Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 83
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http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
Supongo que esto es para MetaTrader 4, ¿cómo podrían los desarrolladores comentar esto?
Y sobre la limitación de la arquitectura de MetaTrader 5, también me gustaría saber.
No hay límite para la velocidad del flujo de ticks y todo depende de la velocidad de las fuentes de datos.
Pero a menudo sucede que los corredores filtran los flujos de precios por sí mismos y hacen la estabilización/cuantización, limitando el flujo de cotizaciones por segundo, para no crear problemas con las recotizaciones debido al flujo rápido.
Me gustaría entender lo siguiente
Hay proveedores de liquidez, hay un broker con ECN que ha implementado canales a estos proveedores. Pueden estar cerca o lejos (en mseg)
Me conecto a este broker a través de MT4 y a través de él puedo ir a la liquidez real. (Idealmente)
Pero los proveedores de liquidaciones están conectados a otros ECN.
Quiero entrar bien en el mercado en una noticia que por ejemplo según las estadísticas tiene un movimiento de 30-40p.
Lo que sucede. Envío una orden en el mercado a mi broker, él a su vez al proveedor de liquidez, que tiene el mejor precio en ese momento, pero sin tener en cuenta la distancia a él y el volumen disponible (en el peor de los casos puede estar en la otra punta del globo con un ping a unos 100 ms).
La orden ha ido allí pero ese proveedor de liquidez ya la ha elegido (para estos 100ms) y el precio ha empeorado mucho pero la orden no se puede cancelar y se ejecuta con un deslizamiento importante.
en consecuencia, cuando se opera en las noticias no se debe elegir un esn con un gran volumen disponible (que suele verse en torno a 5 niveles o FIX a partir de 20 niveles) y conectarse directamente con el proveedor de liquidación con una distancia mínima y un volumen aceptable.
¿El pensamiento es correcto?
No entiendo por qué las órdenes limitadas del mercado de divisas no se pueden colocar con un precio peor a sabiendas, pero el deslizamiento está bajo control. Si se envían al parqué, se transforman instantáneamente en una orden de mercado, pero con control del precio de ejecución. A lo sumo se puede establecer un límite para reducir el diferencial a 0.
Existe tal cosa en los futuros.
Un poco sobre la naturaleza del deslizamiento:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Discusión sobre el comercio de alta frecuencia en MT5
hrenfx, 2013.02.20 00:04
Aunque el FOREX tenga un volumen de negocio diario de 400 billones al día, sus operaciones de mil dólares se deslizarán. Por alguna razón el concepto de latencia es mal entendido por algunos.
Imagina que has visto el precio, has cerrado los ojos durante 5 segundos y has pulsado el botón de COMPRA, queriendo comprar al precio que has visto hace 5 segundos. ¿Habrá un deslizamiento?
Ahora imagine que su robot en un ping cero a un broker a través de MQL4 envía inmediatamente una solicitud de COMPRA cuando ve el precio. ¿Habrá deslizamiento? Voy a responder aquí, lo hará. Porque escribí en mis posts sobre la vida de las garrapatas y la lentitud de todo el ciclo desde el nacimiento de la garrapata hasta que llega su solicitud. Y el más lento en esta cadena será MT4 - cientos de mseg.
E incluso si operas a través de un broker, donde yo opero, poniendo los limitadores de MT4 sin atar de antemano, habrá deslizamientos positivos (si el agregador tiene tiempo), o redirecciones - fallos (si el agregador no tiene tiempo, o rechaza la solicitud por otras razones en el lado del nacimiento del tick).
Digamos que mi corredor tiene una conexión cruzada: el agregador se encuentra en un determinado centro de datos en Nueva York, donde se encuentra la parte técnica principal de todo el spot-FOREX. Ahí es donde la ejecución será mejor: llegarás a tiempo más a menudo. Pero aquí viene LMAX, por ejemplo, cuyos precios resultan ser mejores en algún momento que los demás. El agregador envía su solicitud a LMAX. Esto toma cientos de msegs ya que LMAX tiene servidores en Europa. Esto significa que hay un retraso y la posibilidad de re-jack incluso para el límite que se establece en el agregador de antemano.
Ahora tengamos todos los agregadores LP en conexión cruzada. Si al menos uno de los LPs tiene un LP retardado (como LMAX cuando se negocia desde Nueva York) en su lista_LP, la situación se repetirá como escribí arriba. Pero digamos que en general en toda la cadena todos están en conexión cruzada. ¿Es posible redirigir su limitador preposicionado? La respuesta es que es posible. Y no se trata de lag (aunque cada agregador de una cadena se ralentiza uno o dos ms), sino de falta elemental de liquidez incluso para mil dólares, porque junto a tus limitadores puede haber otros limitadores que se coman toda la liquidez en precios que llegaron un instante antes que tú. Hasta los precios falsos de los LPs y lastlook -el derecho de algunos LPs a cancelar sus ofertas- no garantiza la ejecución a sus precios.
Hay que entender que los precios tanto en la bolsa como aún más en el dark pool (un agregador de FOREX - mucho más complejo que la bolsa) son indicativos. Probablemente, alguien gritará que todo es súper en las bolsas de valores. Por lo tanto, incluso los algoritmos HFT más simples, poniendo y retirando inmediatamente sus ofertas dentro del spread, crean la apariencia de grandes precios, lo cual es casi irreal para un cliente ordinario de la bolsa - no hay tiempo para operar. Como resultado, verás grandes precios, pero no podrás comerciar con ellos.
Le recomiendo que vuelva a leer detenidamente las preguntas frecuentes. Desgraciadamente, alguna información tuvo que ser desmenuzada (el resto es suficiente), pero el hecho es que los desarrolladores de las plataformas de trading (no todos) hacen un gran trabajo para que las condiciones de trading REAL fueran las mejores - su TS daba el máximo rendimiento.
En FOREX nunca ha habido y nunca ha habido una restricción de fijación de límites.
hrenfx:
En FOREX, nunca ha habido ni hay una restricción de fijación de límites.
Un algotrader competente utiliza uno diferente:
Me refiero a OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)
MiraТrander donde se implementa un deslizamiento STP (se llama MarketRange) y si no se encuentra un precio adecuado en 5 segundos, la orden se devuelve sin ejecución.
Cierto, me equivoqué de signo - gracias por señalarlo.
Que el plafthorma sea limitante no significa que el mercado no pueda.
En el mismo GKFX en la variante STP, parece que se puede configurar el mercado MT4 para que se deslice. Es decir, enviar realmente un límite a un precio peor que el actual.
Cierto, me equivoqué de signo - gracias por señalarlo.
Que el plafthorma sea limitante no significa que el mercado no pueda.
En el mismo GKFX en la variante STP, parece que se puede configurar el mercado MT4 para que se deslice. Es decir, enviar un limitador a un precio peor que el actual.
Lo he visto para las cuentas esn, pero es un inconveniente cambiarlo a través del Área Personal. Sería más fácil utilizar el SlipPage estándar.
Parece que está implementado, pero sólo en las cuentas STP. No puedo confirmarlo prácticamente, no he negociado.
En general, los desarrolladores de la plataforma llevan mucho tiempo hablando de limitadores a un precio peor que el actual.
Por ejemplo, la ejecución en Integral (40 mseg de media) y Lmax (3,5 mseg).
Sí, pero además, otros proveedores están conectados a la USN y ésta se limita a redirigirlos según un algoritmo (a los mejores precios) al proveedor de liquidez.
Al contrario que en la bolsa, donde la liquidez ya existe.
Por ejemplo, el rendimiento de Integral (media de 40 ms) y Lmax (3,5 ms)
siente la diferencia...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
Por ejemplo, como la tristemente célebre Integral, a menudo realiza 700-900 milisegundos, sin contar los puentes de la empresa y similares. Y eso no impide que sea uno de los más populares.
Nuestros ECNs ejecutan menos de 10 milisegundos de media, el resto son vendedores.
Intentaremos que el volumen de negocio se desplace gradualmente hacia los proveedores rápidos, pero esto llevará tiempo, ya que añadir un proveedor lleva varias semanas (pruebas, desarrollo, apertura de cuentas).
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
el 2013.04.23 10:27:55:140 activado y
el 2013.04.23 10:27:55:655 ejecutado
tiempo de ejecución 515 milisegundos
2013.04.23 10:27:55:203 activado y
el 2013.04.23 10:27:55:733 ejecutado
tiempo de ejecución 530 milisegundos
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
Parece que hay un margen de 600 microsegundos a 1 milisegundo, aunque he visto antes alrededor de 500 microsegundos. No hay garantía, por supuesto, pero en general parece decente.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
Y tú estabas en las noticias de desempleo a las 7:34 hora de Chicago en el oro, así que esperabas... La orden misma se llenó en 0,014 segundos. Mira otros corredores, probablemente el tiempo activo también.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
Ahh, tienen paradas que no están en la bolsa...comprensible entonces.
(Responder) (Subir de nivel) (Hilo de discusión)
(Anónimo)
2011-06-15 20:04 (UTC)
¿Será que el broker pone los stops donde quiere? ))
Bueno, en Rusia hay paradas estándar en los servidores de los corredores. Aquí, quien tiene la capacidad técnica, los pone en la bolsa, todo lo mismo la ejecución es mucho más rápida que desde su servidor. Sinceramente, me sorprende que los mantengan, hay muchísima responsabilidad, además de posibles regaños (como "el corredor ve todas las paradas"). Es más, no conozco a nadie más en occidente que lo haga... aunque puede que no lo sepa.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
Desplazamiento de 400 ticks 1 tick = 15,63 $.
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - el autor sugiere un modelo potencialmente útil para el hft. Hay algún ejemplo en c++/perl.
¿Qué te parece?