Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 33
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en este "maravilloso" foro no puedo ni insertar una imagen ni adjuntar un archivo, ¿alguien sabe cuál es el problema?
Por desgracia, mi archivo RAR no se descompone. En mi opinión, es mejor empacar todo en ZIP. Existen descompresores para los formatos ZIP en todas las plataformas. Además, muchos usuarios no utilizan RAR.
Le echaré un vistazo. Sin embargo, no conozco a R lo suficientemente bien.
¿Extrajiste los archivos manualmente o con alguna herramienta automática?
Necesito una nueva versión de winrar, desde la quinta versión el formato de los archivos ha cambiado. No he podido conseguir que se compriman de inmediato, son demasiado grandes. Aquí están los mismos archivos de nuevo, pero comprimidos con una versión antigua de winrar.
Hice el puerto manualmente, tomé los archivos de https://sourceforge.net/projects/libvmr/ y los copié con correcciones. La sintaxis es en su mayor parte similar, el principal problema es que en R los índices de los arrays empiezan por 1 y no por 0. He omitido a propósito la clase Separator; R ya tiene funciones incorporadas (sample) para dividir los archivos en muestras de entrenamiento y de prueba.
¡Gracias Yuri!
Así que en el curso de la investigación resultó que los objetivos más inadecuados que predicen la dirección del precio como la predicción de la próxima vela o zigzag en la aplicación clásica, tales objetivos no son inequívocos y a menudo confunden la red u otro algoritmo, porque no siempre con el crecimiento de los aumentos de precios zigzag y si la red está entrenado en tales datos, será muy difícil de reconocer algo en los nuevos datos. Así que la conclusión es la siguiente: el objetivo debe describirse de la forma más clara y coherente posible...
Es la misma historia con los signos, no debe haber signos controvertidos (lo que quiero decir con controvertidos lo escribí varias páginas antes) como los indicadores y varios "suavizadores" donde básicamente se puede poner el "PCA" (método de componentes principales), todo debe ser muy preciso, claro e inequívoco e informativo en lugar de suave, liso y borroso
En resumen, el modelo
El objetivo - el hecho mismo de la inversión en zigzag (no la dirección)
Predictores - velas, niveles - unas 110 unidades en total (sin datos conflictivos)
Datos de 5 minutos
He entrenado dos modelos en RF, por separado comprar y por separado sentarse, aunque podría utilizar uno
trabajar con nuevos datos
quiero hacer notar que esta es una de las mejores fotos, de hecho es mucho peor, pero esta es la mejor que he logrado hasta ahora....
También quiero hacer notar que si se añaden indicadores o se reduce la dimensionalidad de los signos usando el mismo PCA la precisión de las entradas no sólo es baja sino que desaparece totalmente, es decir, todo parece flotar y eso es lo que yo llamo inconsistencia en los signos.
p.d.
Creo que he dominado el enfoque clásico del comercio en la red, pero no estoy satisfecho con los resultados. Espero que estas reglas ayuden a alguien. Pero incluso estas reglas no llevarán a un resultado aceptable, necesitamos cambiar el concepto mismo de encontrar predictores, necesitamos mirar mucho más profundamente, tengo tal concepto pero desafortunadamente sólo a nivel de concepto, si hay gente que está interesada en este concepto y tiene buenas habilidades de programación, estaré encantado de comunicarlo pero no en el modo de comunicación sino en el modo de implementación, ya que mis habilidades de programación están en el nivel inicial por ahora...
Seguro que le echaré un vistazo. Sin embargo, no conozco a R lo suficientemente bien.
¿Lo has portado manualmente o a través de alguna portación automática?
Toma el sonajero - muy útil para un principiante. Puedes aprenderlo en una hora - GUI.
Inmediatamente, todo el ciclo de modelización: extracción de datos, ajuste del modelo (6 tipos de modelos, incluido uno similar al suyo: SVM), evaluación. Además el registro en R da la posibilidad a un novato de ver el código listo. Se puede utilizar en el futuro. Acepta archivos de Excel. Entonces, es posible cocinar en excel, es posible la salida de μl en excel... En general, no hay ningún problema con los datos de origen.
También es útil para los usuarios experimentados: para estimar algo, para probar.
Deberías escribir en R si has conseguido recoger predictores. A continuación, cambiar los modos de los modelos utilizados en el traqueteo y tomar otros modelos... y, por lo general, utilizar caret al menos. Pero primero los predictores que tienen capacidad de predicción para una determinada variable objetivo.
PS.
En el post anterior se recomienda utilizar la muestra.
No lo recomiendo.
El propio sonajero divide el archivo de forma bastante intrincada, pero si queremos crear conjuntos para el entrenamiento, las pruebas y la validación - esto lo hará el propio sonajero y no se necesita la muestra - y también para comprobar fuera de estos conjuntos, lo cual es muy importante para modelar las operaciones futuras, entonces el archivo inicial debe dividirse mecánicamente por índice, la primera parte se pone en el sonajero y la segunda se utiliza para comparar los resultados con el sonajero. Esto se puede hacer en el mismo rattele. Si los cuatro errores coinciden, y con un error inferior al 20%, es un grial para los próximos años.
PPSS.
Ejemplo de uso de rattle en mi artículo, también hay un archivo adjunto, puedes usarlo directamente, o como muestra.
objetivo - el hecho mismo de que el zigzag se haya invertido (no la dirección)
Seguimos tomando el zigzag para obtener los valores del profesor. El apalancamiento hacia arriba es 1, el apalancamiento hacia abajo es 0.
En su terminología: ¿es "el hecho de la inversión en sí" o no? Si no es así, ¿qué quiere decir?
rattle divide el archivo en sí mismo de forma bastante intrincada, pero si te refieres a la creación de conjuntos para el entrenamiento, las pruebas y la validación, rattle lo hará,
Para obtener los valores del maestro, todavía se toma un zigzag. La palanca de subida es 1, la de bajada es 0.
En su terminología: ¿es "el hecho de la inversión en sí" o no? Si no es así, ¿qué quiere decir?
Lo siento, debo haber entendido mal... Lo que quiero decir es que la vela objetivo es sólo la que tiene la inversión, todo lo demás es una clase diferente, la clase "sin inversión"
Si no recuerdomal se llama función "muestra" ;)
Muy interesante, lo probé, pero por alguna razón lo descarté... No lo recuerdo.
¿Qué predictores alimentó allí?
Lo queyo entiendo es que los predictores y el objetivo son una misma cosa, todo tiene que estar interconectado, es una tontería querer coger rebotes precisos alimentando una media móvil de 200 como predictores. Es como dos universos diferentes que no se cruzan entre sí