Evaluación de la eficacia de los filtros en la construcción de un ATC - página 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
¿Por qué? Cuando analiza sólo los cambios de saldo y las pérdidas reales y potenciales de cada cambio (orden) por separado. Y el código también tiene en cuenta la frecuencia de los cambios, por lo que incluye situaciones de cobertura o bloqueo de operaciones. La única condición es utilizar sólo una estrategia a la vez.

Si no analizamos las órdenes teniendo en cuenta su posición en el grupo que forma la posición agregada, nos haremos un lío - obviamente, si la posición tiene 10 órdenes, no tiene sentido evaluar la mitad de ellas si se opera en contra de la tendencia - ya que serán perdedoras y con un gran drawdown, lo que no indicaría que la otra mitad con indicadores similares.