Errores habituales al intentar operar con el ruido (hubo una "Pesadilla en la calle MT4") - página 6
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Intenta descargar el historial de barras de minutos así y a través del archivo de citas...
La diferencia es una pesadilla...
escribir un GRAAL sobre esta historia es como un escupitajo, aunque en la vida real sería un fracaso total...
Esto se hace deliberadamente para que los turnos no puedan aumentar ...
O hay oficinas que ponen información real...
Comentémoslo:
Escribir un experto PIPS es mucho más difícil que escribir un experto de piel gruesa
¡Hay condiciones ENORMES!
Uno de ellos es el nivel de stop-loss - si el tamaño de stop-loss = 10 pips, usted pensará que el comercio con tal corredor está condenado al fracaso.
hay brokers con nivel 0 de stops, es decir, no hay stops, puedes colocar una orden pendiente dentro del spread o al precio.
hay una oportunidad para el comerciante de pips
si el precio en el CENTRO DE HISTORIA es 10 pips diferente, ¡qué más da!
Antes podías descargar una cotización de un minuto de un broker durante 2 meses
¡Si una empresa de corretaje tiene a veces cotizaciones que difieren en 10 pips! ¿Qué hacer con él? ¡Se sabe desde hace mucho tiempo!
Si quiere utilizar los minutos de su corredor o, mejor aún, los ticks, ¡puede ser feliz!
no necesitas un operador de pipas de 1 día y no necesitas una base de 5 o 6 años.
para un Pipser reunir un mercado plano como suele ocurrir en el verano y un par de meses de tendencia osos y toros para un par de meses
creo que será suficiente para ver si funciona o no
la tendencia no debe ser determinada por M1, para que el pipero que trabaja en abril de este año pueda ganar más posiciones para comprar
buscar una tendencia en M1 es la perdición de cualquier pipser
y los desarrolladores no tienen nada que ver con sus afirmaciones
No existe tal caso. Bueno, lo hacen, pero no para el EUR/USD. Nunca he visto una diferencia de más de 2 diferenciales.
Incluso es interesante escuchar el nombre de una empresa de corretaje que envía diferentes cotizaciones reales y de demostración a la terminal del cliente. ¿Cómo lo has notado? ¿Ha comparado el historial de cotizaciones reales y de demostración durante un periodo de tiempo determinado?
Bueno, esto es bastante conocido. Se ha explicado muchas veces que las cotizaciones de la demo son dadas por un robot, y las cotizaciones reales son dadas por un humano.
Y si las cotizaciones reales pueden diferir en una empresa de corretaje es una verdadera cuestión :)
Y a juzgar por el hecho de que nadie responde a mi pregunta (no la primera) - no sé qué pensar :)
Las estadísticas de la HC pueden suavizarse según algún algoritmo, haciéndolas más suaves y similares a las cotizaciones de las empresas de corretaje. La diferencia será, por supuesto, pero será menor que si ejecuta el Asesor Experto por las cotizaciones históricas de los DT y por los precios de las noticias y compara los resultados.
Renat. La conversación no se centra en esto. :) Se habla de que hay algo de ruido no de mercado en las cotizaciones de HC. Como simplemente el rango de cotizaciones en el mercado no supera los 2 spreads de ancho. Y sus cotizaciones tienen a veces 10 pips de diferencia con, por ejemplo, las de Alpari, lo que plantea muchas dudas.
Renat. No estamos hablando de eso. :) Se habla de que hay algo de ruido no de mercado en las cotizaciones de HC. Porque el rango de las cotizaciones del mercado no supera los 2 spreads de anchura. Y sus cotizaciones tienen a veces 10 pips de diferencia con, por ejemplo, las de Alpari, lo que plantea muchas dudas.
Imagine por un momento que esto puede ocurrir en el comercio real. Entonces, ¿a quién culparías? Eso es lo que dice Renat, si su estrategia no puede soportar estos.... "fluctuaciones" .... entonces no tiene ningún valor.
El hecho de que el sistema NO funcione en real después de HC significa que mi sistema es malo . Pero eso no significa que la HC sea buena. ¿Cómo no puedes entenderlo? No puedo utilizar datos tan ruidosos con el ruido del mercado . La palabra clave es NO NORMAL. Le daré el gráfico de un minuto de la temperatura en Montevideo y diré que esto es ruidoso EUR/USD y llamaré a todos los EAs que no trabajan en él - no lo suficientemente gruesos. Creo que hay pocos que quieran apoyar mi posición. Y ojo, mi gráfico se correlacionará SIN EMBARGO con el EUR/USD, te lo aseguro. Sólo que mal. Del mismo modo, la HC se correlaciona mal con las cotizaciones sobre las que se pueden realizar operaciones.
Un experto tiene que tolerar con éxito el ruido del mercado y los filtros de los corredores, pero no tiene por qué obtener beneficios con el ruido blanco sintético de un generador de números aleatorios o con un gráfico de la temperatura media del sol. Lo mismo ocurre con HC. Además, no estoy diciendo que la HC no sea utilizable. Lo que digo es que sólo te da el 30% de las posibilidades, en relación con lo que podría.
Digo en base a mis 7 años de experiencia "aléjate de los ticks (1), no juegues con el ruido (2), escribe EAs tostados (3), no intentes construir estrategias en nada por debajo de NN minutos (M5, M15, al gusto) (4)". ¿Pero alguien me creería? La experiencia de este foro sugiere que no me creerán, y cada mes aparecerán las mismas preguntas.
No me creerán, porque todo esto hay que experimentarlo por sí mismo. Así que, ¡buen viaje!
Entonces, mira tus informes estadísticos. ¿Qué porcentaje de expertos trabaja en el gráfico de minutos?
Mira el gráfico del líder. ¿En qué plazo trabaja?
¿Puede aconsejarle también?
¿También tiene algún consejo para él?
No olvides la suma de las condiciones 1+2+3+4 y no saques requisitos sueltos. Además, al trabajar en M1, el experto tiene acceso a todos los demás plazos.
Lo preocupante es que cada vez hay más gente que lanza afirmaciones en nuestro foro sin una sola prueba bajo hilos acusadores y obligando a los desarrolladores a dar explicaciones sobre nada. Si tiene algo que decir, por favor, aporte pruebas correctas y perceptibles.
Al principio del hilo se te mostró la diferencia de 10 pips entre tus datos y los de Alpari. Y la diferencia entre los datos tomados de diferentes corredores no supera los 2 diferenciales. Basándome en eso, sostengo que hay ruido de no mercado en sus datos. Es decir, ruido causado no por el "mercado OTC" y no por la "falta de un único punto de referencia", sino por el método de filtrado de las cotizaciones. La situación de HC es equivalente a la siguiente: si tuviéramos un intercambio. Chicago, por ejemplo. Donde el punto de referencia para las cotizaciones ES. Y usted ofrecería los que difieren de ellos en +- 10 puntos.
De hecho, estoy afirmando el isomorfismo de estos 2 casos. Y hablar de la usabilidad de sus datos es en realidad sólo palabrería. No lo uso. El 90%, creo, tampoco. Y no porque la HC sea mala por definición. Pero porque te niegas a decir cómo lo hiciste . Si lo contaras, muchos lo usarían, haciendo un descuento en el método de generación de cotizaciones de HC, y no habría razón para discutir con gente como yo en estos hilos - responderías con un simple enlace a la descripción del método de recepción de tu HC.
Hay algunos argumentos que no están respaldados por experimentos.
Renat ha dicho que tiene 7 años de experiencia en esta industria y que cree que hay que desarrollar EAs de piel gruesa. Me pregunto si estas conclusiones han sido extraídas en base al análisis de estrategias exitosas de algunos traders. Si es así, ¿con qué datos han probado y optimizado sus EAs y con qué datos los han ejecutado?
Tal vez, Renat, tengas una colección de Asesores Expertos tan insensibles. Si tuviera un Asesor Experto de piel tan gruesa lo haría y mostraría los resultados en el foro demostrando que a un buen EA le pueden dar igual las cotizaciones esponjosas o suaves de las empresas de corretaje.
Creo que deberíamos tomar el indicador de la media como un indicador que muestra la diferencia entre ambos. Creo que deberíamos tomar el promedio de oppenclose alto y bajo para cada barra y aplicarlo a los indicadores en lugar de los valores de cierre como es ahora. Si tomamos los valores medios, la esponjosidad se suavizará. Hasta ahora tengo el siguiente método para disminuir la sensibilidad a las cotizaciones.
Este artículo puede ayudarle a escribir un artículo sobre los métodos para reducir la sensibilidad de los Asesores Expertos a las cotizaciones, preferiblemente con ejemplos.