Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 218

[ivanivan_11]

una breve cita de un trabajo de doctorado (no mío, por supuesto, ja-ja)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

¿Alguien sigue estas publicaciones, o prefiere guisarse en su propio jugo, siguiendo su propio razonamiento?

Sólo me preguntaba))

[Vladimir Perervenko]

ivanivan_11:

una breve cita de un trabajo de doctorado (no es mío, por supuesto, jaja)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

¿Alguien sigue estas publicaciones o prefiere guisarse en su propio jugo, siguiendo su propio razonamiento?

sólo por curiosidad))

¿El doctorado es un nivel para usted?

¿Qué considera usted "su propio jugo" - sólo me lo preguntaba?

[ivanivan_11]

Vladimir Perervenko:

¿Es el nivel de doctorado para usted?

¿Qué considera usted "su propio jugo" - sólo por curiosidad?

Como siempre, lo mismo que todo el mundo. sobre todo en el mundo académico, ya que me imagino las discusiones entre opositores, cada uno piensa que su moto es la correcta, y la del oponente es una mierda...)

Todos son tontos, sólo yo soy d'Artagnan)), así que se guisan en su propio jugo.

Sólo me preguntaba si siguen trabajos similares para tomar ideas de allí y desarrollarlas, o incluso retorcerlas. de todos modos, hay más ideas y más originales que en los foros. pueden aparecer cosas que luego no se discuten en las editoriales pero que encuentran aplicación en los fondos cuánticos, etc.

[Alexey Burnakov]

ivanivan_11:

una breve cita de un trabajo de doctorado (no mío, por supuesto, ja-ja)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

¿Alguien sigue estas publicaciones, o prefiere guisarse en su propio jugo, siguiendo su propio razonamiento?

sólo por curiosidad))

He leído... Es útil. El precio se genera por el flujo de ofertas ejecutadas. Y este flujo es un proceso muy complicado. Hay todo tipo de dependencias, por lo que las estadísticas de fenómenos independientes no funcionan. Esto es una estadística clásica.

[Dr. Trader]

ivanivan_11:

una breve cita de una tesis doctoral (no mía, por supuesto, jaja)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

¿Alguien sigue estas publicaciones, o prefiere guisarse en su propio jugo, siguiendo su propio razonamiento?

sólo por curiosidad))

Veamos, hay algunos buenos documentos publicados aquí:https://www.r-bloggers.com

No me gustan mucho los trabajos de la uni de varios estudiantes de máster y doctorado. Suele haber mucha agua, los ejemplos se ajustan al mejor resultado, todo es muy académico y poco práctico.
Por ejemplo, aquí está su cita abreviada varias veces, sin perder el significado -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Nada nuevo ni erudito, sólo un post de un "gurú" que por 100 dólares el seminario te enseñará a ganar millones. O no.

[ivanivan_11]

Dr.Trader:

Sigamos, hay algunos buenos artículos publicados aquí:https://www.r-bloggers.com

No me gustan mucho los trabajos de la uni de varios estudiantes de máster y doctorado. Suele haber mucha agua, los ejemplos se ajustan al mejor resultado, todo es muy académico y poco práctico.
Por ejemplo, aquí está su cita abreviada varias veces, sin perder el significado -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Nada nuevo ni erudito, sólo un post de un "gurú" que a 100 dólares el seminario te enseñará a ganar millones. O no lo hará.

Si tuviera que pagar 100 G para enseñar a adeptos inútiles que pueden ganar millones, ¿les enseñarías?

[ivanivan_11]

Por cierto, si no te interesa seguir los trabajos académicos, ¿deberías ir directamente a la práctica)?

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

es poco probable que patenten cosas inútiles. y las patentes también pueden contener (??) información interesante.

[mytarmailS]

ivanivan_11:

Por cierto, si no te interesa seguir los trabajos académicos, ¿deberías ir directamente a la práctica)?

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

es poco probable que patenten cosas inútiles. y las patentes también pueden contener (??) información interesante.

buen punto...

=========

¿has averiguado el código? ¿has probado algo?

[ivanivan_11]

mytarmailS:

una idea sensata...

=========

¿has averiguado el código? ¿has probado algo?

gracias por los archivos. los pedí enseguida, para no olvidarlos después. así que están al acecho.

[Yuriy Asaulenko]

ivanivan_11:

una breve cita de un trabajo de doctorado (no mío, por supuesto, ja-ja)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

¿Alguien sigue estas publicaciones, o prefiere guisarse en su propio jugo, siguiendo su propio razonamiento?

sólo por curiosidad))

Prefiero guisar en mi propio jugo)). Pero la cita es clara y natural para mí. Es cierto, no dice nada específico. Lee mis mensajes anteriores en este hilo))) No todos).