Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2150
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El impacto de las noticias de fondo no tiene necesariamente un impacto momentáneo en el comportamiento de los precios. Depende de la importancia. Depende del peso de las carteras de los jugadores. Pero cualquier noticia que salga a la luz afectará al comportamiento de los jugadores. Desempeña el papel de AT. Un jugador fuerte puede esperar el mejor momento cuando la liquidez se reúne en el mercado.
¡¡¡No veo ningún obstáculo!!! (contradicciones) la cuestión es detectar qué noticia en qué momento se vuelve significativa, y de qué puede depender)
tranquilos todos, tengo una gran lesión.
¿Rompió otra botella antes de salir de la tienda? :)
¿Rompiste otra botella antes de salir de la tienda?)
No, eso era antes de la diversión, ahora es diferente.
Creo que no es posible lograr una sincronización inequívoca, basada en los diversos factores y condiciones de su retención y salida. Pero no veo ningún problema en ello. Hay que prestar mucha atención al momento en que se producen las noticias, una hora antes y otra después. La tarea consiste en comprender qué cambios produce tal o cual noticia en el comportamiento (modelo) de BP. De qué depende. Del día de la semana, o de la hora del día, o del día del mes o del calendario lunar. O todo lo mismo desde la previsión y el peso de las noticias. y la correlación del peso de la previsión y la acción. y complicado, la combinación de todas las entradas y el resultado.
Me dejé llevar por otra tarea, hasta ahora en ella. Descrito anteriormente. Es como un problema de equilibrio sobre los nuevos datos. así es como mantenemos el equilibrio. y no caemos. Aquí se puede describir de forma fractal y con reglas desde las garrapatas hasta el año. Básicamente una estrategia de equilibrio en un tobogán de baches))))
Ya veo. También creo que es imposible conseguir una sincronización garantizada, tendré que conformarme con lo que tengo) El modelo es sencillo: SB con deriva. Sólo quiero ver cómo cambian la varianza y la tasa de deriva en torno a las noticias. Estoy pensando en utilizar MO para estudiar la dependencia de estos dos parámetros (o al menos su relación) con los parámetros de las noticias.
La noción de equilibrio es muy importante para la ciencia económica actual. Su viabilidad, sostenibilidad (eficiencia), etc. Antes de Keynes se pensaba que el equilibrio se alcanzaba siempre por sí mismo - la "mano invisible del mercado") Ahora se cree que la economía no puede estar en equilibrio efectivo por sí misma y esto lleva a un papel cada vez mayor del Estado en ella.
Está claro que te refieres a la sostenibilidad en un sentido diferente, pero creo que las dos cosas están relacionadas: la sostenibilidad, entre comillas, proviene del intento del gobierno de hacer que la economía sea sostenible.
¡¡¡No veo ningún obstáculo!!! (contradicciones) la tarea es sólo identificar qué noticia en qué momento se vuelve significativa y de qué puede depender)
Me resulta difícil juzgar el modo en que usted tiene en cuenta los antecedentes de las noticias en su análisis de los mercados. Tal vez se me escapó algo cuando me lo perdí)).
Ya veo. También creo que es imposible conseguir una sincronización garantizada; tendré que conformarme con lo que tengo) El modelo es sencillo: SB con deriva. Sólo quiero ver cómo cambian la varianza y la tasa de deriva en las proximidades de la noticia. Estoy pensando en utilizar MO para estudiar la dependencia de estos dos parámetros (o al menos su relación) con los parámetros de las noticias.
La noción de equilibrio es muy importante para la ciencia económica actual. Su viabilidad, sostenibilidad (eficiencia), etc. Antes de Keynes se pensaba que el equilibrio se alcanzaba siempre por sí mismo - la "mano invisible del mercado") Ahora se cree que la economía no puede estar en equilibrio efectivo por sí misma y esto lleva a un papel cada vez mayor del Estado en ella.
Está claro que te refieres a la sostenibilidad en un sentido diferente, pero supongo que están relacionados: la sostenibilidad entre comillas proviene del Estado que intenta hacer sostenible la economía.
La reacción a la noticia puede ser a corto plazo o puede difuminarse con el tiempo. Se puede jugar antes de que se anuncie. La sincronización es difícil de conseguir. Sigue dependiendo del AT. Es probable que las noticias importantes sean interpretadas por los grandes jugadores en modo manual. Y entonces entran en juego los robots. El trabajo de los robots es más fácil de rastrear.
Ya veo. También creo que es imposible conseguir una sincronización garantizada; tendré que conformarme con lo que tengo) El modelo es sencillo: SB con deriva. Sólo quiero ver cómo cambian la varianza y la tasa de deriva en las proximidades de la noticia. Estoy pensando en utilizar MO para estudiar la dependencia de estos dos parámetros (o al menos su relación) con los parámetros de las noticias.
Está claro que te refieres a la resiliencia en un sentido diferente, pero supongo que están relacionados: la resiliencia, entre comillas, proviene de los intentos del gobierno por hacer que la economía sea resistente.
Estoy de acuerdo, de la misma manera que comparo los estados, la dispersión o la anchura y la velocidad. También la relación de la varianza de la sección en estudio con la más larga. Y por la relación al punto. Utilizo para la estimación única y escribo un algoritmo para iniciar la ventana desde ese punto y volver y soltar el punto. Un filtro tan manual.
Me gusta Keynes, pero eso es para más adelante.
Simplifico el problema a sólo el equilibrio sin condiciones sobre los nuevos datos. Tenemos datos históricos, hay un punto real donde mantener el equilibrio o elegir la dirección del movimiento y tomar una decisión a cada nuevo dato. Si el precio no sobrepasa los límites, el equilibrio es estable, y si lo hace y se mantiene durante mucho tiempo, pasa el filtro, entonces hay que cambiar la disposición de equilibrio.
Me resulta difícil juzgar cómo se tienen en cuenta los antecedentes de las noticias al analizar los mercados. Tal vez se me escapó algo cuando me lo perdí).
Cambiando la velocidad del canal de precios y su anchura.
Estoy de acuerdo, de la misma manera que comparo los estados, la dispersión o la anchura y la velocidad. También la relación entre la dispersión de la sección estudiada y la sección más larga. Y por la relación al punto. Utilizo para la estimación única y escribo un algoritmo para iniciar la ventana desde ese punto y volver y soltar el punto. Un filtro tan manual.
Me gusta Keynes, pero eso es para más adelante.
Simplifico el problema a sólo el equilibrio sin condiciones sobre los nuevos datos. Tenemos datos históricos, hay un punto real donde mantener el equilibrio o elegir la dirección del movimiento y tomar una decisión a cada nuevo dato. El problema se simplifica por el hecho de que hay límites del equilibrio y se trata de definir estos límites. Si el precio no se sale de los límites, el equilibrio es estable, y si se sale y se queda largo, es decir, pasa el filtro, hay que cambiar la disposición del equilibrio.
Uno de los enfoques estándar es el mismo CUSUM. Pero no se aplica a los incrementos del precio sino a los errores del modelo utilizado.
Alguien con conocimientos de teoría de juegos
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