es decir, el riesgo asociado en EE.UU. a las obligaciones del Estado) ya tiene una rentabilidad correspondiente: el rendimiento de los bonos. En principio, también hay puntos de referencia para los rendimientos de los instrumentos de mayor riesgo. Pero la cuestión es cómo el precio del instrumento dependerá del aumento de los rendimientos manteniendo la misma medida de riesgo. Imagina que has estimado la probabilidad de perder un depósito por parte de una empresa de MTS en p. Con el mismo riesgo p , la rentabilidad media de los instrumentos de mercado disponibles es d. Y MTS proporciona un rendimiento de 10*d. ¿Cuál debería ser su precio?
Hola a todos.
Por interés decidí generar un pequeño NS en MatLab y ver cómo funciona todo.
Como parámetros de entrada, decidimos utilizar la equidistancia ZZ, intentemos predecir sus vértices. Equidistante elegido por razones de máxima compresión de la información de entrada con mínimas pérdidas de información útil.
Las cifras ilustran lo que he dicho. La parte superior izquierda muestra la fase habitual superpuesta al historial de ticks, y la derecha, su representación equidistante. No me interesaba la predicción del valor absoluto del precio, sino sólo la predicción del incremento esperado (negociamos el cambio de precio), véase la figura de la izquierda. A la derecha, se muestra un ejemplo de truncamiento NS en una muestra arbitraria de 100 valores. Se puede ver que NS ha aprendido a predecir los topes de ZZ con absoluta precisión.
Debo admitir que me sorprendió un poco ver los resultados de la predicción paso a paso sin reentrenamiento en el área que la red "no vio" durante el entrenamiento (fig. inferior izquierda), y un intento de predicción de tipo Wiener BP (derecha):
Ahí está, o bien me equivoco y no tengo experiencia para haber "mirado al futuro", o una de las dos cosas. Para mí este resultado fue inesperado e impresionante.
Pero, el hecho de que la predicción, sobre parámetros NS no modificados, de la serie de Wiener haya fallado, me da cierto optimismo.
Intentemos complicar el problema para NS.
La predicción de la distancia entre las cimas de las ZZ no es buena, porque este valor, aunque imprevisible, tiene un valor medio igual al doble paso de la partición de las ZZ. HC puede "detectar" esto y dar una predicción "trivial" +-H en cada paso. Esto no es interesante (ya lo sabemos). Pero no sabemos dónde y hasta qué punto se moverá el precio después de que se forme el siguiente pico. Para ello construyamos la serie de incrementos ZZ menos2H . El color rojo muestra los incrementos en WP y el color negro muestra los incrementos en las transacciones (TC) o movimientos de precios después de la formación del siguiente pico en WP.
El documento de Pastukhov ofrece una estimación integral (volatilidad H) a partir de la cual se puede encontrar la dirección y el valor esperados para la PT. Lamentablemente, este valor está dentro del margen y no tiene ningún interés práctico para el comercio. Lo que interesa es la previsión en cada paso de PT con la precisión que permita salir de las puertas de la dispersión. Abajo (izquierda) se muestra la previsión realizada por NS para una serie de TPs basados en los ticks del EUR/JPY, a la derecha - para un BP de Wiener.
El resultado parece alentador incluso ahora. Parece que esta dirección requiere más atención.
Hola Sergei.
Por lo que he entendido, estabas alimentando una secuencia de valores de tamaño de segmento a la entrada de la red. ¿O me equivoco? Si no es así, me pregunto cuántos valores alimentaste. Su NS es demasiado bueno para predecir el siguiente segmento. ¿O fue sólo una coincidencia? Es difícil llamar a 5 puntos una cifra estadísticamente válida.
¡Hola Yura!
Sí, he introducido primero el tamaño del segmento (se muestra el resultado de la predicción) y luego he intentado predecir el segmento menos 2H, esta variante no provoca que NS prediga el signo-varianza de los lados de WP (se muestra el resultado). Di 4 segmentos como entrada y predije el siguiente, luego repetí la operación con el nuevo segmento pero sin sobreoptimización y así sucesivamente 5-10 veces. Por lo general, NS empeoró su capacidad de predicción después de la 5ª previsión y fue necesaria una sobreoptimización. Los gráficos se presentan como mi elección. No puedo proporcionar estadísticas, porque utilizo un NS ya implementado en Matlab - pulse el botón - vea el resultado :-)
Bueno, eso es impresionante. Como primer resultado -un boceto rápido y un intento- está muy bien. No es por nada que me gusta ZZ. No se puede dar a la entrada tan directamente...
¿Y qué NS (si no es un secreto) construyó para ello?