¡EL CAMPEONATO DE COMERCIO DE 2007! - página 8

 
Lo que me gustaría MUCHO es aumentar el número máximo de puestos abiertos a por lo menos 8-10.
 
A mí me pasa lo mismo... Llevo refunfuñando por ello desde el año pasado :) Si dan la oportunidad de trabajar en 12 pares, entonces tres pedidos son escasos para ellos...
 
Por eso propongo limitar el riesgo para todos los participantes a un razonable 5-10%, pero eliminando las restricciones sobre el número de operaciones y lotes. Por riesgo me refiero a la relación porcentual entre la detracción actual y el saldo actual. Así eliminaremos la adivinación del riesgo, así como la agresión. El concurso se acercará más al comercio real, es decir, se garantizará la cultura del comercio. Los ganadores serán los expertos, con cuya ayuda se podrá operar en el mundo real.
En caso de superar el límite de riesgo, descalificación.
Naturalmente, los organizadores tienen la posibilidad de aceptar a los expertos. Y los expertos en robos, es decir, los que hacen/modifican sus pedidos cada minuto, no participarán en el Campeonato.
 
Arkadiy:
Valmars:
Arkadiy:

El 30% o el 50% es una pequeña diferencia.

Entonces, ¿qué tal un límite de riesgo en lugar de 5 lotes y 3 operaciones?
¿Y es realista trazar el límite de riesgo desde los organizadores?
Al invertir la misma cantidad de dinero en operaciones de diferentes EAs, sólo los EAs inteligentes ganarán. Esto añadirá flexibilidad en la distribución de las operaciones y los fondos en un par de divisas y en la negociación de la cartera.

Muy sencillo. Disponemos de Equiti, así como de la cantidad de margen de garantía en un momento dado. No debe superar el porcentaje máximo permitido. Si se sobrepasa, se cierra automáticamente una de las posiciones (por ejemplo, la más poco rentable). Si tenemos más (o se vuelve a producir una situación similar), se cierra la siguiente posición.
Equiti - hay dinero real en la cuenta y en función de él podemos arriesgar una determinada cantidad (% de Equiti).

Probablemente, el riesgo debe entenderse como la posibilidad de perder una determinada cantidad del saldo actual (no del patrimonio). Aquí es donde surge la dificultad de calcular esta cantidad.
No hay dificultades si la demanda de margen es del 70%-75%. Todas las posiciones no rentables se cerrarán involuntariamente si el nivel de margen cae por debajo del valor especificado. El yacimiento en sí se mantiene a flote. Pero para los que no están acostumbrados a colocar paradas, esa parada forzada funcionará.

En mi opinión, la llamada al margen de alto porcentaje es la forma más eficaz de llevar las estrategias de los participantes en el Campeonato a una base civil. Por un lado, las cuentas no salen, pero por otro lado, la miserable estrategia basada en la suerte prácticamente pierde cualquier posibilidad de sobrevivir sin perder hasta el final ganador.

Y todas las demás restricciones sólo perjudican al comercio. Por ejemplo, prefiero invertir en el contador doble con el cierre posterior por OrderCloseBy(), porque es muy rápido y veloz. Y si hay un límite en el número de lotes, no siempre se puede aplicar este método. Digamos que tengo una posición abierta con 2 lotes, y el límite es 5. Entonces, para invertir, tendría que abrir 4 lotes más y eso llevaría el total a 6 lotes, lo que no se ajusta a las reglas. Tendría que cerrar una posición, luego esperar a que se libere el flujo comercial y abrir la contraria. Y el código resulta ser mucho más largo y complicado, y la eficiencia disminuye, porque el precio desde el momento de cerrar una posición hasta el momento de abrir la otra puede salir absolutamente mal.

En resumen, deberían eliminarse todas las restricciones, excepto el nivel de porcentaje de margincall alto, para que las estrategias tengan posibilidades de movilidad de varios trucos, pero con un límite de riesgo reducido.
 
Incluso con un margen del 100%, seguirá habiendo agresores. Ya en el inicio irá en el banco en la mitad del depósito. Esto deja la posibilidad de la suerte o de la mala suerte, es decir, del remonte del águila.
 

O tal vez, a la hora de determinar el ganador, aplicar una fórmula en la que
calcule el riesgo de los acuerdos realizados.
Algunas empresas utilizan estas técnicas en los concursos de
.
Y el ganador no será necesariamente el que tenga el mayor saldo,
sino el que tenga ambas cosas: el mínimo riesgo y el saldo entre los líderes del concurso.
En este caso, me parece, podemos eliminar las restricciones en el número de órdenes abiertas
, y en el nivel de llamada de margen, y no limitar el número de operaciones por concurso.
Todos comprenderán que no podrán ganar por goleada y elegirán una opción aceptable para ellos.

 
Si calculas el riesgo al final del campeonato, puede que alguien haya tenido suerte y no haya tenido grandes detracciones aunque haya ido a por todas. ¿Que después de eso es un ganador? Por lo tanto, limitar el riesgo para todos al principio da igualdad de oportunidades, y gana el mayor equilibrio.
 
Creo que un apalancamiento más pequeño (como 1:10) y un margen más alto (70-80%) sería suficiente. EN MI OPINIÓN.
 
Arkadiy писал (а):
Si calculas el riesgo al final del campeonato, puede que alguien haya tenido suerte y no haya tenido grandes detracciones aunque haya ido a por todas. ¿Que después de eso es un ganador? Por lo tanto, limitar el riesgo para todos al principio da igualdad de oportunidades, y gana el mayor equilibrio.
Estoy de acuerdo con la limitación del riesgo.
No escribí sobre ello, pero implícito y más el cálculo completo
(relación riesgo+balance) al final del campeonato.
 

No creo que haya nada que calcular al final. Ganará el mayor equilibrio. Con mucho capital y poco riesgo, los expertos notables serán visibles a simple vista. Tendrán que hacer muchas operaciones rentables para conseguir el efecto deseado y acumular un capital considerable. A bajo riesgo, no hay posibilidad de hacer 5-6 acuerdos muy grandes (va-bank) y ganar el Campeonato.
No cabe duda de que, con un gran número de acuerdos, los EA perdedores también serán visibles.

Razón de la queja: