Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 42
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Estoy completamente de acuerdo con hrenfx en que el HighBid y el LowAsk son esenciales para una correcta comprobación (especialmente de los sistemas de scalping). Si hay un LowAsk, entonces la gran mayoría de los algotraders no necesitarán elhistorial de ticks. No entiendo como después de una explicación tan larga tú y otros algotraders no lo entendéis.
Tú sólo eres un algotrader en ejercicio, así que estas cosas son obvias para ti. Cuéntenos cómo llegó a esto, por qué es realmente importante. Sería útil conocer la opinión de otro profesional.
No entiendo la esencia del problema.
Concéntrate. Puede que haya exagerado el problema para mí (lo dije más adelante en el texto), pero está ahí.
La esencia es más o menos la misma que cuando se trata de operar en zigzag. La cuenta real (demo) sólo conoce los extremos pasados, pero no se sabe nada del tick actual. Si la garrapata actual hubiera venido del corredor marcado "Hi"/"Lo"/"NoExtremum" - yo (y no sólo) habría tenido un descanso en las islas durante todo el año. Vale, no todo el año, ocho meses al año. :)
El caso es que el comprobador del modo OHLC hace aproximadamente lo mismo. No exactamente, por supuesto, pero mis EAs "accidentalmente" distinguen fácilmente los extremos sugeridos por mí de las aperturas/cierres sin sentido. Como resultado, las estrategias muestran buenos resultados cuando se optimizan (y se prueban) en OHLC, pero cuando se intenta probar el TS optimizado en ticks fallan de manera ineficaz. Bueno, no a la velocidad de los spreads, algunas estrategias incluso se mantienen en beneficios, pero mucho más lento que cuando se confía en la cotización de OHCL.
Así es. Sigo pensando en ello, parece que se puede probar el Hi/Lo M1, pero tengo que reconstruir el TC para que sea realista (es decir, prácticamente lo mismo que el tick-testing). Tengo algunas ideas, pero todavía están en bruto.
// Por cierto, he intentado tratar el problema descrito aquí (beneficio en OHLC / pérdida en ticks) cambiando a operar con limitadores.
// Fue entonces cuando me encontré con la asimetría de MT-tester (o más bien de ofertas).
puedes recordar sólo 2 spreads por 1 bar. Uno en hai, otro en loi))
No necesito una historia normal de mt5)) ¿Por qué probar una estrategia no masiva con una historia cara en un producto masivo? Es como pedirle a McDonald's que ponga ostras en el menú).
Correcto. Una especie de "vidrio de una sola capa". Es una bonita idea, me gusta. No es tan pesadillesco como la historia del vaso del orinal, pero es mucho más informativo que las garrapatas desnudas (Bid-Ask-Time).
Concéntrate. Puede que haya exagerado el problema para mí (lo dije más adelante en el texto), pero está ahí.
La esencia es más o menos la misma que cuando se trata de operar en zigzag. La cuenta real (demo) sólo conoce los extremos pasados, pero no se sabe nada del tick actual. Si la garrapata actual hubiera venido del corredor marcado "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum" - yo (y no sólo) habría tenido un descanso en las islas durante todo el año. Bueno, vale, 8 meses al año. :)
La cosa es que el comprobador del modo OHLC hace precisamente eso. No exactamente, por supuesto, pero mis EAs bastante "accidentalmente" distinguen fácilmente los extremos impulsados de la apertura/cierre sin sentido. Como resultado, las estrategias muestran buenos resultados cuando se optimizan (y se prueban) en OHLC, pero cuando se intenta probar el TS optimizado en ticks fallan de manera ineficaz. Bueno, no en spreadspeed, algunas estrategias incluso se mantienen en beneficios, pero mucho menos que cuando se confía en la cotización de OHCL.
Eso es todo. Sigo pensando en ello, parece que las pruebas en Hi/Lo M1 son posibles, pero tengo que reconstruir mi TS para que estas pruebas sean realistas (es decir, prácticamente no difieren en las pruebas de tic). Tengo algunas ideas, pero todavía están en bruto.
No hay nada que reconocer, también he descubierto el Binomio de Newton, si el primer tick es hacia arriba significa que la barra está bajando :)
Esto resulta del modelo de ticks descrito en el artículo Algoritmo de generación de ticks en el Probador de Estrategias del terminal MetaTrader 5
Tengo bots que carecen de historial de tic-tac para hacer pruebas normales, tanto que estoy pensando en escribir mi propio probador.
¿Realmente no hay suficiente historia de garrapatas? Sencillamente, el modelo M1 HighBid + LowAsk es bastante preciso y, lo que es más importante, órdenes de magnitud más rápidas que las pruebas/optimización en el historial de ticks. Pruébalo.
Por supuesto, hay casos en los que no se puede prescindir del historial de garrapatas e incluso de la historia de Level2. Pero es raro.
Qué hay que reconocer, también he descubierto el Binomio de Newton, si el primer tick es hacia arriba, entonces la barra está bajando :)
Esto resulta del modelo de ticks descrito en el artículo Algoritmo de generación de ticks en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5
Lo sé, es que no ajusté mis redes neuronales para tal reconocimiento. :)
Si es a propósito, es un grial que yace en el kodobase hace mucho tiempo. Soy consciente de ello.
Lo sé, simplemente no afiné mis redes neuronales para tal reconocimiento. :)
Si es a propósito, es un grial que yace en el kodobase hace mucho tiempo. Soy consciente de ello.
Así que estás rastreando el NS en el probador en busca de ticks, ahaha, bueno, eres brillante, Vladimir, pensé que escribiste tu probador en OpenCL, es fácil escribir un historial de ticks allí también.
¿O has hecho trampa, y te has dado garrapatas de probador? He tenido que construir el mío propio, o al menos descargarlo ya hecho (pero no me gusta que casi nadie tenga volúmenes, aunque en tiempo real presente).
Sencillamente, el modelo M1 HighBid + LowAsk es bastante preciso y, lo que es más importante, órdenes de magnitud más rápidas que las pruebas/optimización por el historial de ticks. Pruébalo.