Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 8
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Hay algo que has hecho mal aquí, Jura. Las ganancias con apuestas iguales (digamos 1) sólo son iguales a p y q, pero no a p^2 y q^2.
No pasa nada, aquí hay que tener en cuenta la tirada anterior para el cálculo.
Tenemos 4 eventos
En total ganamos p*p + q*q y perdemos 2*p*q. Si las probabilidades son iguales, entonces tenemos el águila simétrica habitual.
Por cierto, muestra muy claramente la estrategia ganadora en caso de no simetría:
Hay algo que has hecho mal aquí, Jura. Las ganancias con apuestas iguales (digamos 1) son simplemente p y q, pero no p^2 y q^2.
¡Oh, cómo me habría alegrado si lo hubiera cogido de verdad y lo hubiera falseado! Porque entonces la probabilidad de ganar sería p + q = 1
Pero debería haberlo hecho como aconsejan algunos pardillos (no señalemos con el dedo).
¡Oh, cómo me habría alegrado si hubiera hecho el truco! Porque entonces la probabilidad de ganar habría sido p + q = 1
Pero debería haberlo hecho, como aconsejan algunos frikis (no señalemos a nadie).
Ocho páginas de chismes ociosos, y el problema no se ha resuelto. Mientras tanto, la solución existe. Y es utilizada activamente por los que saben, en cualquier juego. Pero es poco probable que los que lo saben lo publiquen aquí en texto plano, es caro, y no asisten a esos foros. >>Sí, es Markov, una solución increíblemente brillante y sencilla de la Matriz de Desarrollo de la Progresión, que da un resultado positivo al final de la serie.
Estamos hablando de una previsión ingenua. Por ejemplo en la presentación www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt más sobre ella y cómo mejorarla. En realidad se utiliza para evaluar la calidad de un modelo de predicción, aquí ya he escrito sobre el coeficiente. Theil: "Tipos de desviaciones estándar. stddev está ahí, ¿hay algo más?'. Cualquiera que esté interesado puede simplemente buscar en Google "coeficiente theil"... Lástima que no esté en el probador de Metatrader como criterio de optimización.
Ocho páginas de cháchara ociosa, y el problema no se ha resuelto. Mientras tanto, la solución existe, de hecho se utiliza activamente, los que saben, en cualquier juego. Pero los que lo saben es poco probable que lo publiquen aquí en texto plano, es demasiado caro, y no asisten a esos foros. >>Sí, es Markov, una solución increíblemente brillante y sencilla de la Matriz de Desarrollo de la Progresión, que da un resultado positivo al final de la serie.
Entiendo que eres uno de los que saben, pero ¿cómo apareciste en este foro? ¿Y quiénes son "los que saben"? Tu post también resultó ser una inundación.
Pero deberíamos haber hecho un poco más de trabajo, como aconsejan algunos frikis (no señalemos con el dedo).
Entonces, eres un nerd al cuadrado. La posición "sé más que algunos nerds, pero no soy un nerd" no funciona.
Andrey, escribiste en la primera página:
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
Parece que más tarde cambiaste tu estrategia y empezaste a apostar por lo que cayó en la tirada anterior.
Bien, digamos que la probabilidad de un águila es p. La apuesta es siempre la misma y es igual a 1. Entonces los 4 eventos son los siguientes:
Si tienes un águila, apuesta por un águila. También es un águila. Ganar es igual a 1. La probabilidad del evento completo es de pp.
Cara, apostamos por cara. Las colas caen. La ganancia es de -1. La probabilidad del evento completo es pq.
Es cara a cara, apuesta a cruz. Las colas ruedan. El ganador es 1. Probabilidad del evento completo qq.
Las tiradas de cruz, apuestan por la cola. Las cabezas ruedan. El resultado es -1. La probabilidad del evento completo qp.
La expectativa: pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0.
A p=0,55, el m.o. es igual a 0,01, es decir, una centésima de apuesta.
El factor de beneficio es igual a ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0,505 / 0,495 ~ 1,02.
No mucho, por supuesto. ¿Verdad, Andrew?
P.D. Por cierto, las apuestas se pueden ajustar para mejorar el resultado. Bien, supongamos que la suma de las apuestas en los diferentes lados es igual a 2, y necesitamos encontrar sus tamaños, para que el m.o. se convierta en un máximo. Bueno, esta es una tarea elemental. Respuesta: la apuesta en el lado más probable debe ser 2, en el lado menos probable - 0. Es decir, si el lado menos probable cae, perdemos una jugada.
En este caso el m.o. es igual a 2p*( p - q ) = 0,11. Es mucho mejor. El factor de beneficio es igual a p/q = 1,22.
Pero, por supuesto, esto sólo puede hacerse si ya sabemos qué lado es mejor. Si no lo sabemos, la respuesta universal es la primera estrategia, es decir, con apuestas iguales a lo que ha caído antes. Sobre todo porque en la primera estrategia no estipulamos específicamente si p es mayor que 0,5 o no, es decir, no revelamos la ventaja estadística de uno de los bandos.
P.P.S. ¿Y si se tiene en cuenta no la última toma, sino, digamos, las tres últimas? El espacio completo de eventos es de 16 piezas. También puede intentar experimentar con las apuestas eligiendo algún criterio más complicado, por ejemplo, la minimización del drawdown...
Pero, por supuesto, esto sólo puede hacerse si ya sabemos qué lado es mejor. Si no lo sabemos, la respuesta universal es la primera estrategia, es decir, con apuestas iguales a lo que ha caído antes. Más aún, en la primera estrategia no estipulamos si la p es mayor que 0,5 o no, es decir, no mostramos la ventaja estadística de uno de los bandos.
Bueno, ahí la pregunta es sobre el sistema de apuestas. Primero dividimos el capital en 2 partes iguales (por la mitad): la primera parte será para apostar a cara, la segunda a cruz. Incluya una cuota fija y ni siquiera tenga en cuenta lo que cayó antes. La parte que apuesta por el lado "derecho" crecerá más rápido de lo que se encoge la otra parte. El modus operandi del individuo que ingresa el dinero estará en constante crecimiento. Probabilidad de ruina=0 si las apuestas no son discretas (a diferencia de la solución propuesta) :)
un ejemplo en el que esta estrategia haya funcionado ;) y en general, ¿cómo se relacionan las condiciones de este problema con el mercado real? :)
Todo se ha dicho ya arriba en el hilo.
Todo se ha dicho arriba en el hilo.
¿Se trata de "experimentar con el código de CT ya hecho"? :)
¿En qué punto del mercado se encuentra el nivel de estacionariedad que permite jugar con una ventaja estadística tan pequeña? Todos los cálculos y supuestos se basan en la estacionariedad puramente abstracta y en la definición de la probabilidad como la frecuencia de un suceso cuando se prueba en las mismas condiciones en el límite del infinito . La teoría de la probabilidad es abstracta e inaplicable a la mayoría de los procesos reales, hay otras disciplinas para ellos con otras conclusiones y criterios ;) El problema es puramente botánico, al estilo de Reshetov :)