una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 276
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Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
Era una de las sugerencias de cómo salir de la situación en la que el Asesor Experto no se ocupa de las cotizaciones hasta que calcula todo en start() y además sugeriste que el indicador cancelará el cálculo cuando lleguen nuevas cotizaciones. Así que me pregunto...
Sólo hay una variante de utilizar el indicador en el momento de la negociación real: desde el Asesor Experto. Es decir, el Asesor Experto accede a los búferes de los indicadores donde se escriben los resultados de la siguiente iteración una vez finalizado el ciclo de cálculo. Esto significa, en primer lugar, que los indicadores pueden utilizarse en el comercio real sólo si la duración del cálculo de una iteración es significativamente menor que el período medio de recepción de ticks. En segundo lugar, el uso de un indicador externo por parte de un Asesor Experto es un esquema ineficiente desde todos los puntos de vista. Y si el indicador pasa sus cálculos en algún lugar del exterior, resulta ser absolutamente al revés. :-)
Me gustaría repetir la idea principal de mi esquema propuesto: separar el cálculo y la gestión de la posición en módulos diferentes. Son dos procesos casi sin relación. Y es imposible utilizar el indicador en ninguno de ellos. Por eso he escrito 2 Asesores Expertos o Expert+Script.
Eso ya me lo imaginaba, sólo estaba mirando las opciones, es decir, la esperanza de una implementación sencilla muere al final :o)
Creo que es suficiente con tomar una decisión una vez por bar...
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw; if (Time[0]==knw) return(0); knw=Time[0]; return(1); } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(!newb()) return; // then code }...
Creo que es suficiente con tomar una decisión una vez por bar...
¿Qué tiene que ver cada garrapata con esto? He escrito antes:
Se tarda entre 10 y 30 minutos en calcular un modelo simplificado en MathCAD, dependiendo de la longitud del canal. Se tarda entre 3 horas y 1,5 semanas en calcular el nivel más probable que alcanzará el precio a partir del valor actual en un tiempo previsto. Los resultados de las pruebas de predicción son bastante buenos.
"valor actual", es decir, el inicio del cálculo, grafica al menos las horas. Es que el tiempo de cálculo es bastante largo.
(¿o soy tonto?)
(¿soy tonto?)
Mientras espera el precio puede ir lo suficientemente lejos, el tiempo de comercio efectivo expirará, + durante este tiempo el cálculo de otro par puede comenzar (y seguro que lo hará). En otras palabras, no es posible organizar el control del proceso de forma estándar.
Repetiré la idea básica de mi esquema propuesto: separar el cálculo y la gestión de la posición en módulos diferentes. Se trata de dos procesos casi sin relación. Y es imposible utilizar el indicador en cualquiera de ellos. Por eso he escrito 2 Asesores Expertos o Expert+Script.
Me parece que esta separación de las ramas del programa es razonable. Sin embargo, en este caso, la programación en sí se vuelve un poco más complicada, supongo.
bien, si cuenta más lento que las cotizaciones van, es decir, en el momento del resultado la transacción ya no es relevante, entonces no tiene sentido escribir MTS en absoluto....
(es igual que si se tarda 80 años en escribir el MTS, no tiene sentido escribirlo - no vas a usar el dinero, no vas a mantener a tus hijos.... en fin, te vas a gastar la vida en tonterías...)
y si quieres saber el precio actual, está RefreshRates()
P.D. Y deberías limitarlo a un par por ordenador.
Más lento, pero si has leído con atención mis posts probablemente te habrás dado cuenta, sin duda, de que la previsión da un nivel que el precio debería pasar teóricamente de unas horas a semanas.
(al igual que si se tarda 80 años en escribir el MTS, no tiene sentido escribirlo: no se utilizará el dinero y no se mantendrá a los hijos....
"Es mejor perder un día pero llegar en cinco minutos".
...en resumen, desperdiciarás tu vida en tonterías...
Puedes pasarte la vida con tonterías sin escribir MTS
a solandr
Volviendo a Hirst. En busca de ideas largamente olvidadas, desenterré en el archivo alguna versión de cálculo del índice Hearst de mi propia producción. Es poco probable que el número de versión te diga algo, al menos este número no me dijo nada. Al parecer, es una de las primeras versiones de su cálculo después de la página 30 de este hilo. No es que siempre muestre todo mal, a veces incluso es correcto. Conceptualmente, con algunas suposiciones, se podría decir que es un clásico. Pero no niego que bebí un poco más de cerveza de lo habitual cuando lo inventé. Y aquí está el código propiamente dicho (supongo que todo es bastante comprensible sin más explicaciones):
Como puedes ver, no es nada especial. Recuerdo que alguien se quejaba de que el valor de Hearst nunca baja de 0,3 (en general, el Hearst clásico para las cotizaciones de Forex siempre mostrará alrededor de 1 debido a la naturaleza de la señal, y a mí no me viene muy bien). Este algoritmo no tiene ese problema, puede mostrar fácilmente incluso el cero, e incluso conoce los números negativos y los números mayores que uno. No se puede evitar, es el precio del exceso de sensibilidad. Eso no importa.
Tiene una peculiaridad, una fuerte dependencia de la longitud de la muestra. Existe una dependencia similar de la longitud de la muestra para cualquier algoritmo que calcule el índice de Hurst, pero este cálculo también tiene una dependencia de la estructura que cae en la muestra. No recuerdo cuál.
Puedes ver lo que obtienes. Muestra arbitraria de 500 muestras:
Trazado del índice a partir de la longitud de la ventana contada desde la barra "actual" menos la zona muerta (menos 100 muestras). Por cierto, fíjate en que esta versión (y aún así, qué significa ese número de panqueque), es poco recargada, aunque probablemente no tenga todos los méritos.
Resaltemos algunos puntos, veámoslos más de cerca:
Punto 1:
ventana 205
Indicador: 0,19
Punto 2:
ventana: 322
Indicador: 0,37
Punto 3: 343
Indicador 1,2
Punto 4: 409
Indicador: 0,93
Punto 5: 488
Indicador: 1,6
La evaluación es una filosofía. Intenta usarlo, pero con cuidado, quizás los resultados sean mejores o no peores.
a Neotron
Seryoga, ¿dónde has desaparecido? ¿Cómo va?
PD: vale, si Hirst y todo este tema no le interesa a nadie más (y para nada), voy a seguir codificando. Ahhhhhh, que se joda la codificación, me voy a tomar una cerveza. Adiós a todos.