El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 25
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Sin embargo, la transición "conciencia = eficiencia/martillo" sigue sin explicarse. Lo único que tiene alguna analogía es un entorno browniano, pero este entorno debe ser suficientemente homogéneo. Lo que no vemos en el mercado.
En general, mi opinión, esta maravillosa conexión "conciencia = eficiencia / martingala" es sólo un hermoso cuento de hadas, para peeps. Y es más un modelo, como debería ser, que como es en realidad. Y en realidad vemos a los actores del mercado con diferentes grados de influencia en el mercado, y diferentes niveles de conocimiento. Y además, con objetivos diferentes. Ahí están los intereses de los bancos nacionales y están haciendo su juego (los últimos juegos aparentes hacia la devaluación global de la moneda son un gran ejemplo). Están los intereses de los principales exportadores/importadores. Están los intereses de las grandes instituciones financieras. Y así sucesivamente. Así que, de hecho, hay participantes en el mercado para los que no es en absoluto necesario ganar este juego. No entiendo cómo se puede decir que el mercado es homogéneo.
Eso es lo que quiero decir - ¿qué tipo de transición lógica, qué tipo de matemáticas, que nos lleva de la conciencia de todos los agentes a la condición de imposibilidad (y aquí los gustos difieren, cómo llamar a esta imposibilidad - SB, o martingala, o tal vez algo más) para ganar?
Es tan simple que ni siquiera es interesante. ¿Qué es un acuerdo rentable? Es cuando usted sabe algo que otros no saben y tiene la oportunidad de vender o comprar antes que los demás. Y cuando estos otros "lo entiendan" y empiecen a vender/comprar y el precio se mueva en la dirección que usted predijo, usted tendrá beneficios. Es decir, has hecho un arbitraje en el tiempo debido a que sabías algo importante antes que los demás.
Si todo el mundo tiene la misma información, ese arbitraje es imposible, porque todos querrán comprar al mismo tiempo, pero nadie venderá al precio anterior, porque los vendedores potenciales también lo saben todo. El precio cambiará a pasos agigantados desde el antiguo nivel de consenso hasta el nuevo nivel, que estará predeterminado por la nueva información. En consecuencia, todos los cambios de precios serán dictados por información externa que es de naturaleza aleatoria, como resultado el movimiento de precios se convierte en un vagabundeo aleatorio. El siguiente resultado: el AT se vuelve imposible porque es imposible ganar dinero en un paseo aleatorio.
Si miramos a los fondos de cobertura cuantitativos, veo tres años de plomo seguidos. Esto es un hecho más o menos creíble. La suposición más sencilla y descabellada que se me ocurre que se desprende de esto es que están operando con martingala. ¿Qué conclusión cree que debo sacar? ¿Que los fondos de cobertura son una amenaza para los individuos? ¿Operación manual? ¿Mi estrategia privada?
Personalmente, no veo en el enlace anterior tres años perdedores seguidos. Veo un año perdedor, y aquí tampoco todos. Y esto es un "más o menos" y no un hecho, ya que los fondos de cobertura no están obligados a proporcionar sus informes a nadie y no suelen estar interesados en una amplia publicidad. Cualquier informe resumido de los fondos de cobertura es una farsa.
Personalmente, no veo en el enlace dado tres años seguidos de ciruelas. Veo un año de fracaso, y tampoco todos aquí. Y esto es mucho "más o menos" y no un hecho, ya que los fondos de cobertura no están obligados a informar a nadie y normalmente no están interesados en una amplia publicidad. Cualquier informe resumido de los fondos de cobertura es una farsa.
HFRX Quantitative Directional Index - este índice ha estado en pérdidas desde 2008.
Así es, el único en toda la industria. Y todavía no sabemos cómo se forma este índice, quizás sólo hay un cojo y medio, como "el mejor trader de nuestro foro". No existen estadísticas completas sobre los fondos de cobertura.
De todos modos, veo que no hay forma de juzgar de forma fiable que las fundaciones amenacen a los particulares.
Es tan simple que ni siquiera es interesante. ¿Qué es un acuerdo rentable? Es cuando uno sabe algo que otros no saben y tiene la oportunidad de vender o comprar antes que los demás. Y cuando estos otros "lo entiendan" y empiecen a vender/comprar y el precio se mueva en la dirección que usted predijo, usted tendrá beneficios. Es decir, has hecho un arbitraje en el tiempo debido a que sabías algo importante antes que los demás.
Si todo el mundo tiene la misma información, ese arbitraje es imposible, porque todos querrán comprar al mismo tiempo, pero nadie venderá al precio anterior, porque los vendedores potenciales también lo saben todo. El precio cambiará a pasos agigantados desde el antiguo nivel de consenso hasta el nuevo nivel, que estará predeterminado por la nueva información. En consecuencia, todos los cambios de precios serán dictados por información externa que es de naturaleza aleatoria, como resultado el movimiento de precios se convierte en un vagabundeo aleatorio. El siguiente resultado: la AT se vuelve imposible porque no hay beneficios que obtener de un paseo aleatorio.
"El precio cambiará a pasos agigantados desde el antiguo nivel de consenso, hasta un nuevo nivel que estará predeterminado por la nueva información". - En mi opinión, esta suposición oculta implícitamente el hecho de que todos los participantes en el mercado tienen la misma visión de cómo la nueva información afecta al precio.
"todos los cambios de precios serán dictados por la información externa" - y esto supone que todo el mundo negocia sólo con noticias y no tiene otras preferencias comerciales.
La conclusión es que esta explicación destruye la racionalidad individual de todos los participantes en el mercado, la individualidad de las estrategias y las oportunidades, y cualquier factor irracional en la toma de decisiones comerciales. Es decir, de hecho, decimos mercado y participantes, pero en realidad lo reducimos todo a un solo participante, que se sienta y cotiza él mismo las noticias que llegan, pero no puede operar, porque no hay un segundo participante que se diferencie en nada del primero. Espero haber podido explicar por qué los supuestos resaltados no pueden pretender ser una hipótesis de mercado, sino sólo un proceso de autocotización o algo así.
En general, para la hipótesis en cuestión, no es necesario el salto de precios ni el consenso, ni siquiera la supuesta racionalidad de los participantes, es importante que todos estén en igualdad de condiciones de información. La identidad entre ellos no es necesaria. Cada topo es un agrónomo, es decir, cada participante puede tener su propio algoritmo de decisión, quizá incluso irracional, sus propias posibilidades y otras contingencias.
Veo que para obtener el resultado deseado, la fuente original de esta teoría hace dos suposiciones sobre el "juego limpio" en un mercado eficiente: (1) la condición de equilibrio del mercado puede expresarse en términos de renta esperada, (2) la información es totalmente internalizada por el mercado al formar la renta esperada de equilibrio y, por tanto, los precios actuales. La matemática nos lleva entonces muy rápidamente a que la renta esperada es = 0.
Tengo la sensación de que estos supuestos no son más que un piano en el monte: se asimila la información, se comparan los precios, se alcanza el equilibrio, y veamos en qué se expresa el equilibrio... ¡sí, en renta esperada! Qué inesperado.
Preguntemos al autor del comentario.
Estimado komposter, ¿analizas los ticks en tu EA, o es sólo un trabajo de barrido del mismo?
No uso ticks, son difíciles de usar en MT (técnicamente).
Pero trabajo en la barra 0 y uso los últimos indicadores y precios. Los resultados son mejores en comparación con el análisis de barras.
En cuanto al tema en general, mi opinión es que el usuario debería poder usar ticks, pero MQ no está obligado a proporcionarlo.
ps: Prival, MQ sólo te escuchará si les das un plan de negocio para la implantación de garrapatas en MT. No me parece que valga la pena.
El acceso al historial de garrapatas probablemente podría ser de pago . Un año de ticks de EURUSD = XXX libras por terminal. Si alguien lo necesita, que lo compre y lo descargue. Tal vez sea posible protegerlos de la copia y la distribución.
Mi siguiente pregunta es a quién debemos dar las garrapatas. Supongamos que un usuario de la empresa de corretaje "Antoshka" quiere garrapatas. Es obvio que quiere tics de dts "Antoshka" y es obvio que estos tics deben tener como decirlo ,
algún tipo de estatus legal. Tal vez lo haga con el tiempo, pero no en el próximo año o dos o tres...
No uso ticks, son difíciles de usar en MT (técnicamente).
Pero sí trabajo en la barra 0, y uso los últimos indicadores y precios. Los resultados son mejores en comparación con el análisis de barras.
Mi opinión sobre el tema en general - el usuario debería tener la oportunidad de usar ticks, pero MQ no debería proporcionarlo.
ps: Prival, MQ te escuchará sólo si les das un plan de negocios para la introducción de garrapatas en MT. En mi opinión, no vale la pena.
Hola a todos.
Interesante idea, sobre el plan de negocio. Supongo que incluso una fuerte lista de argumentos "a favor" + cálculos al menos aproximados (pero realistas) serán suficientes.
Dispuesto a participar en la formación de dicha lista. La posición de Prival la comparto plenamente.