Sus símbolos y sus fuentes de datos en Metatrader 5 - página 15
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Aquí hay un enlace a la descripción de Wikipedia del método de recocido. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 Hay un vídeo de ejemplo que explica cómo funciona este algoritmo. Muestra claramente que se aproxima iterativamente a los máximos y encuentra casi los propios máximos. Pero también encuentra otros máximos. El número de cálculos es mucho menor que el AG, es más compacto y mucho más cercano a los datos reales que el AG y en cualquier caso la velocidad hará que el engorroso y distraído de los datos reales GA.
Santa ingenuidad, alimentada en funciones sintéticas suaves.
Lo de que hay muchos menos pases es una completa tontería. Basta con imaginar un campo de cálculo de espacio de lágrimas de 10 a 13 grados y cómo allí "significativamente menos de 10.000 pases de la GA regular" será algún método obviamente menos universal para obtener una risa de pura ignorancia del tema y las condiciones técnicas.
La ventaja de los AG frente a los especializados (basados en el conocimiento previo/parcial del comportamiento de la función en estudio) es que son más versátiles y eficaces en el modo de búsqueda de huecos, que es lo que son los sistemas de negociación.
A grandes rasgos: en los sistemas de negociación, normalmente un cambio minúsculo en los parámetros rompe por completo el resultado, lo que arruina la vida de los algoritmos de gradiente que esperan la suavidad de la función.
Renat:
La ventaja de los AG frente a los especializados (basados en el conocimiento previo/parcial del comportamiento de la función estudiada) es que son más versátiles y eficientes en el modo de búsqueda de desgarro, que es lo que son los sistemas de negociación.
A grandes rasgos: en los sistemas de negociación, normalmente un pequeño cambio en los parámetros rompe por completo el resultado, lo que estropea la vida de los algoritmos de gradiente que se basan en la suavidad de la función.
Los sistemas de negociación heurísticos (el optimizador se creó para ellos, en primer lugar) deberían ser buenos para encontrar extremos locales "suaves" en el espacio devastado de la TS.
Santa ingenuidad, alimentada con funciones sintéticas suaves.
Lo de que hay muchos menos pases es una completa tontería. Basta con imaginar un campo de cálculo de espacio de desgarro de 10 a 13 grados y cómo allí "significativamente menos de 10.000 pases de la GA regular" será algún método obviamente menos universal para obtener una risa de pura ignorancia del tema y las condiciones técnicas.
La ventaja de los AG sobre los especializados (basados en el conocimiento previo/parcial del comportamiento de la función en estudio) es que son más versátiles y eficaces en el modo de búsqueda de huecos, que es lo que son los sistemas de negociación.
A grandes rasgos: en los sistemas de negociación, normalmente un cambio minúsculo en los parámetros rompe por completo el resultado, lo que estropea la vida de los algoritmos de gradiente que se basan en la suavidad de la función.
Si apoyas la idea de "encontrar en una gran estafa puede ser significativamente más rápido y más preciso que nuestro GA", entonces sí.
Pero usted no está usando Metatrader 5 GA, por lo que no tiene forma de comparar.
Si apoyas la idea de "encontrar en una gran estafa puede ser significativamente más rápido y más preciso que nuestro GA", entonces sí.
Pero usted no está usando Metatrader 5 GA, por lo que no tiene forma de comparar.
Cuando lo hacía por mi cuenta, ya llevaba bastante tiempo hurgando en los algoritmos heurísticos y entendía sus diferencias y lados positivos y negativos y prestaba especial atención al gradiente, ya que intentaba hacer agloritmos aún más rápidos con la búsqueda lógica. En mi versión hice que el algoritmo encontrara el grupo de mejores datos 5-10-20 y que el criterio de parada fuera el grupo, en lugar de un único máximo, para evitar llegar a un extremo local. En cuanto a la universalidad, funciona igual de bien con 10000 datos que con 10 a la décima potencia. Es decir, la generalidad del algoritmo no se resiente mucho, pero hay una ligera cualidad negativa de acercarse al extremo local con bastante rapidez y tamizar los datos cercanos. El algoritmo GA en MT produce una gama más amplia de datos. Pero también tenía una segunda opción de optimización hecha para aproximaciones extendidas, en el archivo de inclusión que adjunto está la segunda función.
Su mensaje original era que el algoritmo es significativamente más rápido que el AG.
Señalé que "significativamente más rápido que 10.000 pases en un campo de cálculo salvaje es una afirmación ridícula". No en un campo de 10000, pero "el AG regular está optimizado para la velocidad y permite 10 000 - 12 000 pases para encontrar soluciones en un espacio de búsqueda prácticamente ilimitado".
Por lo visto, usted no entiende este significado y no tiene cifras comparativas que presentar al público para reproducir los resultados. Por eso las historias en lugar de las cifras, e incluso las referencias a la wikipedia sin entender el proceso.
No uso GA MT5 porque no puedo cargar mis datos de brokers y cotizaciones con ascii allí, además considero que el probador de MT5 es el primer intento, no muy exitoso para los usuarios, de mejorar el probador. No es fácil de usar y está hecho como si fuera por programadores, no por comerciantes. ¿No es el algoritmo de GA en sí en MT5 diferente de MT4. Es decir, no me refiero a poner en paralelo el cálculo y utilizar los núcleos del procesador.
Ahí es donde deberías haber empezado: no utilizas la herramienta, tienes una impresión superficial de la heurística, pero haces afirmaciones sorprendentes.
Realizado por no comerciantes es una apoteosis de las declaraciones anteriores. Para empezar utilice lo que se ha creado - en MT5 todo el probador es cualitativamente diferente, incluyendo el sistema de análisis.
Hemos decidido abrir las interfaces para escribir sus propias fuentes de datos para MT5.
Así que, ¿hay alguien que quiera no sólo balbucear, sino aportar sus algoritmos para su comprobación y análisis comparativo, lo que cerraría de una vez por todas el tema de "qué algoritmo es mejor"?
No es necesario abrir el código fuente del algoritmo, basta con proporcionar el núcleo compilado del algoritmo y los inludes (para evitar posibles manipulaciones), que mostrarán las llamadas del algoritmo y la propia función de fitness prescrita.
Una bienvenida especial a los críticos de MT, sean amables.
En cuanto más de 3 personas, incluyéndome a mí, lo quieran, podemos abrir un hilo aparte para probarlo. Eso en el futuro para atizar a todos en este hilo, y a ese profesor incluido, que "nunca vio resultados aceptables".
PS. Gracias a todos los que directa o indirectamente ayudaron a desarrollar el algoritmo.
No tengo ninguna duda de que su algoritmo superará a todos.
Pero por el bien del experimento, estoy dispuesto a ser un tercero )
Puedo experimentar con GA estándar, ya mostré una prueba aquí.
También tengo mi propio GA ligero que desarrollé para una fácil integración en Expert Advisors. No pretende ser rápido, pero puede que lo pruebe como experimento.
Dame una función de prueba.
Ahí es donde deberías haber empezado: no utilizas la herramienta, tienes una impresión superficial de la heurística, pero haces afirmaciones sorprendentes.
Realizado por no comerciantes es una apoteosis de las declaraciones anteriores.