Necesita un indicador que refleje el precio en tiempo de funcionamiento. - página 3
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Estoy de acuerdo en que si se tratara de NZR, entonces tal vez +3 sko cubriría el valor requerido con una probabilidad de 0,97. Si no fuera normal, simplemente sería menor. Creo que hay una probabilidad de 0,7 para cualquier ley de distribución que tenga moda y varianza. Si lo necesitas, puedo darte algunos cálculos, una consecuencia del teorema de Chebyshev.
¿Merece la pena usar ticks? Lamentablemente, Renat tiene razón, usar ticks es un callejón sin salida. Hay demasiado ruido innecesario causado por errores en Internet, así como por diferentes filtros en la cadena de obtención de cotizaciones, etc. Aunque en mi opinión, las barras no son adecuadas para el autotrading, especialmente para los periodos más antiguos, porque se inventaron mucho antes que los ordenadores y están pensadas para la percepción humana. En mi opinión, el periodo más adecuado (de los disponibles) es un minuto. En los ticks su "ámbito" funcionará así:
En los ticks, su "ámbito" funcionará así:
Prival, aquí están los resultados preliminares de los cálculos de la historia para barras con volumen constante: las catástrofes no han desaparecido, pero las estadísticas, a grandes rasgos, se han mantenido. Las colas gordas permanecen, así como el pico alto. Sin embargo, el precio se trazará de forma diferente, esto es seguro: algunas barras de equisvolumen correspondientes a H4 aguantarán poco más de media hora (suele ser un movimiento fuerte pero no necesariamente) y otras aguantarán más de 16 horas (un mercado tranquilo). ¿Puedes oler a qué huele esto?
Todavía no he mirado las estadísticas de Hi-Lo ("alto menos bajo", es decir, swing), podría ser interesante y diferente de la línea de base para las barras normales.
Las ilusiones se han convertido en una...
P.D. Publicaré el código en unos días, cuando compruebe los cálculos y aprenda a dibujar velas.
Prival, aquí están los resultados preliminares de los cálculos de la historia para barras con volumen constante: las catástrofes no han desaparecido, pero las estadísticas, a grandes rasgos, se han mantenido. Las colas gordas permanecen, así como el pico alto. Sin embargo, el precio se trazará de forma diferente, es cierto: algunas barras de equivocidad correspondientes a H4 aguantarán poco más de media hora (suele ser un movimiento fuerte pero no necesariamente) y otras aguantarán más de 16 horas (un mercado tranquilo). ¿Puedes oler a qué huele esto?
Todavía no he mirado las estadísticas de Hi-Lo ("alto menos bajo", es decir, swing), podría ser interesante y diferente de la línea de base para las barras normales.
Las ilusiones se han convertido en una...
P.D. Publicaré el código en unos días, cuando compruebe los cálculos y aprenda a dibujar velas.
Llevo un tiempo oliendo, no hacen barras (ver mi foto de vista) +-3sko (la cola debe adelgazar)
La cosa es que no basta con un visor, tiene que haber un filtro de ruido inteligente:) El número de ticks no siempre es el dato... El filtro de paso cíclico ayuda en este sentido, pero de nuevo todo depende de los ajustes. Mi experiencia me dice que ningún tipo de barra no es un dato, ya que puede contener tanto ruido como éste, pero muchas otras cosas que no son nada fáciles de pasar por este tipo de filtro, en el caso de las barras, el filtro sólo añadirá incertidumbre. Se podría decir que las barras son un filtro primitivo. Sin embargo, si observas las garrapatas, de nuevo te darás cuenta fácilmente de todo lo que estoy hablando.
Sin embargo, primitivo no significa malo, si entiendes lo que son las barras, difícilmente entenderás un filtro no hecho por ti, al contrario, jugará en tu contra.
Filtro de ciclo
Un poco más de detalle, ¿qué es?
Por ejemplo, en un gráfico de ticks se muestra un ciclo de repeticiones, subidas y bajadas, etc., cómo filtrar este ciclo, por ejemplo encerrándolo en un rango formado, con las coordenadas del precio superior e inferior, en este caso se obtendrá el precio medio o el precio donde se inició el filtrado. Si el siguiente tick rompe sus términos de amplitud, entonces este tick se dibuja como una unidad.
Este método puede aplicarse tanto a una secuencia estricta como a una aproximada. Se parece un poco a una mira, pero eso no es todo...
El rango de amplitud puede estar en una unidad de precio o en muchas más.
Lo que es el ruido, es cuando el precio salta y se sale de la amplitud, aquí podemos centrarnos en la constancia de los saltos y también es en cierta medida la amplitud creada por las condiciones del mercado, pero existe lo que yo llamo embudos, cuando se puede reconocer algún desarrollo de los movimientos de amplitud, la formación de embudos es como las condiciones meteorológicas de la formación de tormentas, donde se establecen muchos eventos de este tipo y lo más difícil no es cómo filtrar el ruido sino cómo categorizarlos.
P.D.: La naturaleza es muy similar al mercado y estoy luchando por controlar la naturaleza del mercado, aprendiendo a reconocer las tormentas, su dirección y a utilizarlas:) Una vez más, mucha gente confunde esto con el comercio de ruido, la conclusión es que hay un montón de tormentas y su éxito en la predicción de ellos, me da confianza en el control del mercado, y por lo tanto la confianza en mis acciones. Desgraciadamente el primitivismo del pensamiento no permite a algunos mirar más allá de sus narices, lo cual es muy triste, es más difícil utilizar esto para el bien ya que nos ponen muchos palos en la rueda, que sin embargo también aprendemos a utilizar.
La realidad en el mercado es que hay ruidos que nadie te dejará diagnosticar de inmediato, porque son creados específicamente para el procesamiento y los métodos están definitivamente mejorando, a nivel de proveedores de datos y prefiero mantener la eficiencia de mis métodos en secreto y te aconsejo, es como un juego de póquer aquí :) Se puede y se debe, pero para cada uno hay un camino diferente. Todos saben a lo que conduce el abuso, como el comercio en el ruido, juega en contra de usted de nuevo, porque el corredor no te necesita, y el uso, lo que estoy hablando por el bien mayor que pocos van a y por esta razón, nos quedamos en el lugar y la gente demostrar que estoy equivocado, aunque para convencerme de esto no es posible, porque ya he recibido algunos beneficios de la misma, no hay vuelta atrás, como se dice... Pero tampoco puedo estar de acuerdo en que no encuentre su aplicación, porque de ello depende mi propia comodidad y conveniencia en ese sentido.
P.D.: Como ha señalado más de una vez Renat, todo lo entenderás en tu propia experiencia, pero hasta dónde llegarás, nadie lo sabe más que tú, así que a por ello :)
Estoy de acuerdo en que si se tratara de NZR, entonces tal vez +3 sko cubriría el valor requerido con una probabilidad de 0,97. Si no es normal, simplemente será menor. Pomoyama con una probabilidad de 0,7 para cualquier ley de distribución que tenga quizá y varianza. Si lo necesitas, puedo darte algunos cálculos, una consecuencia del teorema de Chebyshev
Adjunto la prueba, solo que mi error no es 0,7 sino 8/9=0,88(9). Vuelve a comprobarlo, yo mismo lo hice una vez, la prueba es la más sencilla.
Lo encontré en la web, así que no hay error.http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/metod/theory/node21.html
Para obtener un resultado válido, necesitamos trabajar sobre muchos datos, por ejemplo, en el análisis multidivisa se convierte inmediatamente en perspectiva y como consecuencia en la relatividad de los enfoques más fácil de captar el ruido y por lo tanto tamizarlos, pero ¿necesito tamizarlos, los considero pero así su especificidad que se convierte en simple, es decir en lugar de muchos datos proceso sus bases, así muchos ticks no se pierden en los filtros sino que se convierten en indicadores, para obtener indicadores de tick necesito aplicar muchos filtros
P.D.: Espero que obtengas alguna información útil de esto:)