una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 8
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Todo es fácil en la tendencia. Tanto las ondas como los niveles. Pero no está claro hacia dónde irá la tasa desde el piso. Este movimiento no suele ser rentable para el usuario.
En este enlace se puede ver más de cerca la teoría de Murray. Desde luego desde el punto de vista matemático todo parece muy correcto e incluso bonito (¡incluso daría para una buena disertación!:o) Los ejemplos que se dan en los archivos dedicados a la teoría de Murray, salvo los postulados sobre dividir en tantas partes y considerar a estas partes responsables de tal o cual cosa, no he encontrado nada :o(. Por supuesto, se menciona que si el precio es superior o inferior a esta línea, la probabilidad de que el precio aumente o disminuya es de aproximadamente el 1%. Además, ¡hay muchas excepciones a las reglas en esta metodología! En este caso, ¿cómo podemos automatizar esta teoría si la toma de decisiones fractal existe? Hasta que no se calcule la teoría en el probador y se publiquen los resultados del probador, como la rentabilidad, la expectativa de crecimiento, la reducción y el número de operaciones realizadas durante el período de prueba, las afirmaciones de que el mercado pasa la mayor parte del tiempo entre tal y tal nivel no proporcionan ninguna información significativa para las personas que desarrollan MTS. El ruido también tiene su propia distribución, en la que también se puede calcular cuál es la probabilidad de estar a tal o cual distancia de la expectativa matemática. ¿Y tenemos que hacer una nueva teoría a partir de eso?
A juzgar por las teorías "lineales" convencionales que conozco, en realidad se trata de encontrar lo que cada autor quisiera encontrar en el ruido (y este proceso aparentemente continuará para siempre :o)). Por ejemplo, ¿puede alguien decirme claramente cuál es la DIFERENCIA PRINCIPAL entre la teoría de Murray y, por ejemplo, los Puntos Pivote, aparte del diferente tratamiento y cálculo de las líneas de nivel? ¡No lo creo! Si descartamos todo el barullo de cada teoría en forma de bellas matemáticas, ¡llegamos al modelo más elemental! Idealmente, este modelo es el siguiente. Hay un proceso en el que se produce una oscilación en torno a alguna línea media convencionalmente hablando. Y TODAS las teorías "lineales", sin excepción, se basan en el banal principio de la continuación del movimiento. ¡Es decir, la fórmula conocida desde el segundo grado de la escuela S=V*t (S-manera, V-velocidad, t-tiempo) es la base de todas las teorías "lineales" existentes y de las teorías "lineales" que se inventarán en el futuro! ¿Qué hacen PivotPoints y Murray? Toma la información sobre el movimiento de los precios en el intervalo de tiempo anterior y calcula los puntos mediante fórmulas lineales (por lineales me refiero al hecho de que las fórmulas sólo utilizan las operaciones más sencillas como +, -, *, sin utilizar ninguna función trigonométrica ni exponenciación). Entonces no es necesario molestarse con hermosas teorías, sino que basta con calcular estos mismos coeficientes para colocar las órdenes utilizando la fórmula de la escuela de segundo grado (yo lo hago en mi estrategia utilizando la fórmula que tiene absolutamente el mismo sentido que la mencionada anteriormente). Es decir, utilizando fórmulas lineales, se puede, por ejemplo, predecir dónde estará el precio en el siguiente periodo de tiempo, mientras que mantendrá el movimiento en la misma dirección, ¡o lo cambiará al contrario! Este algoritmo, que puede ser muy sencillo, se utiliza en el probador para calcular los factores de conversión. Y puedo decir con seguridad que la eficiencia del trabajo según cualquier fórmula más simple para calcular los puntos será tan buena como la eficiencia del trabajo según algún tipo de Puntos Pivotes o la teoría de Murray, ya que todos contienen el mismo principio trivial de predecir el movimiento basado en la información previa sobre el movimiento, ¡la única diferencia es que la hermosa teoría estará envuelta en un hermoso envoltorio! Y en general hasta que la gente finalmente entienda que FOREX - es ruido con sus consecuencias, nacerán las teorías más ingeniosas, que "describen el mercado con mucha precisión" :o))). Y la gente las estudiará e incluso pagará dinero por la formación con algunas técnicas de pago. En general, es como en la religión. Si crees - ayuda, y si no lo haces - no. Escucharé sus objeciones con interés.
Para las preguntas, tal vez no en el orden en que surgieron.
1. Lo más importante es aceptar que cualquier resultado sólo tiene sentido en el marco del conjunto de problemas. La tarea en sí se establece sobre la base de un determinado grupo de axiomas y postulados. Quienes se han formado en métodos de investigación y evaluación de la validez saben que la fijación de objetivos representa al menos el 90% (80%) del éxito o el fracaso. Y sólo la evaluación práctica de los resultados puede mostrar hasta qué punto son ciertas las suposiciones teóricas y hasta qué punto el resultado es natural (con qué probabilidad el sistema construido con un enfoque similar y basado en ruido aleatorio (pseudoaleatorio) dará el mismo resultado.
2. En cuanto a los niveles de Murray - sólo encajan como uno de los métodos de solución para encontrar las restricciones del problema que estaba estableciendo - nada más. Creo que los métodos en sí fueron "sacados" de un planteamiento de problemas más amplio y no son muy utilizables por sí solos, aunque en combinación con otros métodos de análisis son bastante útiles. En principio, también puede utilizar Pivots (sólo habrá que recalcular las estadísticas ;) ).
Así que uso los niveles de Murray sólo como una de las limitaciones para las proyecciones. La experiencia demuestra que algunos de los niveles, conocidos antes de que el precio los alcanzara, son una estimación muy fiable de los niveles de soporte/resistencia. Y se ha observado, con razón, que la decisión de abrir una posición cerca de estos niveles supone un riesgo mínimo para el operador, ¿no es eso útil? La cuestión sigue siendo el momento y cuál de los niveles en cada momento. Estas estimaciones se obtienen proyectando el movimiento por el método de regresión lineal - de nuevo podemos tomar otro - lo principal aquí es el principio y de nuevo tendremos que recalcular las estimaciones estadísticas para la aplicación de otro método).
3. La pregunta sobre la dirección de un avance plano - para mí no es una pregunta en absoluto porque la formulación del problema no supone ningún plano (aquí estoy profundamente agradecido a Tactics Adverza por la idea - "el plano es una parte de una tendencia de orden superior" (es su interpretación original) - en esta formulación hay simplemente momentos en el tiempo en los que la previsión es imposible, en este caso simplemente mantenemos la posición anterior, si existe. La entrada en el mercado se realiza en el momento en que se estima que es posible una predicción no aleatoria por una tendencia (o más a menudo por un método de contra-tendencia - depende de la estimación) y además se estima la probabilidad de un movimiento de tendencia, sus objetivos, hasta que se alcancen los objetivos se considera que la tendencia continúa y se mantiene una posición de tendencia, con el aumento de la probabilidad de movimiento se aumenta la participación en el mercado. Es decir, dentro de esta tarea sólo existe la noción de "tendencia" y no se define de la forma habitual, sino sólo cuantitativamente, es decir, una tendencia es un exceso de probabilidad de movimiento hacia un lado, como consecuencia - la posibilidad de previsión no accidental).
3. En cuanto al resto: por supuesto, uno puede aceptar la teoría del mercado eficiente y creer que todo el mercado es ruido blanco y que una predicción acertada es una esencia de adivinación aleatoria. No es el peor enfoque, pero entonces se pierde la oportunidad de plantear un problema que requiere una solución en el sentido de una predicción no aleatoria y ¿de qué tipo de predicción podemos hablar? Sólo supongo que... Por supuesto que se puede hacer así - entonces las reglas de gestión de capital son lo primero: de lo contrario no se puede obtener un resultado positivo - y tenga en cuenta, que básicamente todas las reglas de gestión de dinero se construyen sobre la premisa de que las operaciones son independientes y con una probabilidad de 50x50. Aunque el enfoque con el que opero asume que todas las operaciones que componen una tendencia son dependientes - de ahí que las estimaciones estadísticas sean ligeramente diferentes ;).
4. En cuanto a los fundamentos de la construcción tanto "lineal" como "no lineal" Toda su matemática se basa no en la fórmula de continuación del movimiento S = v*t, sino en la serie de Taylor (al igual que casi toda la matemática aplicada y el análisis armónico también - es simplemente una representación en las funciones analíticas, fácilmente integradas a mano y la misma serie de Fourier es un caso especial de la serie de Taylor), mientras que esta fórmula en sí es una consecuencia - es decir, una aproximación lineal. Si tienes en cuenta términos de orden superior, obtendrás una aproximación más exacta (el segundo término de la serie será la aceleración, por si acaso te recuerdo la fórmula más exacta
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
Pero hay otro término en la serie de Taylor, que permite estimar el error del método - no te olvides de él también.
Todo lo anterior es IMHO, por supuesto, pero la posibilidad de realizar estimaciones cuantitativas hace que este enfoque sea preferible para mí y, al fin y al cabo, aquellos que lo deseen pueden realizar estimaciones cuantitativas por sí mismos.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
Lee atentamente el post anterior, se trata de interpretar los resultados dentro de la tarea que se realiza ;).
¿Y quién cree que debería hacerlo todo? Quién más que tú, el desarrollador de MTS (según tengo entendido) lo necesita. O alguien le ordenó MTS en estos principios - a continuación, pedirle ;). Básicamente, el algoritmo está ahí si te interesa: hazlo, si no, no lo hagas.
Ver el primer post sobre el criterio de Hirst, y más - ¿por qué?
Buena suerte y buenas tendencias.
Al parecer, utilizamos técnicas de negociación profundamente diferentes. Usted "Tácticas Adverza para la idea -" plana es parte de una tendencia de orden superior ", y yo sólo voy de cabeza a cabeza sin ideas extrañas. (Juego, por así decirlo, en aguas poco profundas, es decir, en el plano de la corriente, al que el modelo de ruido se ajusta bastante bien).
Así que, por lo que entiendo, ¿estás utilizando a Murray como parte de una estrategia más amplia que estás operando manualmente? ¿Sí o no?
No hago el trabajo de seguimiento de las fugas ya que es una tarea muy ingrata. Sólo trato con segmentos tranquilos que suponen un retorno del precio desde los puntos de máxima desviación hacia la parte central y más allá hacia el lado opuesto.
Por cierto, si no es un secreto, ¿cuál es el porcentaje de un depósito en un mes que crece por su estrategia?
Mi reducción máxima durante 1,5 años sin superar el 20% es de una media del 18% de beneficio al mes. ¿Cuál es su beneficio medio?
Sí, aunque no de forma totalmente manual: no es necesario vigilar constantemente el mercado y, por tanto, no se necesitan expertos.
No hago el trabajo de seguimiento de las fugas, ya que es una tarea muy ingrata. Sólo trato con segmentos tranquilos que suponen un retorno del precio desde los puntos de máxima desviación hacia la parte central y más allá hacia el lado opuesto.
Es muy similar al enfoque que yo utilizo, pero no sólo en la parte tranquila del mercado. No utilizo las Tácticas Adversas como tal - sólo me gusta la idea de determinar la tendencia.
Por cierto, si no es un secreto, ¿cuál es el porcentaje de un depósito en un mes que crece por su estrategia?
Mi reducción máxima durante 1,5 años sin superar el 20% en datos históricos es de una media del 18% de beneficio al mes. ¿Cuál es su beneficio medio?
En general, no es un secreto - depende del nivel de riesgo que el comerciante esté dispuesto a asumir. Por ejemplo, desde enero hasta finales de febrero casi he duplicado mi depósito en la cuenta real (más exactamente el 93%), operando con riesgos mínimos, y para la supervisión he utilizado una cuenta demo con riesgos máximos - allí he operado casi el 450%, pero no arriesgaría tanto en la cuenta real :) - Estos fueron los mejores resultados, mientras que la media fue del orden del 40%.
Buena suerte y buenas tendencias.
Ya he escrito sobre ello más arriba. Utilizo el indicador de desviación estándar del conjunto de entregas estándar de MT4. Sé que hay muchos indicadores diferentes, uno de los más populares es Juice (yo también lo usé, pero luego lo rechacé por su redundancia). Pero de todos modos todos los indicadores se basan en el análisis de la desviación actual del mercado. Es poco probable que se invente algo técnicamente mejor.
Ya he escrito sobre ello más arriba. Utilizo el indicador de desviación estándar del conjunto de entregas estándar de MT4. Sé que hay muchos indicadores-filtros del flujo, uno de los más populares es Juice (yo también lo usaba, pero luego lo dejé por su redundancia). Pero de todos modos todos los indicadores se basan en el análisis de la desviación actual del mercado. Algo mejor técnicamente es difícilmente posible.
En general, debemos recordar que la desviación estándar se calcula con respecto a un valor previsto. El algoritmo en la entrega estándar cuenta en relación con el muving. Así que voluntaria o involuntariamente toma la aproximación del movimiento por un muvin de un cierto orden.
Buena suerte y felices tendencias.