El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 24
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En mi opinión, no todo el mundo necesita los datos de las garrapatas. Y por lo tanto, no es en absoluto necesario que MT tenga datos de ticks - hay otras plataformas para eso, como usted señaló correctamente. Y la competencia entre ellos demostrará lo importante que son los datos de los ticks para un operador ))))
Creo que sí. el tiempo pondrá definitivamente todo en su sitio. sólo por diversión. un pequeño mensaje de un "simple" comerciante https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Imagínate, analiza los ticks (creo), la barra 0. Idiota )))) y está tratando de ganar el campeonato... Probablemente un teórico...)).
Z.U. Ahora iré a atormentar a Timbo (que resople por eficiencia), porque está pintando el futuro aquí con colores sombríos. El bastardo quiere privar del sueño ))).
Creo que sí. el tiempo seguramente pondrá todo en su lugar. sólo por diversión. un pequeño mensaje, de un "simple" comerciantehttps://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
¿Dónde dice que utiliza el historial de garrapatas? Todo lo que dice es que el procesamiento en cada garrapata en la barra de cero.
no lo tiene. no lo tiene - la historia de la garrapata. es difícil utilizar algo que no existe. Además, no sé exactamente lo que analiza, sólo puedo suponerlo. Pero a juzgar por la frase, no son bares los que analiza, sino garrapatas, ¡cada garrapata!
Preguntemos al autor del comentario.
Estimado komposter, ¿analizas los ticks en tu EA, o es sólo un historial de ticks del EA?
Aquí hay una conversación sobre tics. Chicos, qué garrapatas, al menos ordenad los datos diarios. Aquí está el historial de precios diarios de mi corredor (y por cierto, este es mi marco de tiempo principal):
O aquí hay más:
Lo que se está haciendo con el exceso de futuros es nada menos que una bacanal. ¿Cómo podemos hablar de pruebas aproximadas? ¿Cómo se pueden ejecutar los expertos con estos datos? Sé que muchos dirán: vete a tu corredor de bolsa, que te resuelva todos estos problemas. Pero prácticamente no puede resolver los problemas técnicos, puede comprar cotizaciones, pero necesita una solución técnica fiable para que todo funcione sin lagunas y pseudodatos. Pregunta a los desarrolladores de MT5, ¿serían tan amables de proporcionar a los corredores una solución especial para filtrar las cotizaciones y prepararlas para su transmisión al terminal MT5?
Por lo tanto, si la frase "los robots pescarán todo útil" la palabra "todo" significa estrategias de arbitraje, entonces sí, por supuesto, los robots triturarán montañas de información más rápido que un humano. Pero si la palabra "todo" incluye las estrategias que no son de arbitraje, entonces no veo una respuesta clara u obvia aquí. Dejando a un lado el marketing y, como ha señalado correctamente Renat, desempolvando los ojos de los competidores, no encontramos ninguna prueba directa de que las grandes empresas tengan estrategias de no arbitraje en absoluto con MO>0. Los hechos, no las relaciones públicas que tenemos, indican que los grandes fondos gloriosamente promocionados drenan con tanto éxito como los particulares. Esto indica indirectamente que están operando con martingala y no tienen una estrategia de MO>0. A veces resulta que estos fondos con estrategias clasificadas son triviales estafas piramidales. Así que no me parece que los robots de los grandes jugadores amenacen en absoluto las estrategias de no arbitraje.
Cualquier estrategia rentable puede considerarse arbitraje. O el arbitraje estadístico. Ya que garantiza el beneficio con una probabilidad determinada. "Hay hechos" se refiere a unos pocos y no caracteriza a la industria en su conjunto. E incluso si la industria aún no utiliza ninguna estrategia, probablemente sea sólo porque está contenta con lo que tiene por el momento. Pero eso no puede durar siempre. La guerra de la velocidad terminará tarde o temprano, y entonces los robots se irán a lo ancho, a todos los demás claros aún mucho menos rentables y lo pisotearán todo.
Los operadores privados afirman que más del 90% son perdedores, este porcentaje es mucho mayor que el número de fondos perdedores. ¿A quién exactamente están hundiendo, quién ha recogido este dinero? Además, hay que darse cuenta de que muchos fondos no tienen como objetivo ganar dinero, sino hacerlo un poco mejor que el índice, y éste puede estar en la mierda. Por lo tanto, no hay que fijarse en todos los fondos, sino sólo en un sector bastante reducido de los fondos de cobertura cuantitativos. Se sabe mucho menos sobre ellos, porque no están obligados a revelar su información.
Intentaré preguntar de nuevo cómo es que la eficiencia del mercado lleva a la divagación aleatoria, aunque sólo sea en teoría. ¿Cuál es la lógica de la transición?
No es exactamente exacto. El resultado no es una SB, sino una martingala por uno de los filtros especificados en las tres formas de eficiencia (débil, media, fuerte). Pero tampoco conozco la lógica. Tengo que buscarlo con Shiryaev.
Es muy posible que la noción formal de eficiencia sea la martingala correspondiente. Es decir, la martingala y la eficiencia son lo mismo, pero para públicos diferentes: la martingala es para los matemáticos, mientras que la eficiencia es una interpretación "humana" para los inversores y operadores que no están demasiado familiarizados con las matemáticas, es decir, para usted y para mí.
No es exactamente exacto. El resultado no es SB, sino una martingala sobre uno de los filtros especificados en las tres formas de eficiencia (débil, media, fuerte). Pero tampoco conozco la lógica. Tengo que buscarlo con Shiryaev.
Es muy posible que la noción formal de eficiencia sea la martingala correspondiente. Es decir, la martingala y la eficiencia son lo mismo, pero para públicos diferentes: la martingala es para los matemáticos, mientras que la eficiencia es una interpretación "humana" para los inversores y operadores que no están demasiado familiarizados con las matemáticas, es decir, para usted y para mí.
Sin embargo, la transición "conciencia = eficiencia/martillo" sigue sin explicarse. Lo único que tiene alguna analogía es un entorno browniano, pero este entorno debe ser suficientemente homogéneo. Lo que no vemos en el mercado.
En general, mi opinión, esta maravillosa conexión "conciencia = eficiencia / martingala" es sólo un hermoso cuento de hadas, para peeps. Y es más un modelo, como debería ser, que como es en realidad. Y en realidad vemos a los actores del mercado con diferentes grados de influencia en el mercado, y diferentes niveles de conocimiento. Y además, con objetivos diferentes. Ahí están los intereses de los bancos nacionales y están haciendo su juego (los últimos juegos aparentes hacia la devaluación global de la moneda son un gran ejemplo). Están los intereses de los principales exportadores/importadores. Están los intereses de las grandes instituciones financieras. Y así sucesivamente. Así que, de hecho, hay participantes en el mercado para los que no es en absoluto necesario ganar este juego. No entiendo cómo se puede decir que el mercado es homogéneo.
Cualquier estrategia rentable puede considerarse arbitraje. O el arbitraje estadístico. Porque garantiza el beneficio con una probabilidad determinada. "Hay hechos" se refiere a unos pocos y no describe el sector en su conjunto. E incluso si la industria aún no utiliza ninguna estrategia, probablemente sea sólo porque están contentos con lo que tienen en este momento. Pero eso no puede durar siempre. La guerra de la velocidad terminará tarde o temprano, y entonces los robots se irán a lo ancho, a todos los demás claros mucho menos rentables y lo pisotearán todo.
Los operadores privados afirman que más del 90% son perdedores, este porcentaje es mucho mayor que el número de fondos perdedores. ¿A quién exactamente están hundiendo, quién ha recogido este dinero? Además, hay que darse cuenta de que muchos fondos no tienen como objetivo ganar dinero, sino hacerlo un poco mejor que el índice, y éste puede estar en la mierda. Por lo tanto, no hay que fijarse en todos los fondos, sino sólo en un sector bastante reducido de los fondos de cobertura cuantitativos. Se sabe mucho menos sobre ellos, porque no están obligados a revelar su información.
Los hechos aislados son todo lo que tenemos relativamente fiable. El resto son especulaciones. Por ejemplo, "La guerra de las velocidades terminará tarde o temprano", ¿por qué terminará? y en nuestra vida? " y entonces los robots se ampliarán" - ¿por qué sólo entonces? ¿por qué no ahora? sólo porque "están contentos con lo que tienen de momento"? Para mí es un razonamiento muy rebuscado que convierte a los tiburones de los negocios en buenos samaritanos. Yo especularía de otra manera: no pueden dejar que los robots vayan a escala porque no saben cómo, porque nadie ha dado todavía una teoría apropiada para ellos. Creo que es más sencillo y más cercano a la vida real.
Mirando los fondos de cobertura cuantitativos, veo tres años consecutivos de pérdidas. Esto es un hecho más o menos fiable. La suposición más sencilla y descabellada que se me ocurre que se desprende de esto es que comercian con la martingala. ¿Qué conclusión cree que debo sacar? ¿Que los fondos de cobertura son una amenaza para los individuos? ¿Operación manual? ¿Mi estrategia privada?
Volviendo al lugar común de que más del 90% de los particulares se están vaciando y a la pregunta "¿quién recogerá ese dinero?", yo también me pregunto: todos los fondos de cobertura y otros institucionalistas se vaciaron en 2008. ¿Quién recogió su dinero? ¿El sector privado? Para mí, el equilibrio no es tan sencillo: los corsarios se agotan y los institucionalistas se desbordan. Por lo tanto, la amenaza institucional a las estrategias rentables privadas a través de un balance tan simplista me parece también descabellada.