De la teoría a la práctica - página 643
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¿Por qué avergonzarse? Finita la comedia... No, no es un busto, por supuesto, pero sí uno grande. Y el exceso no ayuda. Ugh... Al diablo con todo.
Sólo que no se calienten demasiado por el resto.
Lee lo que te dije en mi mensaje personal.
Creo que todo está en tus palabras + la fórmula para calcular la ventana de observación.
:Me has hecho reírXDDD
He encontrado un patrón en cinco minutosXDDD
No es difícil adivinar que estás usando Cap)) Y que no está funcionando)) Lo siento por eso))
Es mejor mirar el gráfico de precios que los sincrofastrones.
El precio se mueve en sus horizontes específicos de manera estable y consistente. Tienes que cogerlo ahí. Puede hacerlo con una rejilla)).
KEP ¿Es usted))
¿Ishimoky con parámetros estándar en Kujun-Sen M5 para vender? La gente está comprando... Mierda fue a picar masa XDD
Jaja eso es graciosoXDDD
No hay nada sorprendente en ello. No tengo ninguna relación con XDDD.
Es la línea media del canal Donchin normalizada a 4 dígitos. Aquí no hay secretos.
Las flechas son por sí mismas, otro cálculo.
¿Y cuál es la conexiónde Ishimoky conmigo?
Todos hemos dado un paso más hacia los zYcons=)
No hay nada sorprendente en ello. No tengo ninguna relación con XDDD.
Es la línea media del canal Donchin normalizada a 4 dígitos. Aquí no hay secretos.
Las flechas son por sí mismas, otro cálculo.
Curiosamente, coincide misteriosamente con el indicador Ishimoku con parámetros (9,26,52) línea kujun-Sen en M5 y casi perfectamente)
M-magia)
Sólo sé absolutamente que no hay ningún patrón en el mercado que no sea:
1. El precio es 98% +-2% al azar,
2.La expectativa de la diferencia de dos precios en N-> al infinito tiende a 0,
3. Cuando se observan los datos, se puede ver que el cuantil del 90% de la distribución de probabilidades no supera el 5-10% de "disparos", es decir, saltos bruscos de precios. Pero este cuantil (es decir, el ruido) no permite dar estos saltos en el tiempo, es decir, obtener beneficios al mismo tiempo, no por diversión;
4. Cuanto más alto es el TF, más aleatorio es el precio, porque al menos hay disparos en el TF inferior, mientras que en los superiores simplemente no aparecen colas gruesas, porque el 90% de los cuantiles son prácticamente raver 1,6 sigma. La distribución se aproxima a la gaussiana.
5. abra una orden en cualquier lugar al azar y durante algún tiempo, estará en negro en el 50% de los casos.
6. incluso un movimiento de precios dirigido es 50% aleatorio para el comerciante, ya que puede terminar en cualquier momento.
7. la acumulación de eventos en conjunto da un beneficio, no en detrimento de los riesgos. es decir, la probabilidad total de abrir varias operaciones seguidas en una parrilla es mayor que abrirlas y cerrarlas por separado.
algo así))
extraño que coincida misteriosamente con el indicador Ishimoku con parámetros (9,26,52) línea kujun-Sen en M5 y casi perfectamente)
M-magia)
La última vez que miré aIshimoky fue hace 15 años.
Y no hay ningún misterio, es el mismo cálculo de la línea media de Dolchin.
¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
La última vez que miré aIshimoky fue hace 15 años.
Y no hay ningún misterio, es el mismo cálculo de la línea media de Dolchin.
¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
Suficiente para saber el 99% de todo lo que hay o no hay sobre la marcha)
Soy un algotrader y estoy tan torturado por los mercados que puedo probar en mi cabeza aproximadamente lo que veo.
En su caso probablemente acabará en 10 años con un 60-65% de operaciones rentables, pero el beneficio medio de la operación dará pérdidas o cero en el mejor de los casos, porque no puede cubrir el spread por el fuerte ruido del gráfico.
En tu caso tienes que poner stops pequeños y TP infinito y no ponerlo en absoluto y esperar un retroceso para cubrir las pérdidas y obtener un pequeño (alrededor del 30% de las pérdidas totales anteriores) beneficio. Eso es todo lo que puedes hacer.
Sólo sé que no hay ningún patrón en el mercado que no sea:
1. el precio es 98% +-2% al azar,
2.la expectativa matemática de la diferencia de dos precios en N-> al infinito tiende a 0,
3. Cuando se observan los datos, se puede ver que el cuantil del 90% de la distribución de probabilidades no supera el 5-10% de "disparos", es decir, saltos bruscos de precios. Pero este cuantil (es decir, el ruido) no permite dar estos saltos en el tiempo, es decir, obtener beneficios al mismo tiempo, no por diversión;
4. Cuanto más alto es el TF, más aleatorio es el precio, porque al menos hay tiros en el TF inferior, mientras que en los superiores simplemente no aparecen colas gruesas, porque el 90% del cuantil es prácticamente un raver 1,6 sigma. La distribución se aproxima a la gaussiana.
5. abra una orden en cualquier lugar al azar y durante algún tiempo, estará en negro en el 50% de los casos.
6. incluso un movimiento de precios dirigido es 50% aleatorio para el comerciante, ya que puede terminar en cualquier momento.
7. la acumulación de eventos en total da un beneficio, no en detrimento de los riesgos. es decir, la probabilidad total de beneficio al abrir varias operaciones seguidas en una parrilla es mayor que al abrirlas y cerrarlas por separado.
algo así))
Gracias por este post. Casi totalmente coherente con mi investigación e incluso más. Se ha trabajado mucho para escribir algo así. ¡Respeto!