una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 139

He empezado a leer a Ivakhnenko. Hasta el momento crece la impresión de que el enfoque de Vladislav es esencialmente una variación del MSUA :)
solandr, tu persistencia sigue dando frutos, kudos.

2 solandr y Candid
Se puso interesante. En cualquier caso, me he dado cuenta de que hay que llenar las lagunas de mi formación.
Sin embargo, no he encontrado ningún libro de Ivakhnenko en formato electrónico.
¿Podría compartir los enlaces?

Página web del MGUA: http://www.gmdh.net/gmdh.htm
Literatura: http://www.gmdh.net/articles/index.html. Aquí los libros están en archivos completos. Puedes conseguir partes de ellos en la araña.

2 Candidatos
Gracias, un sitio muy interesante.
Y estos dos libros no parecen existir en formato electrónico en absoluto.
Ivakhnenko A.G., Yurachkovsky Y.P. Modelización de sistemas complejos mediante datos experimentales. - Moscú: Radio y Comunicaciones, 1987
Ivakhnenko A. G. Modelización de sistemas complejos: un enfoque informativo. - K.: Naukova Dumka, 1987, 136 pp.

Decidió compartir el indicador con el público. La descripción del indicador está en el propio código.
PD: Editado el código el 23.09.2006

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        AMPLITUDE_STAT_LEVELS.mq4 |
//|                                        Copyright © 2006, Solandr |
//|                                                solandr99@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Solandr"
#property link      "solandr99@mail.ru"
#property indicator_chart_window

// ============================================================================================
//"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. 
//Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом 
//статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок.
//Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между 
//максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды 
//баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов мы имеем среднее арифметическое диапазона 
//колебания цены для выбранной серии баров. 
//
//Полученное таким образом значение амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии 
//баров прибавляется значение среднеарифметического размаха, посчитанного на истории. Так мы получаем возможный 
//среднестатистический максимум цены для текущей серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического 
//минимума для текущей серии баров. То есть от максимума текущей серии баров отнимаем среднеарифметический размах, 
//посчитанный для данной серии баров по историческим данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий 
//от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный 
//уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать
// уровни какого-то таймфрейма на остальных периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, 
//M15, M5, или в M1. Например для значения TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных 
//промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых соответственно как D1,...,D10.
//
//При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день 
//с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных 
//котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь 
//следующего дня, то необходимо установить TF_needed в значения force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт 
//среднеарифметических значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора.
//
//Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита
//особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) 
//Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь 
//до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - 
//закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o)
// ============================================================================================
extern string TF_needed="AUTO";
extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт

bool recalculation_needed=false;
double delta[11];
string work_symbol;
int TF;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   int i,k,all_bars;
   string b_str,global_name;
 
   work_symbol=Symbol();
   
   //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта;
   if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period();
   if(TF_needed=="MN") TF=43200;
   if(TF_needed=="W1") TF=10080;
   if(TF_needed=="D1") TF=1440;
   if(TF_needed=="H4") TF=240;
   if(TF_needed=="H1") TF=60;  
   if(TF_needed=="M30") TF=30;  
   if(TF_needed=="M15") TF=15;  
   if(TF_needed=="M5") TF=5;  
   if(TF_needed=="M1") TF=1;  
      
   //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных
   global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
   if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) 
   {  
      if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true;
   }
   else recalculation_needed=true;
         
   if(recalculation_needed)
   {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol
      all_bars=iBars(work_symbol,TF);
   
      for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0;
   
      for(i=1;i<=10;i++)
      {      
         for(k=all_bars-i;k>=0;k--) delta[i]=delta[i]+iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k));
         delta[i]=NormalizeDouble(delta[i]/(all_bars-i+1),Digits);   
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); 
         //Print("delta",i,"=",delta[i]);
      } 
      global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
      GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); 
      recalculation_needed=false;
   }//if(recalculation_needed)
   else
   {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала
      for(i=1;i<=10;i++)
      {
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         delta[i]=GlobalVariableGet(global_name);
         //Print("Глобал ",i," ",delta[i]);
      }
   }
}   
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
   int i;
   string b_str;
   for(i=1;i<=10;i++)
   {
      b_str="up_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="down_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="up_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);      
      b_str="down_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);       
   }
}   

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i;
   string line_name;

   for(i=1;i<=10;i++)
   {  
      if(TF==43200) line_name="MN"+i;   
      if(TF==10080) line_name="W"+i;
      if(TF==1440) line_name="D"+i;
      if(TF==240) line_name="H"+4*i;
      if(TF==60) line_name="H"+i;
      if(TF==30) line_name="M"+30*i;
      if(TF==15) line_name="M"+15*i;
      if(TF==5) line_name="M"+5*i;
      if(TF==1) line_name="M"+i;
            
      up_line(i,iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i],line_name);
      down_line(i,iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i],line_name);
   }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int up_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="up_line"+q_days;

   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="up_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   datetime t_bar;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int down_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="down_line"+q_days;
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="down_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

Luego, sobre el mismo tema (se solapan un poco):

Superioridad pronunciada - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
ATRLevels - http://forexsystems.ru/phpBB/viewtopic.php?p=3960&highlight=atr#3960

Una cosa más sobre la extensión. Si probamos el sistema con una historia lo suficientemente larga, aparece el problema de la normalización (por ejemplo, parece evidente que 100 puntos a la tasa 0,8 no son iguales a 100 puntos a 1,36). Por supuesto, es posible normalizar (dividir) por precio, pero parece más correcto normalizar la volatilidad. En nuestros dos posts anteriores hemos hablado de variantes de estimación de la volatilidad. Me pregunto si existe algún punto de vista "canónico" sobre el problema del racionamiento.

Siento escribir en inglés, pero mi ruso es muy malo. Lo siento.
Sin embargo, puedo entender (leer) el ruso, así que no es necesario que me responda en inglés.
Mi pregunta es: ¿Qué opina del reconocimiento de patrones de grafos combinatorios?
En realidad, el gráfico es un gráfico y quizá la mejor manera de analizar los datos del mercado sea utilizar un algoritmo para el gráfico combinatorio. Este es el sitio de los algoritmos gráficos:http://jgaa.info/

2Dave Mason
He buscado una definición de "gráfico combinatorio". En http://www.math.lsa.umich.edu/mmss/coursesONLINE/graph/graph1/graph1.doc se define así:
¿No significa esta definición que para nuestro caso podemos decir que: ¿"Gráfico combinatorio" es un no-patrón?