¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 2
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No entiendo bien tu ejemplo, estás comparando opciones en las que habrías entrado un par y cuatro que se mueven más o menos igual. Suponiendo que nuestro lote total sea el mismo, significa que en ambos casos perdemos ese lote. ¿Por qué "cuatro unidades"? ¡No comparas el caso de ingresar un par con un lote, y cuatro pares con un lote !
Y, al parecer, "no siempre está en negro", ya que hay pérdidas.
Pero en cualquier caso, el riesgo lo determina la ST, y no el número de instrumentos. En teoría, si tiene la misma ST, el riesgo será el mismo. Según me parece, tiene cierto sentido si tienes diferentes TS - en este caso, la probabilidad de que todos ellos dejen de funcionar a la vez es menor que la probabilidad de que nuestro único TS que funciona en cuatro instrumentos deje de funcionar.
Y sobre "imposible de programar" - significa que tu definición de patrones no es estricta. En un caso, identificará un patrón donde no lo hay, y en el otro, pasará por alto un patrón donde sí lo hay.
Si sólo hubiera entrado en 1 instrumento habría perdido 1 unidad en una situación particular con la libra.
Y así he perdido 4 unidades a la vez, porque he entrado en cada una de ellas con el mismo riesgo.
Pues bien, hay muchas situaciones de este tipo.
El quid subió y todo subió con él - respectivamente, tengo el riesgo de 1 quid en 10 posiciones a la vez (por ejemplo)
En la cuenta me refería a todos los meses (o más bien casi todos los meses).
Puede haber ceros y menos ceros.
Pero esto sigue siendo sólo un probador de estrategias manuales.
Creo que no podemos comerciar así en el mundo real.
Nunca he codificado, nunca los he copiado, así que no tengo ni idea de cómo utilizarlos.
Tengo que estudiar el lenguaje y necesito conocer los fundamentos de la programación.
(Para cuando lo aprenda, habrá aparecido mql6. )
Y no tengo tiempo para hacer todo esto.
Ya tengo bastante que aprender sobre composición tipográfica.
P.D. En mi opinión, todo el tiempo está en el lado positivo con este tipo de resultados:
1. Hay diferentes riesgos. Por ejemplo:
-Riesgos asociados a la presencia en el mercado. Se trata de riesgos relacionados con acontecimientos del mercado que influyen negativamente en el resultado de sus posiciones abiertas. Por ejemplo, comunicados de prensa importantes o situaciones de fuerza mayor, etc;
-Riesgos relacionados con la ejecución de sus órdenes comerciales. Estos son los riesgos que corre si sus órdenes se ejecutan por debajo de sus expectativas;
- los riesgos asociados a laelección de la dirección (Compra/Venta) de la apertura de la posición.
El primer y el tercer grupo de riesgos se abordan mediante una cartera neutra para el mercado, es decir, cuando se abren/cierran todos los instrumentos a la vez. El segundo grupo de riesgos es prácticamente irresoluble, en mi opinión.
Mentira.
Las carteras neutrales al mercado no tienen nada que ver con el primer y segundo punto
¿Reconoció la ingeniosa frase?
Es tan sencillo como eso.
Si sólo hubiera entrado en 1 instrumento, habría perdido 1 unidad en una situación determinada con la libra.
Y perdí 4 unidades a la vez, porque entré en cada una de ellas con el mismo riesgo.
Pues bien, hay muchas situaciones de este tipo.
El quid subió y todo subió con él - respectivamente, tengo el riesgo de 1 quid en 10 posiciones a la vez (por ejemplo)
Un momento, un momento... Pero son cargas completamente diferentes. Estás comparando la entrada con un lote y la entrada con cuatro lotes. Está claro que en el segundo caso la pérdida será cuatro veces mayor.
Normalmente, por diversificación del riesgo se entiende la entrada en cuatro símbolos con un lote, en comparación con la entrada en un símbolo con cuatro lotes.
Puede haber ceros y menos ceros.
Pero esto sigue siendo sólo un probador de estrategias manuales.
No creo que se pueda operar en el mundo real de esta manera, por supuesto.
Tengo que estudiar el lenguaje y necesito conocer los fundamentos de la programación.
(Para cuando lo aprenda, habrá aparecido mql6. )
Y no tengo tiempo para hacer todo esto.
Tengo bastante que aprender sobre el diseño...
No tienes que programarlo. Lo que importa es la claridad de la definición.
Tomemos el patrón más simple conocido "martillo". Por lo general, este patrón se entiende como una barra con el tamaño del cuerpo de no más de un tercio del rango de la barra completa, pero no menos del 20%. La sombra superior no debe ser superior al 5% de la gama. Además se requiere unatendencia a la baja, digamos que durante tres barras antes de eso las barras H y L deben disminuir consistentemente. Además, por lo general, también requiere una confirmación de la pareja posterior, debe ser alcista, el cuerpo más sombrío.
Aquí, sólo un patrón que cumpla TODAS estas condiciones puede llamarse martillo. Si no se cumple alguna de estas condiciones, no se permite la negociación de un martillo.
Lo mismo ocurre con todos los demás patrones.
Es mucho más fácil dejar que el indicador identifique los patrones que comprobar si el cuerpo del martillo ocupa un tercio del rango de una barra.
Espantapájaros, eso significa que tienes más que aprender. :)
Eso no es un gran comentario.
Un momento, un momento... Pero son cargas completamente diferentes. Estás comparando la entrada con un lote y la entrada con cuatro lotes. Está claro que en el segundo caso la pérdida será cuatro veces mayor.
Normalmente, por diversificación del riesgo se entiende la entrada en cuatro símbolos con un lote, en comparación con la entrada en un símbolo con cuatro lotes.
No entiendo muy bien... ¿Qué significa "probador manual de estrategias"? ¿Opera con una cuenta de demostración? ¿O se trata de un programa especial? Si se trata de un programa especial, me gustaría advertirle que incluso en una cuenta de demostración los resultados serán muy diferentes (normalmente peores). Y aún más en la cuenta real.No tienes que programarlo. Lo que importa es la claridad de la definición.
Tomemos el patrón más simple conocido "martillo". Por lo general, este patrón se entiende como una barra con el tamaño del cuerpo de no más de un tercio del rango de la barra completa, pero no menos del 20%. La sombra superior no debe ser superior al 5% de la gama. Además se requiere unatendencia a la baja, digamos que durante tres barras antes de eso las barras H y L deben disminuir consistentemente. Además, por lo general, también requiere una confirmación de la pareja posterior, debe ser alcista, el cuerpo más sombrío.
Aquí, sólo un patrón que cumpla con TODAS estas condiciones puede llamarse martillo. Si no se cumple alguna de estas condiciones, no se permite la negociación de un martillo.
Lo mismo ocurre con todos los demás patrones.
Es mucho más fácil confiar la identificación de patrones al indicador, que probar por uno mismo si el cuerpo del mismo martillo ocupa un tercio del rango de la barra o no.
¿Por qué?
Hay 5 posiciones cada una con un lote - en la primera gané y en la cuarta perdí.
De hecho, quiero saber si es posible entrar en varias posiciones a la vez con el mismo lote (con un riesgo de, digamos, el 5% para cada una) y no sentir que un movimiento de libras o algo así me saque de las 5 posiciones.
Quiero entender si es posible encontrar herramientas más o menos independientes unas de otras.
(Si alguien conoce la respuesta a esta pregunta, le agradeceré que la publique...)
Sobre el programa sí - es un probador de divisas-2
Comercio normal en la historia y nada más.
(además de probar las estrategias automatizadas en MT-5)
A expensas del paternoster.
No creo en los martillos y demás.
Sólo hay situaciones que se elaboran en mi cabeza y ya está.
Yo los llamo patrones.
A menudo no me doy cuenta de por qué esta situación particular es prometedora.
Sólo tengo un presentimiento y eso es todo.
Es como conducir un coche de carreras.
No pienso en cuántos grados giro una rueda o cuántos milímetros aprieto un pedal (gas, freno, embrague) hasta el suelo.
Así que a menudo hay piloto automático en el trabajo.
(como en muchos otros ámbitos. También se pueden tomar como ejemplo las artes marciales y casi cualquier deporte o muchos juegos de ordenador).
Hay 5 posiciones, cada una con un lote - en la primera gané y en la cuarta perdí.
Es decir, quiero entender si es posible encontrar herramientas más o menos independientes unas de otras.
Creo que estáis hablando de puntos diferentes. El primero es la carga total del depósito. Digamos que tomas cinco posiciones con un riesgo total del 5%, que una posición con un riesgo del 5% pierdes en el peor de los casos el 5%. Pero, por supuesto, si los movimientos de los instrumentos están muy correlacionados, hay una alta probabilidad de que los resultados sean cercanos en todas las posiciones.
La segunda cuestión es exactamente la correlación de pares. Sólo hay que comprobar si los movimientos de los pares son cercanos. Si los pares están fuertemente correlacionados, los resultados de varios pares serán cercanos. La correlación de los movimientos de los pares fue realizada más o menos por la gente en MathLab o paquetes similares.
No creo en los martillos, etc.
Sólo hay situaciones que se elaboran en mi cabeza y ya está.
Yo lo llamo patrón.
A menudo no me doy cuenta de por qué esta situación particular es prometedora.
Sólo tengo un presentimiento y eso es todo.
Es como conducir un coche de carreras.
No pienso en cuántos grados giro una rueda o cuántos milímetros aprieto un pedal (gas, freno, embrague) hasta el suelo.
Es decir, el piloto automático también suele funcionar aquí.
(Como en muchos otros campos. Por ejemplo, las artes marciales y casi cualquier deporte o muchos juegos de ordenador).
Ahh... Bueno, buena suerte con el comercio intuitivo...
Sólo la analogía con el "coche de carreras" no es del todo correcta. Porque tus músculos y sentimientos realmente "piensan" por ti. Simplemente no llega a la conciencia. Pero me temo que es usted demasiado presuntuoso al pensar que "ha conseguido entender el mercado, tras haber trabajado las situaciones". Es necesario formalizar claramente todos los signos de estas situaciones. Sólo que en este caso la negociación será sistemática, no intuitiva.
Parece que una variante es la entrada por un símbolo, y la segunda es la entrada por cuatro símbolos. Pero ahora resulta que tenemos cinco herramientas. Deberíamos decidir qué estamos comparando.
Creo que estáis hablando de puntos diferentes. El primero es la carga total del depósito. Digamos que tomas cinco posiciones con un riesgo total del 5%, que una posición con un riesgo del 5% pierdes en el peor de los casos el 5%. Pero, por supuesto, si los movimientos de los instrumentos están muy correlacionados, hay una alta probabilidad de que los resultados sean cercanos en todas las posiciones.
La segunda cuestión es exactamente la correlación de pares. Sólo hay que ver si los movimientos de los pares son cercanos. Si los pares están fuertemente correlacionados, los resultados de los diferentes pares serán cercanos. La correlación de los movimientos de los pares fue realizada por personas en MathLab o paquetes similares.
Ahh... Bueno, buena suerte con el comercio intuitivo...
Sólo la analogía con el "coche de carreras" no es del todo correcta. Porque tus músculos y sentimientos realmente "piensan" por ti. Simplemente no viene a la mente. Pero me temo que es usted demasiado presuntuoso, al pensar que "ha conseguido entender el mercado, tras haber trabajado las situaciones". Es necesario formalizar claramente todos los signos de estas situaciones. Sólo que en este caso la negociación será sistemática, no intuitiva.
(en ese tiempo pasaron 500 personas por la oficina).
Durante 2 años en el negro era sólo una vez al mes (- $ 15).
El resto es sólo un plus.
Lo dejé puramente por la gran comisión (hace 10 años puedes preguntar cuál era...).
No necesito saber cómo comerciar y cómo no hacerlo...
Si no sabes cómo hacerlo y no sabes cómo hacerlo, no puedes hacerlo.
(Y los comerciantes de alto nivel están en negro todos los meses).
Me sorprende que quieras un resultado así (brutos en el plus todo el tiempo) y no lo tengas (funciona) - si te posicionas como un trader fuerte (ya que decidí dar consejos sobre intuición, formalización, etc.)...
P.D. Si crees que yo pienso así - puedes leer un libro (si quieres)
Nikolay Ludanov "Comercio intuitivo".
Esto es lo que describe en su libro, esto es lo que hicieron los comerciantes (en la empresa) en el 30% de los casos...
Me sorprende que quieras un resultado así (bruñendo en el plus todo el tiempo) y no lo tengas (si te posicionas como un trader fuerte (ya que decidiste darme consejos sobre intuición, formalización, etc...).
No... soy un aficionado... Y no estoy cerca de tus resultados. Es extraño que te preguntes eso cuando te va tan bien.
+ en nysa sólo he trabajado como scalper.
(Y hay una cinta de ramos abiertos, etc.)
Así que todo es diferente.
Ahora tengo que volver a entrenar completamente...
(en cierto modo desde cero).
+ Lo pregunto porque no estoy familiarizado con Forex.
No entiendo bien qué se mueve con qué y cómo en términos de correlaciones...
(y no estoy familiarizado con los índices globales (creo que deberían estarlo), que pueden afectar indirectamente (o incluso directamente) a unos u otros instrumentos de Forex).