¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 57
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massUp[1] 36/68 massDw[1] 42/63
massUp[2] 30/38 massDw[2] 35/28
massUp[3] 15/23 massDw[3] 12/16
massUp[4] 4/19 massDw[4] 3/13
massUp[5] 9/10 massDw[5] 4/9
massUp[6] 2/8 massDw[6] 4/5
massUp[7] 3/5 massDw[7] 3/2
massUp[8] 2/3 massDw[8] 0/2
massUp[9] 2/1 massDw[9] 1/1
massUp[10] 1/0 massDw[10] 1/0
(MassUp[1] 36/68 significa que he obtenido beneficios 36 veces y he perdido 68 veces en el primer paso de la compra)
veo una suiza desde el 2 de septiembre, paso 100p (5 dígitos) es obvio que la serie de reducción máxima fue de 10 pasos de reducción y no sé, sólo tengo que promedio? Si elijo buenos periodos para operar, como el plano nocturno, no puedo estar seguro de no toparme con un corto de tendencia mientras estoy ocupado.
Bueno, es obvio que en 2 meses hubo 3 series de 7 pasos, 2 series de 8 pasos, etc., lo que no es aceptable para martin, porque el rendimiento es demasiado pequeño a altos riesgos
Estás viendo el tema de forma demasiado lineal (ni siquiera lo estás viendo, sólo te lo estás marcando). El canal de promediado/dibujo con inversión de postura puede hacerse dinámico y multiplicarse por coeficientes distintos de 2... Véase mi post en la primera página.
Aquí está el seguimiento que se cobra: 90% en + en dos meses.
¿Tienes, para empezar, al menos pruebas de estos EAs?
Por lo demás, no está muy claro si operan bien y si los ajustes son correctos.
No tengo ninguna prueba, he operado en la cuenta real ... debo decir que a partir de 30 $ depo Double(ilan1_5& ilan1_6) he conseguido 850 $ en 1,5 semanas ............. he superado la codicia y el aumento de volumen en la configuración que llevó a la pérdida de beneficios))))))))).....No tengo ni idea de cuál es el problema... no estoy muy seguro de ello)))) De todos modos, estos asesores tienen miedo de la tendencia unidireccional sin pullbacks... Aunque con un gran depósito y una sintonía adecuada funcionará a largo plazo
Hay que optimizar todo y a todos :-). Todo está dispuesto en el"Aprenda a hacer dinero aldeanos... ..." en el cuarto.
Nadie canceló los enfoques de las pruebas y la optimización...
Continuación de los dibujos de la página anterior
Hay que optimizar todo y a todos :-). Todo está dispuesto en el"Aprenda a hacer dinero aldeanos... ..." en el cuarto.
Los enfoques de prueba y optimización no han sido abolidos...
El 2014 fue un mal año para los EAs que usan martingala con promediación. Estos son exactamente los que estaba usando. Esto me hizo reconsiderar completamente los algoritmos, la optimización y el uso de dichos EAs.
1. Anteriormente, utilizaba aquellos EAs que eran buenos en una tendencia lateral y tenían dificultades para tolerar tendencias ondulatorias prolongadas. Ahora he creado un EA con martingala al que no le importa si el mercado está en tendencia o plano.
2. Anteriormente, quería que mis EAs funcionaran durante años sin perder dinero y sin ninguna optimización adicional. Un EA recién desarrollado no podrá funcionar durante un largo período sin perder dinero a menos que se optimice regularmente. Pero si se optimiza con regularidad, funciona de forma estable en todo el historial y en todos los símbolos, y no utiliza indicadores.
El EA es probado en ticks y optimizado usando precios de apertura para mejorar la velocidad. Lo comprobé de esta manera:
Lo optimicé en el intervalo de 2 semanas y luego ejecuté la prueba en el intervalo de 2 semanas, a partir de la fecha del final del período de optimización. Procedí de esta manera a través de la historia durante varios años. Las pruebas han demostrado que a veces el Asesor Experto cierra la serie con pérdidas (el algoritmo permite cerrar las pérdidas al 50% de la reducción). Al mismo tiempo, resultó que si se optimiza en el intervalo de 2 semanas que preceden a la prueba diaria, no habrá series perdedoras. Sin embargo, espero retirar el beneficio cuando el depósito crezca un 50%.
Continuación de los dibujos de la página anterior
Voy a postear una pequeña investigación sobre series y sistema de apuestas, quizás alguien quiera discutirlo, es una especie de alternativa a martin :)
Datos en bruto : probando el EURUSD con un periodo de M5, en el intervalo de 2015.03.01 a 2015.03.30, es decir, el último mes, para los incrédulos diré que en el intervalo de un año los resultados son los mismos, sólo que los números son más
Estrategia elegida: RSI sobrecomprado/sobrevendido en los niveles 30 / 70, es decir, contra la tendencia con SL / TP = 200 / 200
Resultado: 54% de operaciones con pérdidas y 46% de operaciones con ganancias, máxima serie de pérdidas - 7 seguidas, como se puede ver en la imagen se ve triste
Probamos el martin más estúpido con doblar después de perder: es obvio que nos esforzamos mucho, pero aún así logramos obtener algunas ganancias, significa que tenemos un MM, que funciona
Si el precio se mueve al azar, la teoría de la probabilidad de ganancia y pérdida se alternan de forma impredecible, 50 / 50, pero hay una cosa tal como las tendencias, que es poco probable que se produzcan por sí mismos, y por lo tanto la probabilidad de que si no estamos mirando a un rollo de cara y cruz, pero al principio de una serie particular de sus caídas, tal vez, apostando por las partes más probables de la serie podemos coger una tendencia ...
Hacemos una tabla basada en los resultados de los tratos:
Caídas en la serie / Cuántas veces fue esta serie / Número de victorias / Pérdidas
1 : 128 : 60 : 68
2 : 68 : 31 : 37
3 : 37 : 18 : 19
4 : 19 : 7 : 12
5 : 12 : 4 : 8
6 : 8 : 5 : 3
7 : 3 : 2 : 1
8 : 1 : 1 : 0
Para que quede más claro lo que hay que hacer más adelante, se puede representar en forma binaria, es decir, una línea - una serie, 0 muestra la pérdida, 1 - la ganancia:
0:1
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Ahora tenemos la estadística de la serie para cara y cruz y vamos a intentar apostar sólo en aquellos tramos de la nueva serie, en los que la probabilidad de un resultado positivo es mayor, digamos, contar en cada paso cuántas unidades en la primera columna, si es más del 60%, entonces entrar, si es menos, entonces saltarse un paso y sólo recordarlo, en definitiva, hacer una transacción virtual.
Resultado: por mes obtenemos sólo 4 operaciones, por eso el gráfico es de 3 meses, para ilustrar - algo ciertamente ha cambiado, pero todavía triste, el número de ganancias - 38%, las pérdidas - 62%, la serie más desafortunada - 5 en una fila
La moraleja es probablemente ésta:
1. las tendencias son siempre diferentes y de diferente fuerza y encontrar una regularidad con la ayuda de la probabilidad de alguna manera no funciona
2. saltarse la serie de la mala suerte parece que sólo se inicia una nueva serie, que también es independiente, así como los éxitos individuales cara y cruz, por lo que si 7 veces en una fila fallado, entonces, a partir de la apuesta con 4 o 5 veces, mucho a la causa no ayudará
Si alguien tiene algún comentario sobre los sistemas de apuestas o si he metido la pata en alguna parte, que lo diga :)
P.D. el foro debería añadir la posibilidad de texto colapsable, porque las cifras del informe ocupan mucho espacio