Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3366
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Para los que tienen más de dos neuronas en el cerebro....
Por un lado está un crítico de foro al que nadie contratará ni como juntaletras en una oficina de DS porque será rechazado de inmediato...
En el otro lado está el libro que critica, con esta lista de referencias.
Quizás se haya dado cuenta de a qué concepto se refiere. A modo de ejemplo.
Supongamos que hay un canal TS, donde el comercio va desde los bordes hacia el interior. Y aquí pongo el parámetro a optimizar, que es el coeficiente del tamaño del canal (anchura).
La forma clásica está bien. Lo optimizas y ves como te afecta.
Según el concepto propuesto, no puedes hacerlo así, porque este parámetro no depende de los datos iniciales (historial de citas). En la terminología propuesta, es un parámetro optimizado "constante".
Aunque este parámetro afecte a algún polinomio, también es un parámetro "constante", porque no hay dependencia del VDC.
Es una idea interesante. Gracias.
Sí, mediante la optimización al menos es lógico que se puedan encontrar parámetros significativos más baratos que afecten de algún modo a los optimizados al menos linealmente. La forma clásica es al azar o una búsqueda completa de otros parámetros y fórmulas. Pero esto es una maldición.
Usted no puede escapar de las constantes, por supuesto, incluso con retroalimentación compleja, la constante será el comienzo de los cálculos. (retroalimentación en mi comprensión actual es el efecto de los datos actuales sobre los datos pasados, sobre la base de los cuales se calculan los datos futuros).
En cualquier caso, se trata de buscar nuevos predictores y fórmulas de cálculo, posiblemente más significativas que las optimizadas.
Sí, a través de la optimización al menos tiene sentido que se puedan encontrar parámetros significativos más baratos
El punto no es eso, pero que estos parámetros están muertos desde el momento en que se encuentran, porque "trabajó" en el pasado ...
Pero si en lugar de un parámetro (constatny) fórmula correcta, es la adaptabilidad, se puede decir un sistema sin parámetros. Y al mismo tiempo es mejor que si tuviera parámetros.
Al parecer, estoy lejos de la materia alta - No entendí nada de nuevo. Usted no tiene que escribir para mí.
No se trata de eso, se trata de que estos parámetros están muertos desde el momento en que se encuentran porque han funcionado en el pasado.
Pero si en lugar de un parámetro (constatna) la fórmula correcta, es la adaptabilidad, se puede decir un sistema sin parámetros. Y al mismo tiempo es mejor que si tuviera parámetros.
Hay una estrategia de negociación con un parámetro, podemos expresar condicionalmente por la fórmula F(x), donde F es una estrategia, x es un parámetro estático.
Si utilizamos el parámetro dinámico x en lugar del estático, significa utilizar la función Y en lugar de x, que se verá como F(Y()).
Entonces, ¿cómo encontrar la función Y() sin utilizar la optimización, para que esta función no resulte tan "muerta" como la estática x?
Al parecer, estoy lejos de la materia alta - No entendí nada de nuevo. Usted no tiene que escribir para mí.
No, piensa sólo en la tarea, sin distracciones)))))) Y la búsqueda de over_over_parameters definitivamente no es today.)))))
Existe una estrategia comercial con un parámetro, podemos expresarla condicionalmente mediante la fórmula F(x), donde F - estrategia, x - parámetro estático.
Si utilizamos el parámetro dinámico x en lugar del parámetro estático, significa utilizar la función Y en lugar de x, que se verá como F(Y()).
Entonces, ¿cómo encontrar la función Y() sin utilizar la optimización, para que esta función no resulte tan "muerta" como la x estática?
El problema es el siguiente)))))
Al parecer, estoy lejos de la materia alta - No entendí nada de nuevo. Usted no tiene que escribir para mí.
Si un determinado parámetro de la estrategia se ha optimizado una vez y se ha olvidado (funciona tanto en el futuro como en los datos anteriores), entonces tal parámetro puede llamarse condicionalmente estático.
Si tenemos que optimizar sistemáticamente el parámetro para actualizarlo, entonces dicho parámetro puede representarse como una función en el tiempo (en los puntos de optimización). Es esta función la que se sugiere utilizar en lugar de las optimizaciones sistemáticas repetidas.
Por supuesto, esto es una utopía, equivale a descubrir la fórmula del mercado, según la cual funciona.