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Собираюсь в этой теме допускать недопустимое. Конечно, не в смысле нарушения правил форума, а в смысле понимания цены. :)))
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Для начала, хочу продолжить зачатую ранее тему случайности цены...
Пусть существует ХХХ-й элемент таблицы Менделеева. Медведий. В честь одноимённого руководителя. Драгметалл, аналог золота, платины и серебра. Именно им мы и будем торговать.
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Мы точно знаем, что ежеминутное приращение цены на данный металл - это случайная величина. Случайность, сомнению не подвергается.
И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?
Каковы будут ваши предожения?
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Генератор цен на Медведий - в прикреплённом файле.
Si el incremento del precio es una variable aleatoria, entonces se distribuye normalmente (o al menos se describe mediante una familia finita de distribuciones normales). ¿Estoy en lo cierto? Así que si reunimos algunas estadísticas, podemos decir que el precio está en un rango determinado. Obviamente, cada rango tendrá una determinada probabilidad de estar en ese rango. Simplemente, tendremos que esperar a que el precio se salga de algún canal calculado y abrir posiciones dentro del canal, ya que la probabilidad de que el precio se mueva dentro del canal es mucho mayor que fuera de él. Así que es así. Puede operar de este modo con cualquiera de los instrumentos existentes. Sólo que estoy convencido de que el precio incremental de una mercancía real (cualquier mercancía, incluida la moneda) no es una variable aleatoria y nunca puede ser descrita por una familia de distribuciones normales. Eso sería una suposición demasiado burda que haría que ganar dinero en las bolsas y el forex fuera elemental.
...... ¿Estoy leyendo bien? .......
Que la distribución sea normal, aunque no estoy seguro de que Excel lo proporcione, pero no es de lo que estamos hablando ahora.
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Hasta ahora, mis intentos de aplicar la teoría de la probabilidad no han tenido mucho éxito, porque la dispersión se lo come todo.
Personalmente no veo otro camino que el de la probabilidad.
La cuestión es cómo "reforzar" la teoría de las probabilidades, si se me permite decirlo, derrotando a la propagación.
Если цена случайна - лучшей стратегией торговли будет отсутствие сделок. Иначе при достаточно долгой торговле произойдет слив из-за расходов типа спреда.
En mi opinión, esta afirmación es incorrecta si se trata de un proceso (es decir, en nuestro caso, un precio). Es importante conocer las propiedades de ese proceso aleatorio.
Si te refieres a la aleatoriedad del proceso incremental, entonces estoy de acuerdo. Al menos no me queda claro cómo se pueden utilizar las propiedades del incremento si es aleatorio.
На мой взгляд это неверное утверждение если речь идет о процессе ( т.е. в нашем случае-о цене). Важно знать свойства этого случайного процесса.
Если же вы имеете ввиду случайность приращения процесса, то я соглашусь. По крайней мере мне не понятно, как можно использовать свойства приращения, если оно случайно.
Justo arriba escribí sobre cómo se pueden utilizar las propiedades de las variables aleatorias.
Распределение пусть будет нормальным, хотя я не уверен, что Excel это обеспечивает, но речь сейчас не о нём.
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Пока мои попытки применить теорию вероятности больших успехов не дали, т.к. спред всё съедает.
Другого пути, кроме вероятности, я лично не вижу.
Вопрос в том, как теорию вероятности, если можно так сказать "усилить", победив спред.
El problema no es la dispersión o la aleatoriedad. El problema es la no estacionalidad. De lo contrario, el algoritmo propuesto por rumata1984 sería bastante viable.
При случайном блуждании тоже бывают тренды, так-то! :)
Un comerciante entra en un casino y se sienta en la mesa de la ruleta. Ve tres rojos seguidos y se dice a sí mismo: "¡eh, estamos en tendencia!
Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.
Cierto. Quise decir lo mismo. Por el precio.
En su momento estuvo muy de moda analizar el incremento de los precios y demostrar que es estacionario. No me queda claro cómo utilizarlo.
Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.
Si los incrementos son aleatorios, entonces el precio es un paseo aleatorio, tiene una distribución normal y no está garantizado ganar dinero con él.
Sin embargo, debemos estipular la naturaleza del incremento; decir simplemente "aleatorio" no es decir nada. Todo en la vida es aleatorio. El autobús tiene un horario, pero la hora de su llegada es aleatoria. Los incrementos aleatorios pueden estar correlacionados con las fases de la luna, por ejemplo, eso no los hace no aleatorios.
Para obtener incrementos de caminata aleatoria deben ser iid independientes e igualmente distribuidos.
Y lo que más humilla al Gurú involucrado en estos experimentos sin pretensiones es su total irresponsabilidad por sus experimentos.
¡Richie!
Después de 15 días, ¿ya no le interesan estas preguntas? ¿O los superará?
¿Quieres empezar algo más?
¿Para qué?
--- ¡responde a la pregunta sobre el progreso, por favor!
Pero esto es lo que llama la atención. Los "veteranos" siempre se enfadan, ¿por qué? Ellos mismos han pasado por todo esto en su momento, por así decirlo. No hay nada nuevo y no hay nada que ver. Se lo han demostrado una y otra vez.
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Yo mismo estoy en una casa de cristal - comenzó en mi tiempo sobre un enfoque alternativo y... Sin embargo, esto no me impide utilizarlo todo como metodología para el desarrollo de la CT. Soy un profesional egoísta, por desgracia. OK, este tema mío no forma parte EXACTAMENTE de este "eterno".
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¡Sí! ¡Lo que iba a preguntar! ))) ¿Qué quiere averiguar el autor y qué tiene que ver el comercio con ello? Es decir, ¿qué quiere sacar de la discusión en términos prácticos ?