Teoría del mercado - página 280

 

 Mikhael Isakov 2015.12.31 15:39     RU

un buen resultado.

¡Ahora he tomado un coñac y el resultado y todo lo demás parece estar bien! ) ¡Todo es genial!

¡Feliz Año Nuevo 2016! El año más rentable de la historia

 
Ром:

¡Ahora he tomado un coñac y el resultado y todo lo demás parece estar bien! ) ¡Todo está bien!

"Un 6% en un año con un 10% de riesgo - es un resultado terrible" - quien lo tiene en un año y quien lo tiene en un día y medio... Probablemente sea por el vodka.
 
Mikhael Isakov:
Debe haber sido el vodka.
No, es el coñac.
 

Llevo mucho tiempo viendo los partidos de Yusuf, y diré esto: Yusuf siente lo correcto, pero no puede articularlo.

Está atascado en (lo que él cree) la "física" del mercado. Todas estas ideas sobre quién compra qué, qué beneficios se obtendrán cuando cambie la demanda, las elasticidades, etc., están vacías.

Como un zoológico de leopardos y otros cocodrilos.

El planteamiento del problema debe ser más general. Necesitamos nuevos conocimientos en DSP (procesamiento digital de señales), a saber, la síntesis deun filtro digital, con características mejores que las conocidas. Con menos retraso y más suavidad. Idealmente (considerado imposible por la mayoría de la gente, pero no hay pruebas estrictas de la imposibilidad de los algoritmos no lineales) - filtro sin retardo (con la palabra filtro me refiero a una reducción de la suma de módulos de primera diferencia en un intervalo de tiempo arbitrario).

Dicho esto, debería ser pura matemática. Independientemente de si es el mercado, el terreno, el sonido, las fluctuaciones de temperatura o qué. La naturaleza física de la señal no es importante. Lo único que importa son las matemáticas: suavizar con un retardo mínimo (prácticamente cero).

En consecuencia, cuando Yusuf se pone a jugar con las ecuaciones de la hipérbola, ya es un error. Sus reflexiones sobre la relación entre la oferta, la demanda y los precios son huecas. El algoritmo no debería "saber" nada sobre la demanda, los precios, etc., sino que debería filtrar sin más la señal, ya sea una coordenada del propio Yusuf (para la que los leopardos son inaplicables).

La base incorrecta de las ideas de Yusuf lleva a que sus filtros digitales (probablemente buenos en general - no voy a insistir en el punto) tengan constantemente singularidades, cuando los valores se pierden en medio de la nada. Lo que dificulta el análisis cualitativo.

Yusuf - deja tu zoológico. Abandone la premisa incorrecta del análisis del "comercio". Plantear el problema en términos generales: la aplicación del filtrado de señales de cualquier naturaleza. Donde no hay compradores ni vendedores.

Resuelve el problema y lo tendrás todo.

===================================================================================================

Muchas letras, pero para resumir, -TF- es algo útil.

Archivos adjuntos:
GutFiltr.jpg  67 kb
 
khorosh:
Son muchas letras, pero para resumir, -TF es algo bueno.
¿Qué tiene que ver esta imagen con la TF? Si es así, ¿por qué no se superponen la TF y el gráfico original?
 
Mikhael Isakov:
¿Qué tiene que ver la imagen publicada con la TF? Si es así, ¿por qué no se superponen la TF y el gráfico original?

Tal vez no lo haga. Me callaré, reconoceré su superioridad y me postraré ante un especialista de primera clase, aunque yo mismo me haya graduado en el Departamento de Radio de la UPI. Pero fue hace mucho tiempo (1968) y ha pasado mucha agua).

Me gusta más en la ventana separada, hay niveles de sobrecompra y sobreventa.

 
khorosh:

Me resulta más cómodo en la ventana separada, hay niveles de sobrecompra y sobreventa.

Si se obtiene un oscilador (en la salida) a partir del gráfico de precios original (en la entrada del algoritmo DSP), y es imposible disponer los "niveles de sobrecompra y sobreventa" de otra manera, como en principio para limitar el rango de valores aceptables de la función temporal resultante en la salida, entonces no es de lo que estamos hablando en absoluto.
 
Mikhael Isakov:
Si se obtiene un oscilador (salida) a partir del gráfico de precios original (entrada al algoritmo DSP), y si no se puede disponer de los "niveles de sobrecompra y sobreventa" como restricción fundamental del rango de valores válidos de la salida de la función temporal resultante, entonces no se trata en absoluto de esto.
Detecto los niveles de sobrecompra y sobreventa utilizando otro indicador oculto en esta ventana. Esto me permite entrar en el mercado sólo para aquellos reversos de filtro que están más allá de esos niveles. No utilizo otros filtros de inversión, que están más cerca del nivel cero, porque entonces puedo captar un movimiento de mercado poco profundo, lo que no es deseable.
 
khorosh:
Detecto los niveles de sobrecompra y sobreventa con otro indicador oculto en esta ventana.
Aun así, cuando se habla de TF, hay que tener en cuenta la curva, que debe trazarse en la misma escala que el gráfico de precios original, y suavizarla.
 
Mikhael Isakov:
Aun así, cuando se habla de TF, hay que tener en cuenta la curva, que debe trazarse en la misma escala que el gráfico de precios original, y suavizarla.
Estimado, hay muchas formas relativamente honestas de ganar dinero en el mundo y no hay que condenar, por ejemplo, a un comerciante que gana con MA ordinario y le va bien, y no necesita DSP para nada.
Razón de la queja: