Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 13

 
sab1uk >> :

>>mcd es una parodia de filtro paso banda, y mashka es una parodia de filtro paso bajo.

No veo cómo un filtro de paso de banda tiene algo que ver con el mercado...

 

Te he enseñado el software, ahí puedes hacer filtros pasa-bajos y pasa-banda.

El diferencial entre los dos LPF es el mismo que el paso de banda

Mañana continuaremos la clase magistral.

 
Mathemat >> :

No veo cómo un filtro de paso de banda tiene algo que ver con el mercado...

>> ¡Así que la base del análisis espectral!

 
sab1uk писал(а) >>

no los mercados sino los ciclos de mercado http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif

hay una trampa en este cuadro. O más bien en el método de obtención de este espectro. En realidad, el espectro es diferente.

 
Prival писал(а) >>

hay una trampa en este cuadro. O más bien en el método de obtención de este espectro. En realidad, el espectro es diferente.

Bueno, he dicho que no es un espectro, es una densidad espectral

el método de máxima entropía se utiliza para calcular los filtros ajustados

 
sab1uk писал(а) >>

Bueno, eso es lo que dije, no espectro, sino densidad espectral

El método de máxima entropía se utiliza para calcular los filtros ajustados

No. No es la densidad espectral como se define. el MME contiene en sí mismo algún modelo (esto es una esencia de este método). es un espectro de conformidad de este modelo. el punto es que si a una entrada de este algoritmo dar un ruido blanco. encontrará ciclos allí también.

 

Sí, eso es porque:

Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.

 
sab1uk >> :

Sí, eso es porque:

Para decirlo en términos humanos, es así:

El ruido blanco es una señal cuya potencia de todos los componentes espectrales (de frecuencia) es la misma.

Por lo tanto, el ruido blanco no puede aportar ninguna información útil.

Sin embargo, si se amplifica la potencia de una frecuencia, se puede aislar esa frecuencia y,

obteniendo así información útil en esa frecuencia.

 
También me interesaba entonces el método de Semyon Semenych, pero había muchos matices en su aplicación. Este método era un dolor de cabeza. Tuve que pensar en ello y experimenté durante mucho tiempo. He aplicado mi propio método de análisis de la interacción de un grupo de divisas y he obtenido un indicador de demanda de divisas. El resultado es impresionante. Funciona con menos recursos en cualquier plazo. El análisis de grupo manda, sobre todo para los plazos pequeños. He aquí un ejemplo: Verde - dólar, azul - libra, rojo - franco, blanco - yen, lila - eur.
 


Imagen

Razón de la queja: