Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 30
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Todavía no es eso.
Realmente quiero que llegues a las mismas conclusiones que yo. Creo que es muy importante entender la física de todos los procesos que afectan a las decisiones comerciales.
Este NÚMERO explica los "tick lags", está directamente relacionado con ellos y explica la aparición de los gaps y permite entender la no estacionariedad, no toda, pero sí parte de ella.
Para facilitarte la tarea te pongo un fragmento de los últimos comentarios del foro
Esto es lo que dice Yurixx
"Volatilidad H de FR".
Bueno, yo no diría eso. Hay muchas razones para este enfoque como justificación, pero no importa en esta situación. Cuando el proceso es continuo o cuando la frecuencia de las señales es tan alta que el muestreo tiene que hacerse involuntariamente, esto está más o menos justificado. Pero cuando el proceso es discreto y esta discreción tiene una importancia fundamental, la situación cambia radicalmente.
A esto me refería (el instrumento tiene que estar bien)
"Volatilidad H de FR".
¡¡¡Eso es lo que los compañeros de mech(kamal) estaban hablando !!!
"Volatilidad H de FR
... Como dicen en el sector de los fondos de cobertura, "el que menos pinga a la bolsa no es el más listo, sino el que menos pinga a la bolsa". Y esto no es ninguna broma (los principales bancos de inversión fabrican procesadores especiales para calcular los precios de las opciones y similares, por lo que el tiempo es crítico).
Rosh sabe de quién es este número. No encuentro el enlace, pero sin duda recuerdo que lo nombró en uno de los hilos. Aunque si por mí fuera le habría puesto otro nombre, habría sido el de un científico soviético (pero eso es lírico y no tiene importancia).
Si no lo encuentras, intentaré a mediados de la semana que viene explicarlo y mostrarlo en imágenes. Pero lo que tienes que hacer con él y cómo puedes combatirlo requerirá alguna reflexión.
Estoy más que seguro de que Mathemat estudia (estudió) el comportamiento de este número. Sólo tenemos que mirarlo desde un ángulo diferente.
Estoy deseando, muy deseando, tus ideas.
Es. Medio paso hecho. Frecuencia neukvist. El desfase de los ticks se debe a que es un número de valor sl. Otro medio paso de Kotelnikov. Un poco más y conocerás la brecha. ¡¡¡El instrumento está mal!!!
¿Has probado este? Creo que ya le di un enlace a este programa - http://www.r-project.org/
No está dirigido a mí, pero intentó utilizar el enlace. Rosh, me avergüenza decirlo, pero no funcionó. Por favor, dígame dónde está el problema. La ayuda dice que es fácil hacer doble clic en el icono: Para instalar utilice `R-2.6.1-win32.exe'. Basta con hacer doble clic en el icono y seguir las instrucciones. Pero este icono no aparece por ningún lado, y en la carpeta de archivos ejecutables descargados no se encuentra en absoluto. ¿Dónde estoy estúpido?
es el número del valor sl.
¿Frecuencia Nyquist? ¿Así que la mitad de la frecuencia de muestreo gobierna el mundo, o al menos el mercado? Prival, podrías explayarte un poco más, me parece que estás a punto de derribar los cimientos de mi comprensión del DSP :o)
¿Has probado este? Creo que ya le di un enlace a este programa - http://www.r-project.org/
No está dirigido a mí, pero intentó utilizar el enlace. Rosh, me avergüenza admitirlo, pero no pude instalarlo. ¿Puede decirme dónde está el problema? La ayuda dice que es fácil hacer doble clic en el icono: Para instalar utilice `R-2.6.1-win32.exe'. Basta con hacer doble clic en el icono y seguir las instrucciones. Pero este icono no aparece por ningún lado, y en la carpeta de archivos ejecutables descargados no se encuentra en absoluto. ¿Dónde estoy estúpido?
De acuerdo. Gracias, Rosh. Iré a buscarlo...
Mathemat, ¿tiene alguna idea a favor de la presencia de un efecto de periodo de duplicación en el mercado?
P.D. Disculpa, esto es off-topic, pero no hay otro lugar donde preguntar :)