¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 6
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Pero entonces, por lo que veo, esto no sería diversificación de todos modos.
Mira:
Por ejemplo, decido operar agresivamente - 10% de riesgo (del depósito) para 1 transacción.
Tomo 5 símbolos vinculados a la quid y resulta que si el gráfico general de la quid no se mueve en mi dirección - ¡entonces pierdo el 50% de una vez!
¿No es así?
Voy a coger una cartera (como veo) mientras miro este gráfico general...
P.D. Si ordeno no el 50% (en 5 posiciones, sino por ejemplo el 2% en cada instrumento de mi cartera), entonces no tiene sentido esta maniobra, porque puedo operar con el mismo éxito en 1 instrumento (cualquiera) a la vez...
(teniendo los mismos riesgos y el mismo beneficio potencial)
¿Qué tiene que ver el índice del dólar? El índice del dólar es sólo una moneda, no un par de divisas.
El SP500, en cambio, es un conjunto de todos los valores que se negocian. Y el principal truco de los estratos neutrales al mercado es resaltar el alfa, porque puedes obtener la beta simplemente comprando el índice.
Un par con un 10% de riesgo y 5 pares con un 10% de riesgo cada uno no se consideran diversificación. Es simplemente un aumento del riesgo, no una asignación. La diversificación en su caso es de 5 pares al 2% cada uno. La diversificación no supone un aumento de los beneficios, sino una reducción del riesgo, lo que generalmente conlleva menores beneficios, pero el resultado final puede ser mejor.
La esencia es simple.
O hago 10 operaciones en 10 días.
(Cada operación tiene un riesgo del 10% y dura 1 día).
O hago 10 operaciones en un día.
(con el mismo riesgo por instrumento).
Aquí quiero entender si es posible operar 10 instrumentos por día y los riesgos serían tan distribuidos (en términos de diversificación), como si operara estas 10 posiciones - 10 días?
En otras palabras, quiero cargar todo mi depósito cada día (o al menos el 30% del mismo).
En pocas palabras, el depósito debe funcionar y no ser sólo un espectáculo.
¿Entiendes la idea?
¿Cómo se puede lograr esto?
(¿Y si es posible organizarlo en el mercado de divisas?)
Ver.
La conclusión es sencilla.
O bien hago 10 operaciones en 10 días.
(cada operación con un 10% de riesgo).
O hago 10 operaciones en un día.
(con el mismo riesgo por instrumento).
Aquí quiero entender si es posible operar 10 instrumentos por día y los riesgos serían tan distribuidos (en términos de diversificación), como si operara estas 10 posiciones - 10 días?
En otras palabras, quiero cargar todo mi depósito cada día (o al menos el 30% del mismo).
En pocas palabras, el depósito debe funcionar y no ser sólo un espectáculo.
¿Entiendes la idea?
Si negocia 10 operaciones cada día, está ganando rápidamente un número de observaciones estadísticamente significativo. Si su ST tiene MO positiva, es más probable que aparezca en un gran número de observaciones (ley de los grandes números en forma retorcida).
Si negocia 10 operaciones cada día, está ganando rápidamente un número de observaciones estadísticamente significativo. Si su ST tiene MO positiva, es más probable que aparezca en un gran número de observaciones (ley de los grandes números en forma retorcida).
¿De qué observaciones estamos hablando exactamente?
¿Y a qué quieres llegar exactamente?
(¿a qué te propones hacer referencia?)
¿Puedes reformularlo? )
¿De qué tipo de observaciones estamos hablando exactamente?
Su TS no da operaciones 100% rentables, ¿verdad? Algunos de los intercambios son + y otros son -. Lo más importante es que al final de un determinado período la cantidad total de operaciones será +. Operando 10 operaciones cada día en tu ejemplo, conseguirás ese periodo más rápido.
Bueno, si el TS realmente da resultados positivos.
Su TS no da operaciones 100% rentables, ¿verdad? Algunos de los intercambios son + y otros son -. Lo más importante es que al final de un determinado período la cantidad total de operaciones será +. Operando 10 operaciones cada día en tu ejemplo, conseguirás ese periodo más rápido.
Bueno, si el TS realmente da MO positivo
Pero, ¿cómo operar 10 veces al día si es arriesgado mantener todas las posiciones a la vez en el mercado de divisas?
(Esa es mi pregunta principal de este post...)
Sí. Exactamente.
Pero, ¿cómo se pueden realizar 10 operaciones al día si es arriesgado mantener todas las posiciones a la vez en el mercado de divisas?
(Esa es mi pregunta principal de este post...)
Es menos arriesgado (en términos de pérdida) abrir diez operaciones en 10 instrumentos al mismo tiempo que abrir una operación en un instrumento. Siempre que haya señales reales de apertura.
La probabilidad de que caiga un águila (pérdida) en el lanzamiento de una moneda es del 50%.
La probabilidad de lanzar 10 peniques para que caigan 10 águilas es inferior al 50%.
¿Verdad?
Mira.
La conclusión es sencilla.
O bien hago 10 operaciones en 10 días.
(Cada operación tiene un riesgo del 10% y dura 1 día).
O hago 10 operaciones en un día.
(con el mismo riesgo por instrumento).
Aquí quiero entender si es posible operar 10 instrumentos por día y los riesgos serían tan distribuidos (en términos de diversificación), como si operara estas 10 posiciones - 10 días?
En otras palabras, quiero cargar todo mi depósito cada día (o al menos el 30% del mismo).
En pocas palabras, el depósito debe funcionar y no ser sólo un espectáculo.
¿Entiendes la idea?
¿Cómo se puede lograr esto?
(¿Y si es posible organizarlo en el mercado de divisas?)