Teoría del mercado - página 276
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Si alguien dice -como tú- "¡Lo que he dicho es la verdad! "Sólo es bueno para ti. O para la decena de fundaciones del mundo que quieren mantener su hegemonía. Y para las "víctimas", crean intencionadamente, deliberadamente, indicadores- que ellos mismos no necesitan. Y los necesitan para los que lo hacen))). Cierto))
Las junglas filosóficas no son para mí. Soy un simple comerciante, con formación en economía, entre otras cosas.
En el proceso de negociación se produce un intercambio entre los poseedores de bienes en euros y los poseedores de moneda en dólares.
Si pretende ser una revolución en la ciencia económica, le deseo éxito. :)
Así que estoy tratando de sentarme y pensar - por qué sí, por qué no así .....
Me gustaría saber qué se hizo antes que yo.
Gamma Distribution Expert activación 5, demo descargada 70
Desgraciadamente, no hay opiniones sobre el Mercado.
¿Quién lo ha descargado, por favor, cuéntenos qué ha pasado?Sus artículos "Modelo de regresión universal para la predicción de los precios del mercado", "Desigualdad de Cauchy","Teoría del mercado", sólo los miré superficialmente...
¿Tienen los dos últimos algo que ver con el primero?
¿Qué sucede en los marcos temporales H4 y H1?
Boris, me gusta este enfoque: un mínimo de parámetros optimizables.
De lo contrario, el TS puede ser optimizado por 30 parámetros a la vez....
Este tipo de TS debería empezar a fallar inmediatamente en aquellos datos que no fueron incluidos en la muestra de optimización.
¡No me gusta! El número de parámetros lo determina la propia ST, capaz de sobrevivir durante mucho tiempo, con constantes comprobaciones y pruebas para verificar que surgen nuevas soluciones interesantes. Las teorías obsoletas con oportunidades limitadas (en la captura de pantalla se puede ver que está sobreviviendo sólo mediante la adición de más dinero si es necesario, pero es como un volcán!) puede sobrevivir sólo con un gran depósito, por lo que el drawdown no parece grande. Lo compruebo con 300 euros, para eliminar todas las versiones perdedoras por mí mismo. Cuando llego a mil en Real retiro mi depósito para no arriesgar uno mayor que sea más atractivo para mi "contrincante".
¡¿No te molesta?!
Error de concordancia del gráfico 5331933
En TF D1 ¡Tonterías!
Sobre los errores de coincidencia de gráficos:
Guión:Por ejemplo, cuando el máximo de una barra de horas no coincide con el máximo de todas las barras de minutos correspondientes a esa hora. Lo mismo ocurre con los precios de baja, apertura y cierre, así como con el número de ticks (característica de volumen). Esto se puede arreglar eliminando el historial de todos los marcos temporales más antiguos que un minuto, y creando el historial de cotizaciones para marcos temporales más altos sobre la base de un marco temporal de un minuto utilizando el script interno PeriodConverter.
¡Un mensaje muy valioso!
¡En la prueba de abajo hemos limpiado las minucias y el mismo TF D1, pero basado en aperturas en barras DIARIAS (Otra tontería), así que sin todos los Altos y Bajos, por lo tanto cero errores! Sin embargo, vemos los mismos descensos, baches y golpes en el camino, ¡como en una mina acelerada! ¡Y el autor de todo esto, como la misma "Bella Marquesa"!
Sus artículos "Modelo de regresión universal para la predicción de los precios del mercado", "Desigualdad de Cauchy","Teoría del mercado" sólo echaron un vistazo rápido...
¿Tienen los dos últimos algo que ver con el primero?
¿Qué obtenemos en los marcos temporales H4 y H1?
1. Sin relación. En el primero, el factor principal es el tiempo, y en el segundo, los propios valores del precio. El segundo tema (no el artículo) es un preludio del último artículo y del tema del mismo nombre.
2. Los resultados de la EA sobre el primer artículo también indican que la investigación en esta dirección es prometedora. El EA que citaste en tu post funciona de esta manera. Por ejemplo, la prueba en D1 desde principios de 2010 hasta ahora muestra la posibilidad de lograr una ventaja estadística sobre el mercado en TP=SL=300pp con un lote fijo de 0,01:
Hay 2075 barras en el historial
3.626 garrapatas simuladas
Calidad de modelado n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 2000,00
Corriente de propagación (2)
Beneficio neto 11186,74
Beneficio total 26042,67
Pérdida total -14855,92
Rentabilidad 1,75
Remuneración esperada 7,21
Reducción absoluta 497,75
Reducción máxima 2092,49 (13,81%)
La reducción relativa es del 54,80% (2076,09)
Total de operaciones 1551
Posiciones cortas (% de ganancias) 825 (62,67%)
Posiciones largas (% de ganancias) 726 (53,58%)
Operaciones rentables (% del total) 906 (58,41%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 645 (41,59%)
El más grande
comercio rentable 30,65
Oferta -32,95 (% del total)
Media
acuerdo rentable 28,74
acuerdo perdedor -23,03
Número máximo
Ganancias continuas (beneficio) 88 (2661,41)
Pérdidas continuas (pérdida) 72 (-857,57)
Max.
Beneficio continuo (número de victorias) 2661,41 (88)
Pérdida continua (número de pérdidas) -1262,25 (46)
Media
ganancias continuas 16
Pérdida continua 12
Libro, pp. 145 y siguientes.
Para una persona que conoce los fundamentos de la matemática, los argumentos del matemático William Eckhardt son bastante convincentes.
Página 152, al final sobre la media, que mucha gente llama erróneamente la expectativa matemática (EM).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(comerciante)
1) Para una persona que conozca los fundamentos de la matemática, los argumentos que se presentan allí son en gran medida discutibles y nada convincentes. Pero para alguien que NO conoce los fundamentos de la matemática, pueden parecer bastante convincentes.
2) Al final de la p. 152 -- Tonterías, derivadas de un malentendido (o una distorsión deliberada) de la distinción entre "magnitud" con su comportamiento y "comportamiento acumulativo"
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Y como aperitivo --- sobre esta perla :"la media, a la que muchos se refieren erróneamente como la expectativa matemática (EM)"
Para saber qué es ME, véase The Encyclopaedic Dictionary of Mathematics (1988):
"la media, que muchos llaman erróneamente la expectativa matemática (EM)"
Lamedia (de alguna muestra que los comerciantes calculan), que muchos (comerciantes) llamanerróneamente la expectativa matemática (EM) (que en realidad es una característica de una variable aleatoria,un concepto teórico y no computable en ninguna experiencia)