Valmars - página 4
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Señores, ¿y si introducimos en el Asesor Experto la hora de apertura de las órdenes? Por lo que recuerdo, la misma situación (quizás incluso mejor) se da a las 20.00 o 21.00 horas. No tiene que ser a la hora de apertura 0.00. Por los candelabros diarios está bien. Pero no es una variante óptima, como se ha dicho anteriormente. La variante óptima puede ser trabajar a las 9 de la mañana, por ejemplo, o en la apertura de varias sesiones. Piénsalo. Por lo que veo no es difícil para un programador hacerlo.
¡Saludos!
Valmars,
Con min trailing 3-4 pips el EA dará beneficios desde el 2000 hasta el 2006. Después empieza a estancarse y a perder. Sin embargo este es, en mi memoria, el segundo EA después de tsd que da beneficios desde 2000 hasta ahora, todos los otros EAs que he probado por encima de 2000 estaban rompiendo incluso, sólo con diferente velocidad J. El TSD con min. trailing también da beneficios, pero rara vez hace una operación: 2-3 al mes, y el comp. tiene que esperar y trabajar todo el día para ello.
Ha dicho que las 00:00 es una hora muerta y que la orden debe estar a cierta distancia de la apertura. La pregunta que surge es: ¿cuál es la hora óptima para un movimiento unidireccional en cualquier dirección y a qué distancia debe estar la orden del precio actual? Obviamente, se puede estimar fácilmente utilizando un EA con los siguientes parámetros:
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop (habitual, los otros no tienen mucho sentido)
Lotes
Hora 00:00 (ajustable por pasos de 1 hora, por ejemplo, 01:00, 02:00, 03:00, etc. )
Pips (con incrementos ajustables de 1-pip, por ejemplo, 1,2,3...30...40...etc. )
MagicNomber (para que el EA pueda distinguir sus propias órdenes y gestionarlas únicamente)
DepoPart (puede establecerse de 1 a 10)
En un momento determinado, el Asesor Experto coloca 2 órdenes de compra y venta a una distancia determinada del precio actual en los puntos especificados. Cuando una orden se dispara, la otra no debería cerrar y no debería cerrar hasta que la primera orden cierre en trailing stop o tome y sólo debería salir si 1 orden es realmente fallida y se produce un stop loss. La idea es que el precio normalmente se mueve hacia adentro y hacia afuera en la apertura y puede tomar ganancias en ambas direcciones, pero se requiere una activación consecutiva para evitar que el precio alcance ambas órdenes y las lleve a ambas a la pérdida. Y en el caso de un stop loss hay que eliminar la orden contraria porque se queda detrás del precio lo cual no es lógico.
DepoPart (puede establecerse de 1 a 10) Si establece 1, el Asesor Experto establecerá automáticamente el número de lotes igual al depósito, por ejemplo si el depósito es de 5000, establecerá 3,7 lotes. 2 será ½ del depósito (aquí y más allá sin la prenda), 3 será 1/3 y así sucesivamente hasta 1/10. En caso de pérdida o ganancia EA ajusta el número de lotes en relación con la parte del depósito, que se permite involucrar.
Las estrategias de Pips dan buenos resultados sólo en el probador, en micro o rublo forex, donde la máquina cotiza, puede funcionar por un tiempo. Por qué no dejar que el hombre "juegue" si al final se va a "vender".
En cuanto a las pruebas durante 7 años, no le veo mucho sentido, ya que el mundo, los tipos de descuento, el estado de las economías de los países y, en definitiva, las divisas, han cambiado en ese tiempo. ¿Quiere crear un EA para todos los tiempos, es decir, divisas? Creo que eso es imposible en principio. Y tarde o temprano se demostrará matemáticamente (y puede que incluso ahora se deduzca directamente como conclusión de algunas aplicaciones de las secciones modernas de las matemáticas).
En cuanto a tu última estrategia, la probaré como tarea de entrenamiento, si tengo tiempo. Parece que el verano llegó a Vladivostok, donde me encuentro ahora, es decir, el sol brillaba y la temperatura superaba los 20 grados. De acuerdo, hay que utilizar y no perder el tiempo en, en general, ideas dudosas, sobre todo cuando no hay tiempo para comprobar las tuyas. Ya estoy anticipando tu próxima idea: poner una parrilla de retrasos. Todo esto ya ha sucedido y en parte incluso ha tenido resultados positivos.
Valmars,
Cuando averigüemos a cuántos pips de la apertura y cuál es el momento óptimo, siempre que esto por sí solo no sea suficiente, añadiremos otra cosa para recalcular las velas para determinar la tendencia a ultracorto plazo y actuar en esa dirección - hasta ahora no se ha encontrado una estrategia y un indicador de este tipo, por así decirlo, el know-how :)
¿Por qué la orden en las picas está perdiendo su relevancia en 2006-7, a pesar de que es donde parece que se concentran los stops? Me parece que han aparecido muchos jugadores pequeños, y la dinámica del mercado ha aumentado e incluso los grandes jugadores no están poniendo stops en niveles importantes, sino en el número de pips de pérdida que pueden permitirse.
Un pipsomegger, que tenía pérdidas antes de 2006 y de repente empezó a tener beneficios en 2006-7, lo confirma indirectamente, aunque su estrategia es diferente.
cuando descubramos que todo esto no sirve para nada también, cambiaremos a la estrategia de velas monocolor de microtendencias que mencioné, que aún sólo estoy pensando. y después de eso nos quedamos sin ideas, entonces no sé qué hacer : ((
Valmars,
Su mod, el riesgo y persentrimargin son mi DepoPart, por lo que es mejor dejar su variante (si no ralentizan el tiempo de optimización al probar, tal vez 3 parámetros son más lentos para recoger que 1).
Tu trailing stop se ve más fresco de lo normal, cuanto más fácilmente se puede convertir en uno normal, así que es mejor dejarlo como está, es decir, escalonado (si no ralentiza el tiempo de optimización al hacer las pruebas).
La hora 00:00 puede representarse como la hora de 0 a 23, donde 0 significa 00:00, 1 significa 01:00, etc., lo que sea más fácil de implementar, aunque la hora 00:00 parece más clara.
Todavía no he podido averiguar qué significan PeriodX y MaxOrders. ¿Tal vez habría que eliminarlos si no tienen mucha utilidad? De nuevo, el probador se sienta a recogerlos, perdiendo el tiempo. Y otra cosa, ¿por qué el EA no coloca más de 1000 lotes, tal vez sea una limitación del broker?
Valmars,
Su mod, el riesgo y persentrimargin son mi DepoPart, por lo que es mejor dejar su variante (si no ralentizan el tiempo de optimización al probar, tal vez 3 parámetros son más lentos para recoger que 1).
Tu trailing stop se ve más fresco de lo normal, cuanto más fácilmente se puede convertir en uno normal, así que es mejor dejarlo como está, es decir, escalonado (si no ralentiza el tiempo de optimización al hacer las pruebas).
La hora 00:00 puede representarse como la hora de 0 a 23, donde 0 significa 00:00, 1 significa 01:00, etc., lo que sea más fácil de implementar, aunque la hora 00:00 parece más clara.
Todavía no he podido averiguar qué significan PeriodX y MaxOrders. ¿Tal vez habría que eliminarlos si no tienen mucha utilidad? De nuevo, el probador se sienta a recogerlos, perdiendo el tiempo. Y otra cosa, ¿por qué el EA no coloca más de 1000 lotes, tal vez sea la limitación del broker?
En mis EAs Period_X indico el periodo estándar del gráfico en el que debe trabajar para tomar los valores del indicador para su análisis. Se establece en minutos porque los parámetros externos deben tener un valor numérico. El Asesor Experto se puede ejecutar en un período de 1 minuto y funcionará con los valores establecidos en el parámetro . En su caso sólo se utilizan los días y no es necesario. Max_Orders - número máximo de órdenes que se pueden abrir. En su caso, siempre es dos, por lo que tampoco lo necesita.
Durante la optimización, cada nuevo valor del parámetro optimizado aumenta el número de variantes a la mitad y el tiempo de optimización aumenta en consecuencia. No uso la optimización pura por muchos parámetros, es demasiado largo y habrá un ajuste claro. Tomo 2-3 (por ejemplo, Stop Loss y Take Profit) y observo el patrón de cambios a lo largo de un año o dos. Si veo algo interesante, lo arreglo e intento cambiar otros. Es decir, combinar los métodos del optimizador con el método manual de "descenso de gradiente".
1000 lotes es una limitación del servidor, si utiliza las cotizaciones de History-Center, entonces la demo de Meta Quotes ahora tiene 5 lotes como máximo para el concurso en absoluto.
He leído sus condiciones y tengo preguntas:
Bien, poner dos órdenes pendientes al principio de una barra horaria a una cierta distancia está bien, pero ¿qué pasa con el vencimiento? Cuando debo eliminar 1) ninguna de ellas disparada, 2) una disparada y permanece abierta 3) una disparada y cerrada en stop loss o take profit
Si una se dispara y el precio va en la otra dirección, y alcanza la segunda, también se disparará - de lo contrario, para qué se necesita en absoluto y debe ser eliminado cuando la primera se disparó.