¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 2
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Eso sí que es una payasada. ))
Un mes comienza en el día y un día en la mañana, al menos en el comercio, no astronómico. Esa es la payasada que intentaste venderme, y ahora me culpas por ello.
Trololo ha detectado.
Tú eres el troll. Si te has avergonzado intentando ser ingenioso, al menos deberías tener el honor de marcharte. De qué estoy hablando, dónde estás y dónde está el honor...
No apoyes esta payasada. No había nada en la respuesta que tuviera que ver con la pregunta, sólo especulaciones sobre el punto de partida, si era la mañana del día o la mañana del mes... ¿No cree que responde a la pregunta sobre la profundidad de la historia para el análisis? Tal vez, quiso decir que el periodo de análisis es un día (aproximadamente), si operamos en H4- una semana (aproximadamente), en D1- un mes (aproximadamente), etc. Todo esto es duro, pero sin embargo se puede justificar. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes preguntar: Lo que estoy tratando de hacer es abrir una puerta, lo que estoy tratando de hacer es abrir una puerta...
ZS. La noción de comercio exitoso también tiene variaciones... No quiero discutir sobre ello.
Lo que quería decir es que para decidir si hay una señal de entrada basta con analizar las cotizaciones desde el principio del día.
Lo que quiso decir es que basta con analizar las cotizaciones desde el principio del día para decidir si hay una señal de entrada.
Sí. Si mantiene una posición durante unas horas, es suficiente para formar una señal.
Creo que es suficiente con adivinar lo que quería decir. Pero lo destacado es una tontería. Si usted toma una decisión en la apertura del día, a continuación, el comercio en el diario o superior, entonces usted no necesita las cotizaciones para el comienzo del día, el comercio en la apertura, el comienzo del día que necesita sólo para una entrada más precisa si usted no sólo está analizando el día, sino también el timef menos de un día, pero el comercio en el día, y entonces usted no necesita las cotizaciones desde el principio del día, pero todo el día en un marco de tiempo inferior. La pregunta era sobre la profundidad de la historia para obtener señales, no sobre tomar una decisión teniendo una señal, y en esta versión la mañana no es el momento adecuado...
Ni él ni yo hemos dicho eso. La decisión se toma intradía, pero sólo se utilizan las cotizaciones del día actual. Bueno, por ejemplo, si no está claro en la estrategia de cómo romper la mañana plana.
En realidad, no es tan fácil como parece cuando se opera en D1. Por ejemplo, en el EUR/USD, tengo que analizar 450 días de negociación en una estrategia tendencial y 850 días de negociación en una estrategia antitendencial, lo que sugiere la existencia e influencia de los ciclos económicos. No he encontrado ningún patrón consistente en los movimientos de precios intradía.
T=850 días desde el inicio de 2013:
Hay 1514 barras en el historial.
Garrapatas modeladas 2027
Calidad de modelado n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (20)
Beneficio neto 2118,52
Beneficio total 2366,08
Pérdida total -247,56
Rentabilidad 9,56
Remuneración esperada 4,13
Reducción absoluta 423,90
Reducción máxima 443,52 (43,50%)
La reducción relativa es del 43,50% (433,52)
Total de operaciones 513
Posiciones cortas (% de ganancias) 341 (96,77%)
Posiciones largas (% de ganancias) 172 (92,44%)
Operaciones rentables (% del total) 489 (95,32%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 24 (4,68%)
El más grande
mayor operación rentable 4,99
operación perdedora -39,05
Media
comercio rentable 4,84
operación perdedora -10,32
Número máximo
victorias continuas (beneficio) 220 (1060,23)
Pérdidas continuas (pérdida) 7 (-171,81)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 1060,23 (220)
Pérdida continua (número de pérdidas) -171,81 (7)
Media
ganancia continua 49
Pérdida continua 2
T=450 días:
Bares en la historia 1.514
Garrapatas modeladas 2027
Calidad de la simulación n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (20)
Beneficio neto 2276,91
Beneficio total 2382,13
Pérdida total -105,22
Rentabilidad 22,64
Remuneración esperada 4,44
Reducción absoluta 183,29
Reducción máxima 571,60 (38,18%)
Reducción relativa 38,18% (571,60)
Total de operaciones 513
Posiciones cortas (% de ganancias) 133 (96,24%)
Posiciones largas (% de ganancias) 380 (96,05%)
Operaciones rentables (% del total) 493 (96,10%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 20 (3,90%)
El más grande
comercio rentable 4,99
Comercio de pérdidas -11,95
Media
comercio rentable 4,83
operación perdedora -5,26
Número máximo
victorias continuas (beneficio) 194 (933,04)
Pérdidas continuas (pérdida) 13 (-88,79)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 933,04 (194)
Pérdida continua (número de pérdidas) -88,79 (13)
Media
ganancias continuas 82
Pérdida continua 3
En realidad no es tan sencillo como parece cuando se opera en D1. Por ejemplo, en el EUR/USD, tengo que analizar 450 días de negociación en una estrategia tendencial y 850 días de negociación en una estrategia antitendencial, lo que sugiere la existencia e influencia de los ciclos económicos. No he encontrado ningún patrón consistente en los movimientos de precios intradía.
T=850 días desde el inicio de 2013:
Bares en la historia 1.514
Garrapatas modeladas 2027
Calidad de modelado n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (20)
Beneficio neto 2118,52
Beneficio total 2366,08
Pérdida total -247,56
Rentabilidad 9,56
Remuneración esperada 4,13
Reducción absoluta 423,90
Reducción máxima 443,52 (43,50%)
La reducción relativa es del 43,50% (433,52)
Total de operaciones 513
Posiciones cortas (% de ganancias) 341 (96,77%)
Posiciones largas (% de ganancias) 172 (92,44%)
Operaciones rentables (% del total) 489 (95,32%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 24 (4,68%)
El más grande
mayor operación rentable 4,99
operación perdedora -39,05
Media
comercio rentable 4,84
operación perdedora -10,32
Número máximo
victorias continuas (beneficio) 220 (1060,23)
Pérdidas continuas (pérdida) 7 (-171,81)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 1060,23 (220)
Pérdida continua (número de pérdidas) -171,81 (7)
Media
ganancia continua 49
Pérdida continua 2