ECN, ejecución de órdenes, agregadores, liquidez. - página 29
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¿Quiere que no haya ningún modelo?
Me temo que no colisionarán kotirs. O, como he dicho, habrá movimiento sin transacciones.
No temas. ¿Ya no necesitas un "servidor de fin de semana"? Entonces debes ser el único...
Es decir, creo que cotizar artificialmente sólo será necesario al principio, y luego se moverá por sí solo, y no sólo los fines de semana, en absoluto.
// Pero esto requiere al menos un motor ECN.
¿Quiere que no haya ningún modelo?
Me temo que no va a colisionar los cocientes. O, como he dicho, el movimiento sin transacciones será.
Eso depende de cuánta gente esté dispuesta.
En principio, sería un instrumento bastante bursátil, si no hay problemas legales.
Eso depende de cuánta gente esté dispuesta.
En principio, es un instrumento bastante bursátil si no hay problemas legales.
Por cierto, aumentaría mucho su popularidad si creara en su servidor de demostración pares de divisas ficticios de 3 a 5 (¿para empezar?) divisas inexistentes, como XXXYY, XXXZZZZ, YYYZZZ, etc.
Que se negocie en las bolsas, sin proveedores (primero se podrían crear algunos Random con un spread "exterior" muy amplio, para sacarlos de la posición, y luego desconectarlos cuando estén listos para moverse).
Especialmente sería una bomba si esta cocina funcionara los fines de semana - la gente se queja sin los gráficos de tic-tac los fines de semana, al menos para la depuración de algoritmos es de gran valor.
// Y, por cierto, el efecto científico puede ser considerable: las características estadísticas de las cotizaciones de los instrumentos sin un valor real pueden (y tal vez, pero no lo creo) resultar diferentes de las "reales".
Aquellos que lo deseen (incluido usted) pueden organizar diferentes campeonatos-competiciones, formarse en la creación de mercados, etc., etc.
Creo que la idea, en todo caso, como una publicidad para el servicio - un hiper-ingreso.
// La verdad es que no lo recomiendo para empezar, puede desanimar a los que quieran hacerlo.
En mi opinión, no es una buena idea publicitar el servicio, porque estimulará constantemente el MSF, y después de una pérdida segura de interés, quién quiere sentarse y especular con nada sin ganancias y pérdidas.
La empresa de corretaje puede tener una comisión pequeña o muy pequeña, pero no lo aconsejo para empezar, puede desanimar a los que quieran operar.
Lo primero que habría que hacer es estimular el RGS, y entonces, seguro que no habría ningún interés, quién querría sentarse a operar con nada sin pérdidas ni ganancias.
Creo que hay algo similar en Quicksilver (o TSLab).
Creo que tendrá mucha acción los fines de semana.
Por ejemplo, si usted es un robot, puede querer comerciar con varias docenas de robots y dejar que lo hagan entre ellos y con los editores, será voltear aún más rápido que las monedas reales.
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No lo sé. Yo habría abierto una docena de cuentas y puesto un montón de robots allí.
me parece extraño. justo cuando sumkin buscaba un vaso vacío para probar sus robots para tres, corrió directamente a los arbustos.
Creo que va a tener mucha acción los fines de semana. Entre semana, puede que haya que estimularla.
Pero, por cierto, no es necesario utilizar la CSE, puede poner una docena de robots allí y dejar que el comercio entre sí y con el público - todo va a volar como las monedas reales.
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No sé. Yo abriría una docena de cuentas y pondría un montón de robots. Cuanta menos gente, más feliz sería.
Justo cuando Bagskin buscaba un vaso vacío para probar sus robots de tres, corrió directamente hacia los arbustos cuando olió la realidad.
Se ha descrito muchas veces:
Los índices, en particular, son ese tipo de IF. La creación de índices es la norma, como una especie de indicador económico. Pero cuando empieza a operar es un hábil raspado de dinero de otros participantes en el mercado.
Lo que ocurre es lo siguiente. El creador de mercado introduce un nuevo índice y comienza a ofrecerlo como un IF de pleno derecho. Para ello, lo llena de liquidez, atrayendo así a otros participantes en el mercado. El IF se hace popular y los participantes en el mercado ni siquiera piensan en la naturaleza bastante artificial del IF y siguen operando en él. El creador de mercado debe ser capaz de hacer que el índice se alimente de liquidez. Y el Índice FI comienza a vivir casi sin su participación. Se está formando un bucle de mercado bastante artificial, en el que el mismo creador de mercado y los participantes sensatos del mercado comienzan a tomar tranquilamente y a menudo mordiscos casi sin riesgo de los depósitos de otras personas a través del arbitraje.
Los ejemplos más sencillos de estos índices FI artificiales son el índice Dow Jones y el índice RTS (si deja de existir (debido a los últimos acontecimientos), no tendrá ningún efecto en la economía, porque el FI es un golpe).
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Guía del operador: órdenes, precios, depósitos, fondos, divisas
hrenfx, 2013.05.30 10:32
Entre los algoritmos del mercado se encuentran los llamados algoritmos creadores de mercado. Probablemente puedas explicar con los dedos desde un ejemplo sencillo hasta uno más complejo (por cierto, he escrito mucho sobre forexsystems, arbitrajes y mql5):Imagina que tienes la tarea de crear un nuevo símbolo para operar. Hay gente que quiere cambiarlo por alguna razón. ¿Qué se requiere de usted? Es necesario formar el nivel 2 de su símbolo a partir de sus ofertas en cualquier momento. Es decir, llenar el símbolo con precios y liquidez. Al principio, puede hacer un algoritmo de MM completamente estúpido: el nivel 2 no cambia. Es decir, el cliente compró o vendió, y luego se añade liquidez al Nivel2 original. Obviamente, un algoritmo de este tipo daría dinero al propietario todo el tiempo. Pero el problema es que la gente no es completamente idiota, y no va a operar con símbolos constantes, ni siquiera hay una oportunidad potencial de hacerles ganar dinero.
Así que, de alguna manera, tenemos que hacer que la gente haga intercambios. El siguiente algoritmo MM más tonto puede ser una simple onda sinusoidal: el nivel 2 sube y baja. Mucha gente también perderá, pero habrá genios que verán el patrón y empezarán a doblegar al dueño del algoritmo MM.
Por lo tanto, hay que idear algo que haga que el algoritmo de MM tenga la máxima diferencia entre los que pierden y los que ganan. Aquí es donde se desarrollan varios modelos matemáticos que están lejos de ser triviales.
Y, por supuesto, hay un montón de algoritmos de MM con diferentes propietarios en el mercado. Algunos grandes propietarios (grandes bancos) también tienen información privilegiada: saben qué operadores (porque son sus clientes) dónde están y cómo operan. Así que los modelos de esteras están bien pensados. Pero la tarea es siempre la misma: exprimir la mayor cantidad de dinero posible de la carne (los participantes ordinarios del mercado).
Datos iniciales:
- miles de robots comerciales.
- Cada robot tiene el mismo capital inicial.
- sin precio y, en consecuencia, su historia.
- sin costes de negociación (comisiones, etc.).
¿Cómo se lanzan miles de robots de negociación para que operen entre sí?
Fijemos el nivel inicial (no el precio) del precio medio como uno. En primer lugar, lancemos los robots que colocarán las órdenes de Límite. Se iniciará el historial de precios de compra y venta. No habrá operaciones durante un tiempo, pero los precios se moverán a lo largo de cualquier trayectoria.
Si las trayectorias (dos) son líneas horizontales, significará que el mercado está completamente muerto. Para revivirlo, lancemos robots que saquen las trayectorias de la horizontalidad. Aquí podemos enfrentarnos al hecho de que las trayectorias se curvan infinitamente hacia uno de los lados. Así que tenemos que establecer (no necesariamente de forma explícita) algunos límites a las trayectorias. Ahora tenemos una historia más o menos tolerable. Al mismo tiempo, todavía no se ha realizado ni una sola operación.
Lanzamos robots que hacen su trabajo sucio: comerciar basándose en el historial formado. Las operaciones se abren. Los robots que han establecido órdenes limitadas pueden retirarse. Entonces el precio desaparece y todo se paraliza. A algunos de estos robots comerciales hay que darles un capital inicial desproporcionadamente alto (aumenta considerablemente la probabilidad inicial (50/50) de obtener beneficios) en comparación con otros robots comerciales. Llamemos a estos robots MM-robots. Y en su algoritmo incluiremos una garantía de presencia de sus peticiones. ¿Es posible que los robots de MM se fusionen? Por supuesto que sí. Por lo tanto, necesitamos alguna forma de garantizar que el dinero no se destine a los robots de MM.
Podemos ir de dos maneras. Introducir unos costes de negociación tales que cubran una reducción lenta de un robot de MM. O bien, obtener la información privilegiada en otros robots de comercio y en su modelo de base y cambiar el precio para ser positivo para el MO. Tiene sentido hacer ambas cosas.
Introducir los costes iniciales de las operaciones para todos los robots, y transferirlos a las cuentas de los robots de MM. Los costes iniciales hacen que Koef * MO de los robots MM. Por supuesto, Koef > 1. El Interior también ha aprendido a usarlo, por lo que los robots de MM están drenando lentamente a otros robots.
¿Podemos hacer que los robots comercien entre sí indefinidamente? No se puede hacer, porque algunos de los robots de comercio definitivamente dejar el juego para siempre. Los beneficios de las pérdidas se redistribuirán entre otros robots de negociación, lo que significa que la capitalización media acabará aumentando, mientras que el número de participantes en el mercado disminuirá.
¿Cómo evitarlo? Sólo hay una manera: entrar en nuevos robots de comercio con nuevo capital. Así que siempre hay que alimentar nuestro mercado con nuevo dinero y nuevos robots en algún momento.
Bueno, parece que se ha tomado un respiro...
Y entonces la gente viene a nosotros y les mostramos todo esto y les convencemos de que todo es real. Ponen el dinero y empiezan a operar. ¿Puede un robot simular las acciones humanas de negociación? Es difícil de decir, porque no hay límite a la perfección, pero definitivamente es posible crear un modelo de comportamiento humano con un alto grado de coincidencia. Así que de nuevo llegamos a la etapa en la que sólo hay robots. Esto significa que nuestro mercado respirará y vivirá incluso con los humanos.
¿Qué conclusiones sencillas pueden extraerse incluso de una situación tan primitiva como la mencionada?
- El mercado es una herramienta para quitar el dinero a favor de los robots de MM.
- El mercado está muerto sin nuevos participantes y su nuevo capital.
- El mercado está muerto sin los insiders y los costes de negociación.
- Los precios se forman sobre la base del interior.
Con mucho gusto citaría a alguien que no fuera yo si encontrara información sobre el tema al menos una vez. Quizás alguien debería releerlo...
Ya he mostrado un lugar donde hay un vaso vacío y 0 koms, pero de alguna manera nadie fue allí a entrenar
Dame un enlace aquí. Bostezo.
// un solo vaso no es muy interesante, aunque sí lo es. al menos es deseable un trío de activos interconectados.
Dame el enlace aquí. Bostezo.
// un solo bombo no es muy interesante, aunque es algo. al menos es deseable un trío de activos interconectados.
hay un montón de vasos pero no están interrelacionados y la liquidez es baja.
aquí, incluso el bitcoin está ahí )
hay un montón de apuestas pero no están interconectadas y la liquidez es baja
aquí, incluso hay bitcoin )
Algo de su página web apenas se mueve, ¿cómo es que "proporcionan a las partes la capacidad técnica para garantizar la ejecución de la transacción"?
¿Y con qué ganan dinero si no hay comisiones? ¿Caridad? ¿O sus algoritmos funcionan?