Resultados de la prueba de expertos multidivisa - página 2
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Si es así, no entiendo muy bien frases como "Prueba en el instrumento EURUSD desde el gráfico GBPUSD". ¿Qué símbolo en este caso sirve como fuente de señales, y cuál tiene un manejador de señales unido a él?
De las opciones disponibles, es lógico suponer que el primer símbolo está trabajando, y el segundo recibe señales y realiza una operación.
Hay que tener en cuenta un posible retraso en la gestión de eventos, o incluso una posible PÉRDIDA de un evento.
Por supuesto, esto también hay que tenerlo en cuenta. En un programa diseñado para operar automáticamente, hay que tener en cuenta todo. Al menos en la medida de lo posible. Por el momento hay dos modos: Retraso normal y arbitrario. Los desarrolladores ya han anunciado que irán acercando el proceso de pruebas a la realidad. Eso es alentador. Hay que cortar las ilusiones de raíz.
Los resultados mostrados se han obtenido en modo Normal. Para esta prueba, esto es lo que se necesitaba.
papaklass
De los códigos dados no queda claro cómo se abren las posiciones (órdenes pendientes o desde el mercado). Fíjese en la hora de apertura y cierre de las posiciones en sus pruebas y en el precio de apertura/cierre respectivamente. Supongo que serán diferentes. Esta es la razón de la divergencia de resultados.
Las posiciones se abren desde el mercado. Su suposición sería correcta si ninguno de los métodos tuviera resultados idénticos. Pero en el cronómetro los resultados coinciden exactamente.
Yedelkin
Como, el segundo símbolo es la fuente de la señal, en base a la cual el manejador de la señal negocia? Pero luego se comparan las señales procedentes de diferentes símbolos. ¿De qué tipo de resultados comerciales idénticos estamos hablando?
No. La frase "Prueba en EURUSD desde el gráfico de GBPUSD" significa que estoy operando enEURUSD, pero mi Asesor Experto está en el gráficode GBPUSD. Todos los resultados están enEURUSD, sólo cambié de un símbolo a otro.
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Los datos son los mismos, las condiciones no se modifican, los parámetros son los mismos, los modos de prueba son los mismos. Los resultados deberían ser los mismos. La única diferencia es en qué instrumento está el Asesor Experto. Sólo tenemos que implementar el método que realizará correctamente la prueba. Hay uno. Esta es la función OnTimer() con el intervalo mínimo. Pero es el más largo. El siguiente en prioridad es OnChartEvent(). Pero produce resultados incorrectos. Tal vez esté utilizando este método de forma incorrecta. ¿Cuál es entonces el camino correcto? Mirando el código todo parece lógico, pero no funciona.
tol64:
...... Sólo tiene que implementar un método que ejecute la prueba correctamente. Hay uno. Es la función OnTimer() con un intervalo mínimo. Pero es el más largo.
Me parece que 10 segundos es un intervalo demasiado corto. Si sólo interesan las barras generadas, el intervalo debe ser de al menos un minuto.
No tiene sentido hacerlo más corto. Un minuto es un intervalo mínimo razonable.
La no coincidencia de resultados cuando abres posiciones por barras y la coincidencia de resultados cuando abres posiciones por temporizador, por el contrario, confirma mi suposición. Cuando se abren posiciones por temporizador (especialmente desde el mercado, en lugar de por órdenes pendientes a un precio fijo), el tiempo de apertura de posiciones coincide, y por tanto el precio también. Si se abren posiciones por barras, entonces, debido a que el tiempo de formación de la barra no es el mismo en los diferentes gráficos, el desplazamiento de tiempo se produce cuando se abren posiciones. Esto significa que también hay un cambio en el precio. Este cambio da una divergencia de resultados. Compara la hora de apertura de las posiciones y el precio al que se abren. Verás la diferencia.
Esto tiene sentido.
Tengo una idea en mente: ¿por qué no proponemos añadir un modo de prueba de"precio de cierre" a las meta-cotizaciones?
Esto solucionaría el problema de la sincronización de las cotizaciones cuando se realizan pruebas en barras formadas (no en ticks).
Todo esto es comprensible.
Tengo una idea en relación con toda esta epopeya: ¿deberíamos sugerir que se añada un modo de prueba de"precio de cierre" a las meta-cotizaciones?
Eso solucionaría los problemas de sincronización de las cotizaciones cuando se hacen pruebas por barras (no por ticks).
No.
¿Cómo determinarías en la vida real (no en el probador): "Aquí está el momento del cierre de la barra"?
No.
¿Cómo determinarías en la vida real (no en el probador) "este es el momento en que se cierra la barra"?
Por el reloj. Y no discutas conmigo, sólo estropearás tu karma. ;)
La diferencia entre la prueba por temporizador y la prueba "por precios de cierre" será sólo que el muestreo de tiempo (y la omisión de fines de semana y días festivos) se puede realizar sólo una vez - en la generación del archivo FXT, después de que toda la optimización se llevará a cabo utilizando puntos de tiempo listos que no necesitan ser calculados en un temporizador durante cada ejecución.
Deberías hacerlo, aunque sólo sea por amor a la belleza.
Me parece que 10 segundos es un intervalo demasiado corto. Si sólo le interesan las barras formadas, el intervalo no debe ser inferior a un minuto.
No tiene sentido hacerla más corta, sólo para ralentizarla.
Sí, estoy de acuerdo. Pero bajé a 10 segundos pasando por las opciones del intervalo D1 (86400 segundos). Todo lo que superaba los 10 segundos mostraba una discrepancia, cuanto mayor era el intervalo. Para mí necesito la máxima precisión. Como si la misma copia del Asesor Experto estuviera en todos los símbolos simultáneamente. En principio, se puede operar así en la vida real. Pero antes de empezar a operar, debo probar todo adecuadamente. Antes, mientras escribía el sistema en MQL4, probaba cada símbolo por separado y los datos se exportaban a Excel. Todos los cálculos y el análisis de los resultados obtenidos los he realizado en Excel. Desgraciadamente, hoy en día el terminal no permite analizar completamente los resultados obtenidos. Por eso lo hice todo en Excel.
Esto es, por ejemplo, lo que necesito para estimar correctamente los resultados de las pruebas:
Y luego los resultados de todos los instrumentos se muestran en otro gráfico donde puedo ver el resultado agregado.
Y al final se aplica el sistema de gestión del capital:
Y los parámetros se pueden cambiar y el resultado se puede actualizar. En otras palabras, el sistema de gestión del dinero es personalizable. Y todo esto en Excel.
Después empecé a estudiar MQL5, porque todo se puede hacer más rápido. )) Me gustaría que los desarrolladores del terminal implementaran una representación de los resultados de las pruebas de este tipo. Sería entonces una plataforma comercial súper global)).
Por horas. Y no discutas conmigo, sólo estropearás tu karma. ;)
¿Qué hay de malo en abrir el siguiente bar entonces?
La no coincidencia de los resultados al abrir posiciones por barra y la coincidencia de los resultados al abrir posiciones por temporizador, por el contrario, confirma mi suposición. Cuando se abren posiciones por temporizador (especialmente desde el mercado, en lugar de por órdenes pendientes a un precio fijo), el momento de apertura de las posiciones coincide, y por tanto el precio también. Si se abren posiciones por barras, debido a que el tiempo de formación de la barra en diferentes gráficos no es el mismo, se tiene un desplazamiento en el tiempo al abrir las posiciones. Esto significa que también hay un cambio en el precio. Este cambio da una divergencia de resultados. Compare el momento de apertura de las posiciones y el precio al que se abren. Verás una discrepancia.