FR Volatilidad H - página 13
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Estamos a mano - ¡ya tengo miedo de sus críticas!
Prival, yo interpreto el concepto de FR y uso el término correctamente - como se enseña en la universidad y se utiliza en los artículos científicos publicados en las publicaciones revisadas por pares, los físicos. Es decir, ¡el término está bien establecido! El concepto de "mercado eficiente" y "arbitrariedad" es introducido y explotado por el econometrista A.N.Shiryaev en su obra de dos volúmenes "Fundamentos de la matemática financiera estocástica". Equidistancia significa la uniformidad de algo, en este contexto estamos hablando de valores de precios en intervalos de tiempo iguales, por ejemplo, después de una hora. La especulación también es un término comúnmente aceptado y significa realizar determinados movimientos corporales para obtener un beneficio sin producir bienes materiales. En cuanto a la "eficiencia", estoy de acuerdo con usted.
1) Shiryaev tiene definiciones claras de TODO - y tú no. Debería saberlo, utilicé sus libros para aprobar la teoría de la probabilidad en la Facultad de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú y es el investigador de mi amigo.
2) No hay que confundir ciencia y comercio. Son dos diferencias muy grandes - lo que los inteligentes hacen en teoría no es aplicable en la práctica en un 90% (experiencia de mechmate + trader de divisas en un banco importante)
3) Shiryaev no es un medidor "econometría", es un medidor en la teoría de la probabilidad.
4) La uniformidad también es de la serie "en los dedos". Si lo sabes, el Análisis Matemático define la convergencia uniforme de una integral no "sino que es una integral tal que converge uniformemente".
5) >> Interpreto el concepto de FR y utilizo el término correctamente, tal y como se enseña en la universidad y se utiliza en los artículos científicos publicados en editoriales con revisión por pares, físicos. Es decir, ¡el término está bien establecido!
Sí, entre los físicos. Que se sientan con sueldos bajos en las universidades y enseñan a los empollones (por lo que se les honra y respeta, por cierto, cierto). Pero no entre los comerciantes que realmente operan )))). ¿Y qué quieres, comerciar o defender una disertación, vamos a decidirnos?
6) >> La especulación también es un término aceptado y significa hacer ciertos gestos con el fin de obtener un beneficio sin producir bienes materiales.
Ya estamos otra vez con el problema de las definiciones. ¡Tus definiciones son pésimas, camarada! Según su definición, el robo a mano armada de un banco es una "especulación". Por qué, todo encaja :-D
Sergey, eres mi tocayo. Usted mismo ha aceptado que en sus imágenes no se trata de una FR, sino de una función de densidad de probabilidad (véanse las páginas 1, 10 y 11 de este hilo). Y en la universidad también se debería haber enseñado correctamente, te lo digo como antiguo jefe del Departamento de Informática. Del resto de términos no respondo, no soy economista, pero algo falla en ellos desde mi humilde punto de vista. Referencias a disertaciones autorizadas, no un argumento (mejor un libro que haya sobrevivido a varias ediciones sobre estadística, digamos B.R. Levin). Estaré encantado de charlar por Skype, eso no ensuciaría el foro. Estoy esperando privalov-sv. Incluso he hecho un regalo especial para cuando te pongas en contacto.
Privado, cariño. Es difícil discutir con el jefe del departamento, incluso con uno anterior, pero me permitiré interferir ligeramente.
Como se dice en Bulashev, "Statistics for Traders", hay dos tipos de representación de una ley de distribución CB: integral y diferencial. La ley integral se llama en realidad función de distribución de la probabilidad SP, y tienes toda la razón. La ley diferencial se llama función de densidad de la probabilidad, o función de densidad de la probabilidad (en sentido amplio). Neutrón y yo hace tiempo que lo hemos resuelto entre nosotros, así que te sugiero que dejes los argumentos del término y entres en una discusión de fondo.
El arbitraje es la propiedad del mercado de producir un rendimiento estadísticamente válido. Puede deberse, por ejemplo, a la estacionariedad de los valores no nulos de la función de autocorrelación, a la presencia de tendencias deterministas o estocásticas o a cualquier otra cosa. Lo principal es que el mercado de arbitraje permite seleccionar las situaciones con la probabilidad de algún resultado que difiere establemente de 0,5
Las especulaciones son operaciones en el mercado, cuya esencia es simplemente "comprar más barato, vender más caro" o primero "vender más caro", luego "comprar más barato". El arbitraje, como operación de mercado, consiste en la compra y venta simultánea de un mismo activo en mercados diferentes, pero a precios distintos. Esta es la definición clásica. Recientemente, se ha intentado llamar también arbitraje a las transacciones especulativas. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre comprar simultáneamente en diferentes mercados o vender en el mismo mercado en diferentes momentos? El principio fundamental es el mismo.
En cuanto a la tesis de Pastukhov, disipe sus dudas: es una buena obra. Las matemáticas son elementales, y el contenido principal de la obra es la demostración de teoremas, que realmente justifican el método. Para alguien que quiera ver el mercado desde un punto de vista estadístico, una experiencia muy útil. Para mí, que soy un total ignorante de la estadística matemática, este trabajo me ha llevado a un nivel en el que sé de qué estoy hablando. :-))
La equidad puede, por supuesto, ser un indicador de arbitraje (si aumenta constantemente :-), pero nunca puede ser un indicador de ello. La esencia del indicador es un reflejo cualitativo y cuantitativo de alguna propiedad, un aspecto. Independientemente del TS, del comerciante, del corredor, del tiempo y de otras cosas. Y la equidad, en presencia del arbitraje, puede no crecer.
Te entiendo que sólo podemos hablar de algo si coincidimos en los conceptos y en el mismo lenguaje. Por lo tanto, si algo le parece incorrecto, poco claro o erróneo, hable, pregunte y lo solucionaremos. Siempre que dé un impulso constructivo al trabajo de todos nosotros.
>> El arbitraje es la propiedad del mercado de producir un rendimiento estadísticamente razonable. Puede deberse, por ejemplo, a la estacionariedad de los valores no nulos de la función de autocorrelación, a la presencia de tendencias deterministas o estocásticas o a cualquier otra cosa. Lo principal es que un mercado de arbitraje permite distinguir las situaciones con la probabilidad de algún resultado establemente no igual a 0,5
En cuanto a la cuestión de las definiciones, probablemente quiera decir lo siguiente: "Un mercado es de arbitraje cuando existe en él al menos una ST rentable.
Un par de preguntas entonces:
a) ¿Es el uso de información privilegiada una ST?
b) ¿Es un TS en las noticias?
c) Y sobre el análisis técnico (pero esto sí que lo llamas un TS, hecho - pero en "a" y "b" no estoy seguro).
Si se leen los libros de Shiryaev con detenimiento, se puede entender que se ajusta a la siguiente definición, ya bastante estricta:
"Un mercado es arbitrario si NO es una martingala relativa a un flujo de *** de álgebras sigma". Donde *** se sustituye en función de lo que se quiera considerar una TS de trabajo de a,b,c - y lo que no.
No, no soy un maniático de las matemáticas - es sólo que estás discutiendo cosas aparentemente inteligentes durante 12 páginas aquí, pero en realidad no hay claridad ))) Si juegas, será mejor que lo hagas a tope :-D
>> Con respecto a la tesis de Pastukhov disipa tus dudas - es una buena obra. Las matemáticas son elementales, y el contenido principal de la obra es una demostración de teoremas, que realmente justifican el método. Para una persona que quiera ver el mercado desde un punto de vista estadístico, es una experiencia muy útil. Como ignorante total de la estadística matemática, este trabajo me llevó a un nivel en el que sé de qué estoy hablando. :-))
¿Este trabajo te hizo ganar dinero?
a Prival.
No estoy de acuerdo con usted.
1. Sobre el arbitraje, he aquí una interpretación del arbitraje de la Wikipedia: "El corredor A pone una orden de compra de 100 acciones de una determinada empresa a 18 céntimos, y el corredor B pone una orden de venta de 100 acciones de la misma empresa a 17 céntimos. Si el especulador se da cuenta de las dos ofertas al mismo tiempo, puede aceptar ambas y obtener un beneficio. Esto es lo que se llama arbitraje", es decir, el arbitraje existe o no existe. El momento de su aparición y desaparición no importa (lo principal es hacer dos tratos). Aunque puede que entendamos el arbitraje de forma diferente, porque yo no entiendo la frase de ineficiencia del mercado en realidad.
2. ¿Los métodos de análisis de BP (series temporales) no funcionan? El MA no funciona, el coeficiente de correlación tampoco, etc. Los métodos de análisis de la PA son una carreta y un carrito y todos no funcionan... ¿La predicción de la PA con NS Better tampoco funciona?
3) ¿Cuál es el resultado del Campeonato de Trading Automatizado 2007 que le lleva a tales conclusiones?
Para el primer punto. No puedo dar el enlace, no recuerdo dónde lo busqué, pero afirmo que el término "arbitraje" se aplica al acto de comprar una divisa y vender simultáneamente otra con el objetivo de vender la primera y comprar la segunda en momentos diferentes en el mismo mercado para obtener un beneficio de la diferencia de precio esperada del instrumento. La eficiencia del mercado postula, por definición, la imposibilidad de obtener beneficios especulativos en él (salvo la explotación de información privilegiada): es imposible prever el mercado.
En cuanto al segundo punto. ¿Cómo evaluar el rendimiento de un método? Si hablamos de la posibilidad de pronosticar la PA, ¡es posible! El mismo "coeficiente de correlación " predice perfectamente el valor del precio futuro en cualquier TF. En este sentido, los "métodos de análisis de BP, de los que hay un carro y una carreta" sí funcionan. Pero si estimamos la capacidad de pronóstico de estos métodos, el valor requerido es mucho menor que la comisión que cobra el CC por cada transacción. En este sentido "resulta que el MA no funciona, el coeficiente de correlación tampoco, etc ." resulta que sí.
En el tercer punto. Puede que nos hayamos entendido mal. ¡Afirmo que el análisis de los resultados de las operaciones en el Campeonato de Comercio Automatizado 2007 nos permite decir con certeza sobre la posibilidad de operaciones de arbitraje en Forex, teniendo en cuenta las comisiones actuales de las empresas de corretaje! Esta es una fuerte declaración de principios. De hecho, en nuestra época nos metimos en este negocio sin estar plenamente convencidos del resultado positivo de este hecho. No hablo de los enfermos mentales que "sólo por suerte" meten miles de libras en el Forex con la esperanza de hacerse ricos, en el mejor de los casos, asistiendo a un par de "cursos de trading" organizados por empresas de corretaje. No, en primer lugar, antes de empezar a dedicar nuestros años a desarrollar una estrategia rentable, debemos estar seguros de la solvencia básica de la tarea. De lo contrario, deberíamos estar en un manicomio. Lamentablemente, todos los métodos de análisis anteriores no dan una respuesta clara a esta pregunta, pero afortunadamente Better nos la ha respondido :-) Al menos para mí el objetivo es ahora claro y alcanzable.
>> La eficiencia del mercado postula por definición la imposibilidad de
Hay eficiencia en un sentido débil y fuerte, y en general hay mucha complejidad allí realmente )))) Sólo que mucho tiene que ver con la actitud hacia los iniciados...
>> ¡Afirmo que el análisis de los resultados de las operaciones en el Campeonato de Comercio Automatizado 2007 permite decir con confianza sobre la posibilidad de realizar operaciones de arbitraje en el mercado Forex, teniendo en cuenta las comisiones actuales de las empresas de corretaje!
No es así. Esto es sólo una demo, por desgracia. Y ni siquiera el sistema súper-mega-inteligente de modelado de recotizaciones podrá simular el mercado por usted. Lo triste es que hasta los BANCOS (atención, BANCOS - no pobres físicos) se cierran los límites entre sí con la motivación "operas demasiado bien, no tenemos tiempo para cubrirte, lo siento".
>> pero afortunadamente Mejor respondió por nosotros :-)
No te conviertas en un ídolo. Aunque, por supuesto, es muy entretenido. Personalmente no creo en las redes neuronales, lo siento. Creo que cuanto más sencillo sea, mejor. Pero si Better ha encontrado realmente algo, me alegro de verdad por él. Pero tengo mis dudas.
Fíjese en la lógica: Renaissance Technologies (el fondo de cobertura más exitoso del mundo - http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies) tiene una rentabilidad anual del 60% antes de comisiones. Y es SUPER guay: toda la industria se relame los ojos y piensa que han vendido su alma al diablo. El rendimiento de los bateadores es al menos 200 veces mayor. Sí, Batter es inteligente, PERO - Renick tiene 50 doctores en matemáticas, un montón de psicólogos programadores. Lo siento, sigo pensando que, en términos de capacidades agregadas, este mega es más potente que Batter. No, tal vez Batter sea un segundo Simons (fundador de rentech, doctor en matemáticas - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons)- pero 2 cosas
a) Olvídate de los rendimientos que vemos en el campeonato.
b) También es mejor olvidarse de los DC. Demasiado alejado del mercado real: negociar futuros de divisas, ¿por qué negociar al contado con swaps depredadores?
kniff, te pido, ya que por los libros de Shiryaev terwer pasado: me explicas, también un aficionado, en mis dedos, lo que es este teorema de Dub(Doob), que tan gusta mencionar particularmente avanzada. ¿Qué es ese teorema sobre la martingala demostrado, que supuestamente implica que no se puede construir una TS rentable sobre una martingala?
Prival, muchas gracias por el extracto del artículo de Tikhonov. Allí encontré algo que me interesaba.
Hay muchos de ellos, por cierto - sobre la frecuencia de cruce de bandas sub-martingales, el nervio de Dub, el teorema de Dub sobre la convergencia de sub-martingales, etc.
¿Y por qué no funciona la TS en una martingala? Bueno, en el caso discreto es un hecho trivial (se puede comprobar con las manos) - después de todo TC es sólo una variable aleatoria medible en un flujo de álgebras sigma con algunas condiciones (las condiciones de los dedos son que "no ve" el futuro).
Y en general, el hecho de que no se pueda construir una TS rentable se deduce del hecho de que la integral estocástica de cualquier función martingala tiene media cero (en el caso discreto la integral estocástica se convierte en una suma y este hecho se comprueba simplemente por la definición de la martingala).
Y la finrez de cualquier estrategia es, si lo piensas, la Integral Estocástica de cualquier función (que implementa la estrategia) sobre el proceso del precio.
Pregúntale a Amir si quieres detalles )))) No es sólo una martingala, es un discípulo del propio Shiryaev ;)
No te conviertas en un ídolo. Aunque, por supuesto, ¡es muy entretenido! Personalmente no creo en las redes neuronales, lo siento. Creo que cuanto más sencillo sea, mejor, pero si Batter ha encontrado algo, me alegro de verdad por él. Pero tengo mis dudas.
Fíjese en la lógica: Renaissance Technologies (el fondo de cobertura más exitoso del mundo - http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies) tiene una rentabilidad anual del 60% antes de comisiones. Y es SUPER guay: toda la industria se relame los ojos y piensa que han vendido su alma al diablo. El rendimiento de los bateadores es al menos 200 veces mayor. Sí, Batter es inteligente, PERO - Renick tiene 50 doctores en matemáticas, un montón de psicólogos programadores. Lo siento, sigo pensando que, en términos de capacidades agregadas, este mega es más potente que Batter. No, tal vez Batter sea un segundo Simons (fundador de rentech, doctor en matemáticas - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons)- pero 2 cosas
a) Olvídate de los rendimientos que vemos en el campeonato.
b) También es mejor olvidarse de los DC. Demasiado alejado del mercado real: negociar futuros de divisas, ¿por qué negociar al contado con swaps depredadores?
Supongamos por un momento que se equivoca. Digamos.
Supongamos que ha aparecido en el mercado una tecnología que muestra una rentabilidad de aprox. 100% al mes con bajo riesgo. ¿Cuáles cree que son las consecuencias de este fenómeno?
....El DC también es mejor olvidarlo. Si está demasiado alejado del mercado real - operar con futuros de divisas, ¿por qué operar al contado con swaps depredadores? ...En general, el hecho de que no se pueda construir una TS rentable se deduce del hecho de que la integral estocástica de cualquier función martingala tiene una media cero (en el caso discreto la integral estocástica se convierte en una suma y este hecho se comprueba simplemente por la definición de la martingala).
Si te entiendo bien, la única forma de obtener ingresos a largo plazo en el mercado es acumulando swaps. Esa es la única fuente de ingresos (a excepción de la información privilegiada) para una persona psicológicamente sana. ¿Verdad? Si es así, ¿cómo se puede explicar la rentabilidad de la estrategia del líder del campeonato? Al fin y al cabo, el número de transacciones realizadas por él, y por tanto el resultado obtenido por él, puede considerarse estadísticamente significativo. Por supuesto, se puede decir que el apostante tuvo una racha de suerte en las condiciones del mercado, pero muestra la presencia y la duración de tales rachas... O todo está determinado por las condiciones de invernadero creadas en el campeonato, una especie de campaña de relaciones públicas no triviales de Forex.
¡Así que entiendo que me comunico con usted en un foro público, y no es un miembro de la Comisión Superior de Certificación que ha sido empujado a considerar un tema de este foro en lugar del trabajo de disertación esperado! Entonces no entiendo su reacción ante lo que está ocurriendo, que raya más con un proceso de narcisismo que con la búsqueda de un diálogo constructivo. Veo que sabes muchas cosas útiles de las que todos podemos beneficiarnos. Así que permítanos hacer preguntas y usted las responderá.
En general, el hecho de que no se pueda construir una TS rentable se deduce del hecho de que la integral estocástica de cualquier función martingala tiene una media de cero (en el caso discreto la integral estocástica se convierte en una suma y este hecho se comprueba simplemente por la definición de la martingala).
Y la finrez de cualquier estrategia es, si lo piensas, la Integral Estocástica de cualquier función (que implementa la estrategia) sobre el proceso del precio.
P.D. Si la CT es un proceso aleatorio que depende del propio precio, entonces es mucho más complicado...