Resonancia estocástica - página 5
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Sí, ya hay una coalición de participantes que creen que un movimiento (¿tendencia?) es un estado estable. Me gustaría escuchar alguna justificación, Rosh. Es comprensible que el movimiento sin justificación a la fase de mercado sea un estado interno del mercado.
Personalmente, creo que no hay estados estables en el mercado. Hay cuasi-estables (es decir, inestables pero aparentemente estables) o transiciones entre ellos (desastres). Y el propio mercado está constantemente al borde de un ataque de nervios. Y las depresiones nerviosas graves (1987, por ejemplo) son normales.
Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y esta inestabilidad a la luz del concepto de rehonancia estocástica aparece precisamente por el ruido del propio piso, que mantiene al mercado en un estado de constante disposición al colapso.
Por desgracia, no puedo articularlo. He leído a Peters (de nuevo) sobre la fractalidad del mercado y estoy de acuerdo con él en que el estado normal de cualquier sistema estable es el no-equilibrio. Aquí la propiedad de autosimilaridad del fractal concuerda con la presencia del inversor en el horizonte de cualquier duración, y la no linealidad y asimetría en la toma de decisiones, y muchas otras cosas.
¿pero cómo se calcula la Fractalidad de una serie? Prometiste publicar un algoritmo... :)
El artículo propone un modelo dinámico que incluye un componente de ruido, que permite generar series temporales cuasi-caóticas que simulan un fenómeno denominado "capa de agitación", es decir, el escenario "comportamiento caótico - modo biestable (saltos entre dos estados significativamente diferentes) - selección de un estado estable ". Este escenario es típico de muchos procesos en economía, medicina, etc. También se ha propuesto un método de análisis de las series generadas, basado en la investigación de algunas características estadísticas. Se demuestra que el análisis (con la creación previa de un conjunto de entrenamiento) permite definir "el momento de la verdad", es decir, aquel momento en el que es posible, con la probabilidad establecida, predecir, qué estado estacionario elegirá el sistema dado. http://ellphi.lebedev.ru/12/pdf19.pdf
Buena suerte.
¿pero cómo se calcula la Fractalidad de una serie? Prometiste publicar un algoritmo. ... :)
Todavía no lo he aceptado, aunque el algoritmo se ha confirmado una vez más para mí. Hace poco leí sobre el índice de variación, muy interesantemente escrito, sobre todo si se tiene en cuenta que los autores del algoritmo afirman que se necesitan muchos menos datos para calcular este índice que para calcular el de Hirst. Y el índice de Hurst, la dimensionalidad fractal y el índice de variación están estrechamente relacionados.
INVESTIGACIÓN DEL EFECTO DE RESONANCIA ESTOCÁSTICA EN UN SISTEMA BIESTABLE
V.N.Ganin, A.A.Dubkov Universidad Estatal de Nizhny Novgorod
En este trabajo se discute un nuevo método aproximado para la investigación del efecto de resonancia estocástica en un sistema biestable con potencial lineal a trozos.
Consideramos el movimiento de una partícula browniana en un campo potencial, algo análogo al segundo eslabón de Candida ? http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=16275
Buena suerte.
II Congreso de Biofísicos de Rusia
http://www.biophys.msu.ru/conferences/99_bpii/10_OBZOR/10_Otchet.htm
bueno ahí yada yada ( biofísicos, sin ofender) y aquí ya aparecen fórmulas. ...
El fenómeno de la resonancia estocástica, observado en varios sistemas, con activación de umbral, bajo la influencia simultánea del ruido y de una fuerza coherente, generalmente periódica, ha atraído recientemente mucha atención. El posible papel de la resonancia estocástica en los biosistemas fue señalado por primera vez por V.Y. Makeev. En determinadas condiciones, el aumento de la intensidad del ruido externo conduce a un comportamiento más ordenado del sistema.
La resonancia estocástica es un efecto cooperativo en los sistemas no lineales en el que la energía del ruido, distribuida en un amplio espectro, se bombea a la energía de salida en la frecuencia de la señal. En este caso, la amplitud de la respuesta del sistema se describe mediante una función de tipo resonancia en la que el argumento es el nivel de ruido.
Su mecanismo es aproximadamente el siguiente: en presencia de ruido una partícula hace transiciones de un estado a otro; el tiempo característico de tales transiciones está determinado por el parámetro de Kramer. En presencia de una modulación determinista, la altura de la barrera comienza a depender del tiempo y la relación de las probabilidades de transición en fase y en antifase con el forzamiento se convierte enW+/W-=exp(-2QD), donde Q es la altura de la barrera y D es la intensidad del ruido.
A medida que aumenta la intensidad del ruido, disminuye el tiempo de Cramers. - cuanto menor sea la volatilidad, más probable será la transición de la tendencia a la planicie?
Si la fuerza de forzamiento cambia con suficiente lentitud, es posible alcanzar un régimen en el que el tiempo de Cramers sea del orden de un período de este tiempo de cambio característico, pero la relaciónW+/W- sigue siendo bastante elevada. Entonces las transiciones en el sistema están suficientemente moduladas por la señal y se trata de una resonancia estocástica. A mayor D, el tiempo de Cramers se vuelve demasiado pequeño en comparación con el tiempo de modulación característico, y W+/W- ~ 1, y la resonancia estocástica no se realiza.
La resonancia estocástica permite amplificar señales con una amplitud mucho menor que la intensidad del ruido a expensas de éste. En primer lugar, esta posibilidad es interesante en relación con el problema kT, cuya esencia se reduce a la pregunta: "¿puede tener algún significado biológico un efecto con una energía característica inferior a la energía térmica media de fondo (kT)?". En particular, el escepticismo sobre la posibilidad de exposición de los tejidos vivos a las ondas electromagnéticas débiles se basa en estos argumentos. Consideramos un modelo simple de un canal de membrana, cuya conmutación entre niveles de conducción puede ser modulada por una señal externa débil.
....Especialmente me ha gustado el pasaje sobre los tiempos de transición, es decir, parece que hay posibilidad de LEER la duración de la tendencia... aunque lo que es el parámetro de Kramers , como resulta, es un tiempo medio necesario para el escape de la partícula browniana del pozo potencial. Ni siquiera he dominado el primer trabajo, el segundo enlace Cándida, y aquí de nuevo ... La Wikipedia llora por mis consultas y yo por mi estupidez, bueno, vamos a seguir leyendo.
Buena suerte.
Pregunta
Leí toda la literatura sobre la resonancia estocástica y me convencí aún más de la corrección de mi enfoque. Una de las condiciones importantes para la existencia de la resonancia estocástica es la existencia de dos estados "estables". Aceptando el modelo: tendencia como transición de un nivel de planitud a otro, obtenemos que los estados estables son dos niveles de planitud. Podemos decir con más o menos seguridad sobre un nivel, pero el segundo sigue siendo un gran misterio. Tal vez no entienda algo completamente, o no lo entienda del todo, pero me parece que la búsqueda de la función potencial del modelo para nuestro caso es absurda. Conocer esta función significa saber prácticamente todo sobre el sistema o bien encontrar la "fórmula de la vida". Encontrar el segundo mínimo de energía potencial basándose en los parámetros de la señal, el ruido y un nivel de mínimo de energía potencial también parece difícil, más bien imposible.
Sigo manteniendo que lo único que se puede hacer en la práctica es encontrar las características óptimas del ruido a partir de las cuales se puede hablar con seguridad de un futuro pico direccional con cierta probabilidad, pero sólo se puede determinar un nuevo nivel mediante dependencias empíricas derivadas de la estadística tipificada.
Creo que tenemos que pasar de recopilar estadísticas sobre el ruido, las tendencias y los niveles planos a buscar patrones, teniendo en cuenta las particularidades de la resonancia estocástica. La intuición sigue diciendo que debería haber esos patrones. Ya escribí sobre ello en "grasn 12. 10. 2007 14:08". Sin embargo, después de reconsiderarlo me he dado cuenta de que, efectivamente, lo que dije era muy parecido a la volatilidad, pero lo que quería decir eran los parámetros de ruido en términos de procesamiento digital de la señal, que es algo totalmente distinto. Antes, al recoger las estadísticas, me olvidé del ruido, aunque éste es un componente muy importante del sistema y no debe ser ignorado.
Me estoy desviando un poco, pero esta es la pregunta: ¿cómo calcular la intensidad del ruido? He buscado en mis libros y en internet, no he encontrado nada. Existe un parámetro de ruido de intensidad relativa (RIN) - Pero esto se calcula para los láseres y sistemas similares.
Tendencia o plano
¿Qué es un estado estable, una tendencia o un plano? En mi humilde opinión, se trata sólo de terminología y de un cierto acuerdo de opiniones entre los participantes. Las autoridades nos enseñan que el mercado se mantiene casi siempre en un plano y pasa muy poco tiempo en una tendencia. Después de mis propios y triviales experimentos he llegado a otra conclusión: los pisos locales (y no hay otros) y las tendencias existen aproximadamente en la misma proporción. Voy a mostrarles, como ocasión para mis consideraciones, el primer segmento del EURUSD (horas, (H+L)/2) que ha llegado a mis manos. El algoritmo para recoger las estadísticas es sencillo, "paso con los tiempos" en el intervalo probado, fijo la longitud de la serie temporal inicial, miro hacia el futuro en cada intervalo y determino la duración de un canal lateral (plano) y un canal de regresión lineal, por supuesto, utilizando los parámetros de la misma muestra inicial. Esto es lo que obtuve para la ventana de 600 muestras:
El eje x representa las muestras del rango analizado, mientras que el eje y representa la longitud del canal reducida al tamaño de la ventana de la serie temporal (es decir, vida - 2 significa que el canal con los parámetros iniciales vivió, dos longitudes iniciales más, 2*600). Si tomamos toda la historia, y recorremos las longitudes de las ventanas, seguimos obteniendo aproximadamente la misma imagen (casi como en la figura). La duración media de los canales "planos" es ligeramente superior a la de los canales de regresión lineal, pero nada de esto es "significativo" para las autoridades. Por supuesto, el argumento es circunstancial, pero me ha llevado a algunas reflexiones.
Fosas potenciales
Hay un artículo, ver 'Mapping support and resistance levels'. Hay referencias a publicaciones anteriores. Y hay fibras, sólo hay que encontrarlas. Con el enfoque de Swaney no encontrarás Fibs.
Me recuerda un fragmento de diálogo de la película Guía del autoestopista galáctico, un robot con personalidad maníaco-depresiva y el protagonista: el trabajador, conmovido por la angustia del protagonista intenta ayudar, "quieres que calcule tus posibilidades de supervivencia, .... pero no te gustará...". Las mismas posibilidades de utilizar estos "pozos potenciales". Paradójicamente, al precio no le importa cuál de estos pozos es "más potencial". Una vez que "midas" estos pozos, nunca adivinarás cuál le gusta más al precio. La cuestión es que la curvatura resultante no tiene nada que ver con la función potencial.
Debo de haberme perdido algo en el primer artículo, porque el resultado me parece bastante trivial: a medida que el ruido disminuye, los casos de superación del umbral de transición se vuelven más raros y finalmente cesan por completo; el sistema conserva entonces el estado en el que se encuentra en ese momento. ¿Por qué los autores llaman a esto una predicción? Una vez más, denominar la primera fase como resonancia estocástica sugiere una idea simple: los autores simplemente no saben que este término ya se utiliza para un fenómeno completamente diferente. Es decir, creo que la revisión en la introducción y la lista de referencias son de valor en este trabajo. En cuanto a las otras dos referencias: no han cambiado mi opinión - la resonancia estocástica es un término bastante estrecho, el punto clave (que facilita los cálculos) es la ciclicidad de la señal, el mercado no la consentirá. Sin embargo, debo señalar que la parte dinámica es una parte integral de los modelos. Por lo tanto, sigo pensando que debería empezar con él :)
P.D. Esto era de la literatura.
Para la literatura, es mejor leer esto: http://eprint.ufn.ru/article.jsp;jsessionid=aaa81x5hHOgj8Y?particle=1784
(del enlace de wikipendia)
все, что возможно сделать практически – это найти оптимальные характеристики шума, при котором с определенной вероятностью можно уверенно говорить о будущем направленном скачке, а вот определить новый уровень можно только по эмпирическим зависимостям, выведенным на основе набранной статистики.
Es posible hablar con seguridad de un salto direccional futuro en casi cualquier momento :), la cuestión es su dirección. Y no es mala idea tener al menos una idea aproximada del tiempo. Los nuevos niveles más cercanos (por arriba y por abajo), imho, están bastante bien definidos por los medios tradicionales de TA, habiendo adivinado la dirección es posible especificar más, después de todo hay un trailing.
Creo que una parte considerable de las posibles críticas puede explicarse por el mal humor de Grasn. Sobre el trabajo intensivo: ¿quién lo tiene fácil hoy en día? :) Por cierto que una vez he escrito que he congelado el trabajo con el modelo potencial sólo por esta razón :)
Para la literatura, es mejor leer esto: http://eprint.ufn.ru/article.jsp;jsessionid=aaa81x5hHOgj8Y?particle=1784
(del enlace de wikipendia)
He mirado en la Wikipedia, y deliberadamente no quiero profundizar en la "RS", ya que no veo su utilidad para este caso todavía.