Centrífuga algorítmica - página 16

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Aleksei Stepanenko:

Peter, es imposible idear un sistema que resuelva todas las ondas porque su amplitud y periodo no se conocen de antemano.

Hay tres variantes de movimiento del precio desde el punto superior al inferior. Como resultado, el precio ha pasado la misma distancia en todos los casos por el mismo tiempo. Sólo difiere el tamaño de los retrocesos. En la primera variante no había nada que coger, y en la tercera había puntos de entrada normales. Pero, ¿cómo puedo saberlo de antemano? Ni Zig Zag, ni ninguna de sus creaciones en el futuro resolverán esta cuestión. El futuro es desconocido.

Estás diciendo todas las cosas correctas. Sólo que estamos viendo la historia. Buscamos las áreas de acuerdos ideales en el historial para seleccionar automáticamente los indicadores de TS según estas áreas.

Señalé que exactamente para este propósito, LA no es adecuada, y por lo tanto el propio PRINCIPIO no es adecuado: "El acuerdo ideal en la historia es un acuerdo con la máxima rentabilidad". Este principio es erróneo y no dará los indicadores correctos.

 
Así que también en la historia, automáticamente, no se puede ajustar el indicador a puntos perfectos, porque hay pocos parámetros y muchos casos diferentes.
 
Aleksei Stepanenko:

...

Usted sintoniza el indicador con un tipo de movimiento de precios y vuela por otro tipo de movimiento. La única posibilidad es sintonizar con un tipo de movimiento de precios más frecuente. Y obtener una ventaja estadística.

Eso también es absolutamente cierto. Así que tenemos que distinguir entre los patrones de movimiento de los precios y seleccionar indicadores para cada uno.

 
Aleksei Stepanenko:
En este caso, propongo dividir el historial en secciones con patrones de movimiento de precios (firmas) y seleccionar indicadores para ellos.

En este caso, propongo dividir el historial en secciones según la naturaleza del movimiento del precio (firmas) y seleccionar los indicadores en consecuencia.

 

A veces los retrocesos parecen autónomos, y otras veces, aunque decentes, se adhieren con fuerza a la línea de movimiento del precio adyacente. ¿Debemos considerarlos un punto de entrada o no? A veces ni siquiera lo sabes.


 
Реter Konow:

En este caso, propongo dividir el historial en secciones según la naturaleza del movimiento del precio (firmas) y seleccionar los indicadores en consecuencia.

¿Marcado manual?
 
Aleksei Stepanenko:

A veces los retrocesos parecen autónomos, y otras veces, aunque decentes, se adhieren con fuerza a la línea de movimiento del precio adyacente. ¿Debemos considerarlos un punto de entrada o no? A veces ni siquiera te conoces a ti mismo.


Hay que entender lo que está ocurriendo en el mercado en ese momento. Los pullbacks cercanos no son "normales" (creo). Parece un martillo. Las paradas están siendo derribadas. En cualquier caso, el segundo patrón de comportamiento del mercado es menos estable que el primero, lo que significa que el riesgo de la operación es mayor. Hay que tenerlo en cuenta y comprobar lo que muestran los indicadores.

 
Aleksei Stepanenko:
¿Marcación manual?
No, automático. No es una tarea fácil.
 
Estoy de acuerdo. Tengo la opinión, no necesariamente correcta, de que es imposible crear un sistema rentable estando todo el tiempo en el mercado, es decir, girando. Tal vez me equivoque, pero no lo creo:) Por lo tanto, el sistema debe esperar un punto de entrada con una mayor probabilidad de obtener un beneficio que una pérdida. Pero para cerrar la operación, no se puede esperar la misma probabilidad en la dirección opuesta. Es decir, entramos cuando estamos seguros de ganar, y salimos en cuanto hay las primeras dudas de que algo va mal. Esta es la diferencia entre las estimaciones de la probabilidad de entrada y de salida.
 
Реter Konow:
No, es automático. La tarea no es fácil.
Presta atención al código que he escrito para ti. Sólo hay un parámetro: el número mínimo de puntos entre extremos. Añade allí también el tiempo mínimo entre extremos y utiliza estos dos parámetros para gestionar el tamaño de las ondas deseadas. Esto es mejor que Zig-Zag.
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