Econometría: previsión de un paso adelante - página 119
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Esto es sólo un comentario sobre los numerosos puntos del tema y el desacuerdo con ellos es este:
La tendencia es el incremento en un conjunto de valores por un determinado retardo, a los rezagos anteriores y en dichos rezagos puede haber más de uno. La forma de calcular este incremento y asumir un incremento dependiente para el siguiente retardo es un modelo de predicción. Al mismo tiempo los métodos de determinación de la significación de las variables, sólo utilizan el paso adelante como criterio, pero en absoluto en el retardo - me pregunto por qué con tal práctica común de repente alguien espera obtener alguna garantía de la exactitud de la previsión sólo una tendencia. La amistad con tal "hecho médico" es una alfombra directa a un psicoterapeuta especializado... Ni que decir tiene que la acumulación de errores crecerá junto con el tamaño del retardo, pero no significa que se reduzca la precisión de la previsión, ya que esta medida es relativa y la establece la estimación de la calidad de la correlación, no el tamaño del error... Por lo tanto, la elección de un modelo y sus parámetros es sólo un problema secundario, que se resuelve (y fácilmente) tras determinar el tamaño y las propiedades de la muestra de variables dependientes...
Por supuesto, no se puede utilizar la palabra "error" sin las palabras relativo o absoluto.
Hice modelos en niveles y en incrementos. Si se compara correctamente, el error de predicción en el modelo de incremento fue menor que en los niveles. Al negociar, por supuesto, nos interesa el error de predicción de incrementos y de incrementos.
Desgraciadamente, la exactitud de la predicción no ha afectado ni un solo paso a la previsibilidad. Creo que hay que predecir la probabilidad de dirección un paso adelante en lugar de buscar la reducción del error de previsión.
Tal vez sea posible hacerlo así. Yo he decidido otra cosa, pero me gustaría escuchar otras sugerencias - modestamente callado sobre la mía (asumo que tengo el derecho moral de cobrar un dividendo por ello en esta forma)... Lo que me confunde de la RMS es que es igualmente "púrpura" para la desviación en cualquier dirección de la media, salvo que la regresión también resulte ser lineal, por ejemplo - nadie ha prometido tampoco...
El RMS está bien si es al menos casi constante. Pero si hay heteroscedasticidad, definitivamente no. Y la heteroscedasticidad puede ser diferente.
Tuve una idea para tomar el tamaño de la ventana proporcional al número de barras en ACF hasta la correlación cero - es la longitud de la memoria actual del mercado.
No lo entiendo de nuevo. ¿Qué pruebas? Es una foto en línea. Las líneas no se reordenan. Ya se ha dicho varias veces. ¡¡No es un FFT!! ¡Es un filtro! No se revelará cómo se hace.
¡¡Este es el turno!!
Cada nueva barra de izquierda a derecha = nueva imagen.
Toma el tono más amplio de la sinusoide lila
La amplitud cambia y la periodicidad también. ¿Correcto o incorrecto?
Cambios de amplitud y cambios de periodicidad. ¿Es cierto o no?
Esto fue tratado en nuestra conversación. Hay cuatro problemas de predicción. Cuanto más alta es la frecuencia, menos se distorsiona el periodo y la amplitud.
Los dos primeros problemas se resuelven aumentando la ventana de conversión. Los otros son más difíciles de resolver.
Esto fue tratado en nuestra conversación. Hay cuatro problemas de predicción. Cuanto más alta es la frecuencia, menos se distorsiona el periodo y la amplitud.
Los dos primeros problemas se resuelven aumentando la ventana de conversión. Los otros son más difíciles de resolver.
Te lo dije. Las frecuencias graves están más distorsionadas que las agudas. Están torcidos. Para eliminar esto hay que aumentar la ventana de conversión. Entonces estas distorsiones estarán fuera de la vista. Te quedarán líneas casi rectas. Pero esta transformación también requerirá más recursos y tiempo.
Por eso es difícil extrapolar una curva con modulación de amplitud y frecuencia. Pero es fácil extrapolar una línea casi recta. Por supuesto, el problema no desaparece. Sólo hay que tomar una pequeña parte de esta curva que podamos extrapolar con el menor error.
¿Lo tienes?
Decidido después de todo. Una barra puede dar cuenta de la no estacionariedad con una precisión suficiente.