Evaluación de la eficacia de los filtros en la construcción de un ATC - página 3
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Como no hay comentarios después del último post, hay dos supuestos: el tema no es interesante o no entiendo de qué estoy escribiendo. Así que decidí publicar un ejemplo en vivo en un archivo, que muestra cómo se comparan los datos y se eligen las mejores opciones.
Me alegrará que se desarrolle el tema.
Aleks, en mi opinión, es más probable lo segundo. Para entender algo y tal vez argumentar algo, se necesitan datos brutos completos. Su Tabla es la agrupación final de los datos. Pero el tema es muy interesante...
La última vez adjunté los datos (casi los datos brutos - convolución de los datos brutos) en base a los cuales se toma una decisión, hay fórmulas y varias opciones de selección.
¿Has mirado este archivo? Si quieres los datos en bruto de los resultados de cada pase, también puedo publicarlos.
Un filtro, por sí mismo, no puede ser ni eficaz ni ineficaz, sólo tiene unas propiedades. Un filtro está diseñado (adaptado) a una estrategia específica. Un filtro es eficaz si es apto para su uso: los botones están bien cosidos, no hay quejas (c). Dicho esto, la estrategia en sí puede ser tres veces ineficaz.
En general, no entiendo lo que el tema implica sobre la eficacia de los filtros.
Un filtro, por sí mismo, no puede ser ni eficaz ni ineficaz, sólo tiene unas propiedades. Un filtro está diseñado (adaptado) a una estrategia específica. Un filtro es eficaz si es apto para su uso: los botones están bien cosidos, no hay quejas (c). Dicho esto, la estrategia en sí puede ser tres veces ineficaz.
En definitiva, no entiendo qué implica el tema de la eficacia de los filtros.
El filtro se utiliza para resolver un determinado problema - por ejemplo, no comprar cuando es caro, cómo se hace frente a este hadache y es la eficacia, respectivamente, el tema está diseñado para entender qué criterios a utilizar para evaluar esta eficacia - el cambio en las operaciones rentables, el cambio en el factor de recuperación y así sucesivamente. Utilizo varios indicadores para la evaluación, tratando de comparar varios métodos para determinar el más eficiente.
¿Qué más no le queda claro?
El filtro se utiliza para resolver un problema específico - por ejemplo, no comprar cuando es caro, cómo se hace frente a este hadache y es la eficacia, respectivamente, el tema fue creado con el fin de entender qué criterios a utilizar para evaluar esta eficacia - el cambio en las operaciones rentables, el cambio en el factor de recuperación, y así sucesivamente. Utilizo varios indicadores para la evaluación, tratando de comparar varios métodos para determinar el más eficaz.
¿Qué más no tiene claro?
Estás confundiendo un filtro con una estrategia. La tarea del filtrado consiste en aislar cualquier componente de la secuencia de entrada, pero en ningún caso en transformar y mucho menos en interpretar los resultados.
Todos tienen que hacer su trabajo. Ningún filtro, por definición, es capaz de decir cuándo es caro y cuándo es barato: no es asunto del filtro.
Estás confundiendo un filtro con una estrategia. La tarea del filtrado consiste en aislar cualquier componente de la secuencia de entrada, pero no en transformar y mucho menos en interpretar los resultados.
Todo el mundo tiene un trabajo que hacer. Ningún filtro, por definición, es capaz de decir cuándo es caro y cuándo es barato: no es asunto del filtro.
No impongas tu filosofía a los demás. Te he informado de los hechos, tú intentas entender lo que se dice a través del prisma de tu teoría.
Lee el primer post - allí hice una clara distinción entre estrategia y táctica. Los filtros se refieren a las tácticas, según tengo entendido.
A juzgar por lo que he subrayado en tu respuesta, concluyo que no entiendes lo que escribo: léelo de nuevo o admite que el autor del hilo es incapaz de transmitirte sus pensamientos.
No impongas tu filosofía a los demás. Te he contado los hechos, pero tú intentas darle sentido a través del prisma de tu teoría.
Lee el primer post - allí hice una clara distinción entre estrategia y táctica. Los filtros pertenecen a la táctica, tal y como yo lo veo.
A juzgar por el énfasis que he puesto en tu respuesta, concluyo que no entiendes lo que escribo: léelo de nuevo, o admite que el autor del hilo es incapaz de comunicarte sus pensamientos.
No es mi teoría, es la tuya. Utilizo una definición generalmente aceptada de filtrado. Entienda cómo se llama y para qué sirve, y le resultará más fácil. Para empezar, al menos con la definición de filtración, en el sentido convencional.
Llego a la conclusión de que el autor es incapaz de transmitir sus pensamientos a nadie en absoluto. Como es allí - confundo reyes con ases, y confundo dupletas con aperturas.
No es mi teoría, es la tuya. Estoy utilizando una definición común de filtrado. Averigüe cómo se llama y para qué sirve, y le resultará más fácil. Para empezar, al menos con la definición de filtración, en el sentido generalmente aceptado.
Llego a la conclusión de que el autor es incapaz de transmitir sus pensamientos a nadie en absoluto. Como es allí - confundo reyes con ases, y confundo dupletas con aperturas.
Por supuesto, la teoría es mía y estoy dispuesto a discutirla aquí y a argumentar sobre ella de forma sustantiva. Además, no soy reacio a otras teorías, pero no me gustan los razonamientos sin fundamento.
Usted ha señalado correctamente que el filtrado se utiliza para la selección, la separación por atributos - la señal de la estrategia se filtra, porque además de los indicadores básicos (un activo sube o baja - dependiendo de la estrategia) para la entrada en el mercado, hay indicadores adicionales, diseñados para examinar la situación de la señal para la entrada en el mercado bajo una lupa y comprobar la situación del mercado para la ausencia de atributos desfavorables, que estadísticamente conducen al resultado opuesto. Por eso, el filtrado no se utiliza para los datos del mercado en sí, sino para el filtrado de señales de estrategia, que está diseñado para dar una respuesta no a qué hacer, sino a cuándo hacerlo.
Además, aplicar los filtros sólo después de recibir una señal de una estrategia para entrar en el mercado ayuda a optimizar el proceso de cálculo.
Cualquier filtro reduce el número de operaciones, por lo que la eficacia del filtro debe ser considerada por este parámetro. Siempre que el filtro aumente los beneficios y reduzca las detracciones. De lo contrario, el filtro se desperdicia.
Así pues, un filtro eficaz mejora los parámetros de negociación con una disminución mínima del número de operaciones.
Cualquier filtro reduce el número de operaciones, por lo que la eficacia del filtro debe ser considerada por este parámetro. Siempre que el filtro aumente los beneficios y reduzca las detracciones. De lo contrario, el filtro se desperdicia.
Así, un filtro eficiente mejora los parámetros de negociación con el mínimo número de operaciones.
¡Suena lógico! Sin embargo, la cuestión es con qué medir. :)
La disminución del número de operaciones conducirá inevitablemente a un cambio en los parámetros estimados de una estrategia (conjunto), es decir, la cuestión de cuánto es aceptable cambiarlos.
Por ejemplo, la optimización sin filtro de un beneficio medio de 100k y el 35% de las pérdidas (pérdida de depósito) en caso de un número medio de operaciones 500, y después de usar el filtro un beneficio medio de 10k y el 5% de las pérdidas en caso de un número medio de operaciones 250 - el beneficio se redujo en 10 veces y el porcentaje de malos resultados sólo en 7 veces, mientras que el número de operaciones se redujo en 2 veces - ¿es bueno o malo? ¿Cuál de los indicadores es más prioritario?