Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 7
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Y los embudos no retroceden, solo que no lo hacen en un día, este tipo de caídas suelen o bien continuar en la misma dirección o bien indicar un retroceso, aún no he pillado la diferencia con seguridad, pero creo que también tiene su carácter, porque hasta ahora me he limitado a identificar la entrada al embudo y no la salida del mismo, para mí ese será el siguiente paso.
Renate, ¿has considerado alguna vez que los mismos tics pueden ser vistos de diferentes maneras
Así que todo sigue igual: "No te metas en los ticks, ten en cuenta el ruido, opera con menos frecuencia".
Todas las empresas de corretaje invitan a los comerciantes a sus clientes y nos llaman clientes, pero el cliente difiere del socio, ya que el cliente se utiliza, y con el socio comparten el beneficio, pero los comerciantes tienen que sacrificar, porque no hay elección y no hay alternativa. Pero quiero evitar conflictos de intereses innecesarios y no tensar las ya complicadas relaciones con las empresas de corretaje.
¿Y a qué llamas tú ruido? Mirando los enlaces que has dado, he encontrado definiciones bastante vagas. En algunas definiciones el ruido es la lucha entre toros y osos en la zona de formación de la nueva tendencia. Por definición, el ruido es ruido y distorsión del exterior y superpuesto a la señal principal, la lucha es una formación de señales, no es aleatoria y depende de las leyes del mercado. Las imágenes anteriores de xnsnet no son indicadores de ruido, si separamos la tendencia de las dos primeras imágenes de diferentes empresas de corretaje, estoy seguro de que habrá una diferencia no sólo en los ticks, sino también en la tendencia. No existe un centro uniforme de formación de cotizaciones en el mercado, y cuando recibimos datos de diferentes fuentes, tendremos una imagen diferente, pero no se debe en absoluto al ruido.
No puedo estar de acuerdo contigo sobre la inutilidad del análisis de las garrapatas. Su análisis permite reducir la influencia del "ruido" que hacen las empresas de corretaje mediante manipulaciones con las cotizaciones. Y la cuestión del pipsing y el scalping no tiene nada que ver con este tema. Nadie dice que debamos intercambiar tratando de atrapar el pozo que se muestra en la imagen. Pero si se dispone de un sistema experto que pueda llevar a cabo un análisis eficiente y hacer previsiones, al haber pronosticado dichos pozos, se puede tomar una decisión correcta sobre la apertura o el cierre de posiciones antes de entrar en el pozo, teniendo en cuenta el tiempo necesario para el procesamiento de las órdenes.
Además no es correcto suponer que un cambio de fuente de cotizaciones por parte de la empresa de corretaje cambiará todo el panorama, depende de la estabilidad del sistema Expert Advisor, en mi sistema cambié de empresa de corretaje con diferencias significativas respecto a las cotizaciones anteriores sin volver a entrenar y también cambié algunas herramientas de análisis porque estaban presentes en una empresa de corretaje y no en otra. Pero incluso esos cambios no influyeron en la precisión de las previsiones y el sistema no necesitó un nuevo entrenamiento. Así que no tiene razón en sus afirmaciones.
Creo que es autodestructivo trabajar con oro en las garrapatas. Creo que es mejor trabajar con él en plazos más amplios. Le gusta mucho dibujar tachones enormes, cifras de unos 20 (oro).
Cuando se trabaja en un marco temporal mayor siempre se va a ir por detrás del mercado, aunque el mercado es inercial y tarda en reestructurarse incluso en las noticias, pero trabajar incluso en un marco temporal de 5 minutos significa seguirlo, no predecir su comportamiento y por lo tanto siempre se pierden posibles beneficios y a menudo se obtienen pérdidas.
Punto donde PUNTO perro donde AT subraya como seguridad excesiva como estas palabras definen también, máquinas de spam... Al final escribir en mi foro en el PM, ciertamente entiendo que no quieren registrarse demasiadas veces, me entiendo tienen el mismo problema, hay muchos foros:) Las garrapatas no son la fijación, y por qué, en mi opinión es suficiente, es la constancia con una fracción de la periodicidad:). Registro de garrapatas hará si es necesario de pleno derecho, por el momento no me importa mucho:))
Pensé, cómo mostrar mejor los intervalos de tiempo entre ticks, porque he mostrado gráficos con embudos, y tal espacio como el tiempo se deja sobre el horizonte, no se puede ver en las imágenes, como debe ser visto. Como resultado, agrego dos líneas a las garrapatas en la parte superior e inferior, un tiempo de garrapata del servidor, el otro tiempo de garrapata desencadenado, es decir, el tiempo registrado por mi programa en los hechos de la recepción, la diferencia en segundos entre las garrapatas, creo que voy a hacer mostrar una diferencia en diferentes escalas, hasta milisegundos, al menos en el hecho de la llamada exactamente.
Abajo el tiempo del servidor, arriba el tiempo real, en este gráfico, un píxel == un segundo, distancia desde el tick principal. Ahora será más fácil mostrar lo que son los embudos. Por supuesto que si hubiera hecho un recorrido por la historia, entonces habría mostrado el embudo en la captura de pantalla también, hasta ahora no lo he hecho y no escribo archivos por la misma razón. Preocupado por este tipo de detalles de salida, la historia menos.
Se representa la distancia de la marca principal en segundos. Cien píxeles de altura desde la ubicación del tick, cien segundos, solía estirar los ticks por la distancia temporal pero resultaba muy incómodo y no era realista mostrar dos valores de tiempo. No hay líneas grises, por lo que el intervalo es inferior a un segundo.
Primero pensé en dibujar el tiempo en onda sinusoidal entre ticks, pero de nuevo, eso le quita escalabilidad. Y aquí tiene todos los datos almacenados, dos coordenadas de tiempo y una coordenada de precio por bid por tick. Las ideas se ponen en práctica en minutos u horas, y la reflexión se prolonga durante horas, días o semanas, hasta que se encuentra algo que se ajusta a la esencia de la pregunta.
Aquí hay otra captura de pantalla
A juzgar por la última captura de pantalla me parece que la diferencia en la comparación de dos empresas de corretaje será absorbida por los intervalos de tiempo, porque incluso en un gráfico los intervalos de tiempo son notablemente compilados en el tiempo del servidor, relativamente al tiempo real. Pero el número y la precisión de las garrapatas no disminuirá ni aumentará:) Se me empiezan a ocurrir pensamientos como: "Cuánto me van a dar si demuestro que el análisis entre DC no vale un centavo, bueno, hablando de pensamientos:)
A juzgar por la última captura de pantalla, me parece que la diferencia en la comparación de dos empresas de corretaje será absorbida por los intervalos de tiempo, porque incluso en un gráfico los intervalos de tiempo se compilan en el tiempo del servidor notablemente, relativamente al tiempo real. Pero el número y la precisión de las garrapatas no disminuirá ni aumentará:) Se me empiezan a ocurrir pensamientos como: "Cuánto me van a dar si demuestro que el análisis entre DC no vale un centavo, bueno, hablando de pensamientos:)
Como ejemplo, mostraré un gráfico para dos instrumentos en М5: línea rosa - cierre del USDJPY, línea azul - la tendencia del cierre del USDJPY, línea negra - cierre del USDSEK, línea roja - la tendencia del cierre del USDSEK. En principio, las tendencias pueden ser sustituidas por medias móviles, la imagen será similar. Este ejemplo muestra cómo el análisis multidivisa puede ser utilizado por aquellos que trabajan sólo con indicadores estándar, y que no utilizan sistemas más complejos para el análisis. Si opera en el USDJPY, utilizando el segundo instrumento como auxiliar, puede ver los puntos de reversión mucho antes y más claramente que cuando se utilizan diferentes indicadores en un instrumento. Aquí se muestra el USDSEK a la misma escala que el USDJPY.
Sin embargo, incluso sin ningún tipo de procesamiento, los gráficos en sí mismos ofrecen una imagen clara, si se muestran en la misma escala en la misma ventana.